Сравнение LYB с DOW
LYB (LyondellBasell Industries N.V.) and DOW (Dow Inc.) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — LYB in Specialty Chemicals, DOW in Chemicals. Over the past 5 years, LYB returned -3.24%/yr vs -8.50%/yr for DOW. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности LYB и DOW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LYB показывает доходность 36.52%, что значительно выше, чем у DOW с доходностью 28.09%.
LYB
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -7.65%
- 6 месяцев
- 16.18%
- С начала года
- 36.52%
- 1 год
- -0.25%
- 3 года*
- -8.12%
- 5 лет*
- -3.24%
- 10 лет*
- 4.64%
DOW
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- -11.10%
- 6 месяцев
- 7.19%
- С начала года
- 28.09%
- 1 год
- 9.57%
- 3 года*
- -12.71%
- 5 лет*
- -8.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LYB и DOW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYB LyondellBasell Industries N.V. | 36.52% | -35.96% | -17.38% | 20.70% | -0.98% | 5.07% | 2.64% | 12.85% |
DOW Dow Inc. | 28.09% | -37.38% | -22.79% | 14.71% | -6.65% | 6.81% | 7.88% | 8.40% |
Correlation
The correlation between LYB and DOW is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2019 г. | 0.86 |
The correlation between LYB and DOW has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
LYB:
$18.66B
DOW:
$21.12B
LYB:
-$3.58
DOW:
-$3.85
LYB:
0.56
DOW:
0.53
LYB:
$22.48B
DOW:
$39.33B
LYB:
-$4.33B
DOW:
$2.42B
LYB:
$935.00M
DOW:
$840.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LYB vs. DOW — Ранг доходности на риск
LYB
DOW
Сравнение LYB c DOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LyondellBasell Industries N.V. (LYB) и Dow Inc. (DOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LYB | DOW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.08 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 0.28 | -0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.01 | 0.52 | -0.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LYB и DOW
Максимальная просадка LYB за все время составила -63.26%, примерно равная максимальной просадке DOW в -64.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYB и DOW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LYB | DOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.26% | -64.37% | +1.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.51% | -34.81% | -0.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.35% | -62.16% | +6.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.35% | -64.37% | +9.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.93% | -47.36% | +11.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.24% | -23.08% | +7.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.00% | 18.43% | +3.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности LYB и DOW
Текущая волатильность для LyondellBasell Industries N.V. (LYB) составляет 8.82%, в то время как у Dow Inc. (DOW) волатильность равна 10.72%. Это указывает на то, что LYB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LYB | DOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.82% | 10.72% | -1.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.05% | 33.47% | +0.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.72% | 48.72% | -3.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.86% | 33.78% | -0.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.76% | 38.68% | -1.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LYB и DOW
Дивидендная доходность LYB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.13%, что больше доходности DOW в 4.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOW Dow Inc. | 4.78% | 8.98% | 6.98% | 5.11% | 5.56% | 4.94% | 5.05% | 3.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LYB LyondellBasell Industries N.V. | 7.13% | 12.59% | 7.10% | 5.20% | 11.92% | 4.81% | 4.58% | 20.27% | 4.81% | 3.22% | 3.88% | 3.50% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LYB и DOW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели LyondellBasell Industries N.V. и Dow Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LYB and DOW have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DOW has higher volatility (10.72%) compared to LYB (8.82%). In terms of maximum drawdown, LYB dropped -63.26% vs DOW's -64.37%.
DOW currently has the higher Sharpe Ratio (0.20 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LYB и DOW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор