PortfoliosLab logo
Сравнение LYB с APD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между LYB и APD составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности LYB и APD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LyondellBasell Industries N.V. (LYB) и Air Products and Chemicals, Inc. (APD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
656.29%
357.34%
LYB
APD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LYB:

-1.24

APD:

0.62

Коэф-т Сортино

LYB:

-1.80

APD:

1.12

Коэф-т Омега

LYB:

0.76

APD:

1.15

Коэф-т Кальмара

LYB:

-0.80

APD:

0.66

Коэф-т Мартина

LYB:

-2.11

APD:

2.03

Индекс Язвы

LYB:

17.60%

APD:

8.46%

Дневная вол-ть

LYB:

30.12%

APD:

27.85%

Макс. просадка

LYB:

-63.26%

APD:

-60.72%

Текущая просадка

LYB:

-40.32%

APD:

-20.51%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LYB:

$19.13B

APD:

$59.43B

EPS

LYB:

$4.14

APD:

$17.29

Коэффициент P/E

LYB:

14.31

APD:

15.45

Коэффициент PEG

LYB:

1.11

APD:

8.14

Коэффициент P/S

LYB:

0.47

APD:

4.94

Коэффициент P/B

LYB:

1.53

APD:

3.58

Общая выручка (12 мес.)

LYB:

$30.36B

APD:

$9.10B

Валовая прибыль (12 мес.)

LYB:

-$3.78B

APD:

$2.98B

EBITDA (12 мес.)

LYB:

$2.59B

APD:

$5.20B

Доходность по периодам

С начала года, LYB показывает доходность -18.56%, что значительно ниже, чем у APD с доходностью -6.77%. За последние 10 лет акции LYB уступали акциям APD по среднегодовой доходности: 1.48% против 8.87% соответственно.


LYB

С начала года

-18.56%

1 месяц

-16.35%

6 месяцев

-29.74%

1 год

-36.62%

5 лет

10.06%

10 лет

1.48%

APD

С начала года

-6.77%

1 месяц

-8.98%

6 месяцев

-14.98%

1 год

16.51%

5 лет

6.79%

10 лет

8.87%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LYB и APD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LYB
Ранг риск-скорректированной доходности LYB, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LYB, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYB, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYB, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYB, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYB, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина

APD
Ранг риск-скорректированной доходности APD, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа APD, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APD, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APD, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APD, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APD, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LYB c APD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LyondellBasell Industries N.V. (LYB) и Air Products and Chemicals, Inc. (APD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа LYB, с текущим значением в -1.24, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
LYB: -1.24
APD: 0.62
Коэффициент Сортино LYB, с текущим значением в -1.80, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
LYB: -1.80
APD: 1.12
Коэффициент Омега LYB, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LYB: 0.76
APD: 1.15
Коэффициент Кальмара LYB, с текущим значением в -0.80, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
LYB: -0.80
APD: 0.66
Коэффициент Мартина LYB, с текущим значением в -2.11, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
LYB: -2.11
APD: 2.03

Показатель коэффициента Шарпа LYB на текущий момент составляет -1.24, что ниже коэффициента Шарпа APD равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LYB и APD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.24
0.62
LYB
APD

Дивиденды

Сравнение дивидендов LYB и APD

Дивидендная доходность LYB за последние двенадцать месяцев составляет около 9.02%, что больше доходности APD в 2.66%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LYB
LyondellBasell Industries N.V.
9.02%7.10%5.20%11.92%4.81%4.58%20.27%4.81%3.22%3.88%3.50%3.40%
APD
Air Products and Chemicals, Inc.
2.66%1.83%2.56%2.10%1.97%1.96%1.97%2.75%2.32%1.20%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LYB и APD

Максимальная просадка LYB за все время составила -63.26%, примерно равная максимальной просадке APD в -60.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYB и APD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-40.32%
-20.51%
LYB
APD

Волатильность

Сравнение волатильности LYB и APD

LyondellBasell Industries N.V. (LYB) имеет более высокую волатильность в 23.06% по сравнению с Air Products and Chemicals, Inc. (APD) с волатильностью 14.48%. Это указывает на то, что LYB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.06%
14.48%
LYB
APD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LYB и APD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели LyondellBasell Industries N.V. и Air Products and Chemicals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию