Сравнение LYB с PNR
LYB (LyondellBasell Industries N.V.) and PNR (Pentair plc) are both stocks. LYB operates in Specialty Chemicals (Basic Materials), while PNR operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, LYB returned 5.20%/yr vs 5.59%/yr for PNR. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LYB и PNR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LYB показывает доходность 43.44%, что значительно выше, чем у PNR с доходностью -40.02%. За последние 10 лет акции LYB уступали акциям PNR по среднегодовой доходности: 5.20% против 5.59% соответственно.
LYB
- 1 день
- 2.64%
- 1 месяц
- 1.10%
- 6 месяцев
- 22.00%
- С начала года
- 43.44%
- 1 год
- 3.50%
- 3 года*
- -6.89%
- 5 лет*
- -2.47%
- 10 лет*
- 5.20%
- Всё время*
- 13.97%
PNR
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -16.42%
- 6 месяцев
- -41.78%
- С начала года
- -40.02%
- 1 год
- -40.98%
- 3 года*
- -1.16%
- 5 лет*
- -0.90%
- 10 лет*
- 5.59%
- Всё время*
- 9.63%
Сравнение доходности по годам LYB и PNR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYB LyondellBasell Industries N.V. | 43.44% | -35.96% | -17.38% | 20.70% | -0.98% | 5.07% | 2.64% | 44.63% | -21.69% | 33.72% |
PNR Pentair plc | -40.02% | 4.53% | 40.00% | 64.16% | -37.38% | 39.24% | 17.89% | 23.68% | -18.87% | 28.67% |
Correlation
The correlation between LYB and PNR is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2010 г. | 0.50 |
Over the past year, the correlation between LYB and PNR has dropped to 0.05 - well below their long-term average of 0.50, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
LYB:
$19.60B
PNR:
$10.04B
LYB:
-$3.58
PNR:
$4.08
LYB:
0.58
PNR:
2.43
LYB:
$22.48B
PNR:
$4.20B
LYB:
-$4.33B
PNR:
$1.72B
LYB:
$935.00M
PNR:
$922.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LYB vs. PNR — Ранг доходности на риск
LYB
PNR
Сравнение LYB c PNR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LyondellBasell Industries N.V. (LYB) и Pentair plc (PNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LYB | PNR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.75 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.10 | -0.93 | +1.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.16 | -2.21 | +2.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LYB и PNR
Максимальная просадка LYB за все время составила -63.26%, что меньше максимальной просадки PNR в -77.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYB и PNR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LYB | PNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.26% | -77.65% | +14.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.51% | -44.39% | +8.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.35% | -44.39% | -10.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.35% | -50.47% | -4.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.26% | -52.34% | -10.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.68% | -44.39% | +11.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.25% | -19.47% | +4.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.12% | 18.55% | +3.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности LYB и PNR
Текущая волатильность для LyondellBasell Industries N.V. (LYB) составляет 9.57%, в то время как у Pentair plc (PNR) волатильность равна 18.07%. Это указывает на то, что LYB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LYB | PNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.57% | 18.07% | -8.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.51% | 28.81% | +4.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.92% | 31.94% | +13.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.82% | 29.74% | +3.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.79% | 29.70% | +7.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LYB и PNR
Дивидендная доходность LYB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.78%, что больше доходности PNR в 1.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYB LyondellBasell Industries N.V. | 6.78% | 12.59% | 7.10% | 5.20% | 11.92% | 4.81% | 4.58% | 20.27% | 4.81% | 3.22% | 3.88% | 3.50% |
PNR Pentair plc | 1.27% | 0.96% | 0.91% | 1.21% | 1.87% | 1.10% | 1.43% | 1.57% | 2.17% | 1.95% | 2.39% | 2.58% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LYB и PNR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели LyondellBasell Industries N.V. и Pentair plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LYB and PNR have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PNR has higher volatility (18.07%) compared to LYB (9.57%). In terms of maximum drawdown, LYB dropped -63.26% vs PNR's -77.65%.
LYB currently has the higher Sharpe Ratio (0.08 vs -1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LYB и PNR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор