Сравнение LYB с JEPQ
LYB (LyondellBasell Industries N.V.) is a stock, while JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. Over the past 3 years, LYB returned -8.12%/yr vs 18.48%/yr for JEPQ. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LYB и JEPQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LYB показывает доходность 36.52%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью 7.89%.
LYB
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -7.65%
- 6 месяцев
- 16.18%
- С начала года
- 36.52%
- 1 год
- -0.25%
- 3 года*
- -8.12%
- 5 лет*
- -3.24%
- 10 лет*
- 4.64%
JEPQ
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- -1.48%
- 6 месяцев
- 6.48%
- С начала года
- 7.89%
- 1 год
- 20.98%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LYB и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
LYB LyondellBasell Industries N.V. | 36.52% | -35.96% | -17.38% | 20.70% | -18.60% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 7.89% | 15.18% | 24.85% | 36.28% | -11.16% |
Correlation
The correlation between LYB and JEPQ is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2022 г. | 0.25 |
The correlation between LYB and JEPQ shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LYB vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
LYB
JEPQ
Сравнение LYB c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LyondellBasell Industries N.V. (LYB) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LYB | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.29 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 2.39 | -2.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.01 | 10.98 | -10.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LYB и JEPQ
Максимальная просадка LYB за все время составила -63.26%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYB и JEPQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LYB | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.26% | -20.07% | -43.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.51% | -8.82% | -26.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.35% | -20.07% | -35.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.35% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.93% | -2.57% | -33.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.24% | -3.37% | -11.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.00% | 1.92% | +20.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности LYB и JEPQ
LyondellBasell Industries N.V. (LYB) имеет более высокую волатильность в 8.82% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 5.76%. Это указывает на то, что LYB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LYB | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.82% | 5.76% | +3.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.05% | 11.42% | +22.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.72% | 13.83% | +31.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.86% | 16.82% | +16.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.76% | 16.82% | +19.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LYB и JEPQ
Дивидендная доходность LYB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.13%, что меньше доходности JEPQ в 10.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 10.57% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LYB LyondellBasell Industries N.V. | 7.13% | 12.59% | 7.10% | 5.20% | 11.92% | 4.81% | 4.58% | 20.27% | 4.81% | 3.22% | 3.88% | 3.50% |
Часто задаваемые вопросы
LYB and JEPQ have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LYB has higher volatility (8.82%) compared to JEPQ (5.76%). In terms of maximum drawdown, LYB dropped -63.26% vs JEPQ's -20.07%.
JEPQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LYB и JEPQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор