Сравнение LYB с CTVA
LYB (LyondellBasell Industries N.V.) and CTVA (Corteva, Inc.) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — LYB in Specialty Chemicals, CTVA in Agricultural Inputs. Over the past 5 years, LYB returned -3.24%/yr vs 16.95%/yr for CTVA. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LYB и CTVA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LYB показывает доходность 36.52%, что значительно выше, чем у CTVA с доходностью 29.86%.
LYB
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -7.65%
- 6 месяцев
- 16.18%
- С начала года
- 36.52%
- 1 год
- -0.25%
- 3 года*
- -8.12%
- 5 лет*
- -3.24%
- 10 лет*
- 4.64%
CTVA
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- 12.72%
- 6 месяцев
- 23.47%
- С начала года
- 29.86%
- 1 год
- 19.88%
- 3 года*
- 17.94%
- 5 лет*
- 16.95%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LYB и CTVA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYB LyondellBasell Industries N.V. | 36.52% | -35.96% | -17.38% | 20.70% | -0.98% | 5.07% | 2.64% | 24.78% |
CTVA Corteva, Inc. | 29.86% | 18.89% | 20.24% | -17.51% | 25.58% | 23.55% | 33.49% | 0.32% |
Correlation
The correlation between LYB and CTVA is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2019 г. | 0.49 |
The correlation between LYB and CTVA shifts across timeframes, from 0.35 (1 year) to 0.49 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LYB:
$18.66B
CTVA:
$57.95B
LYB:
-$3.58
CTVA:
$1.72
LYB:
0.56
CTVA:
3.27
LYB:
$22.48B
CTVA:
$17.89B
LYB:
-$4.33B
CTVA:
$6.00B
LYB:
$935.00M
CTVA:
$2.68B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LYB vs. CTVA — Ранг доходности на риск
LYB
CTVA
Сравнение LYB c CTVA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LyondellBasell Industries N.V. (LYB) и Corteva, Inc. (CTVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LYB | CTVA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.16 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 1.08 | -1.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.01 | 2.44 | -2.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LYB и CTVA
Максимальная просадка LYB за все время составила -63.26%, что больше максимальной просадки CTVA в -34.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYB и CTVA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LYB | CTVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.26% | -34.76% | -28.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.51% | -18.50% | -17.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.35% | -22.95% | -32.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.35% | -34.76% | -20.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.93% | -0.12% | -35.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.24% | -10.45% | -4.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.00% | 8.18% | +13.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности LYB и CTVA
LyondellBasell Industries N.V. (LYB) имеет более высокую волатильность в 8.82% по сравнению с Corteva, Inc. (CTVA) с волатильностью 6.11%. Это указывает на то, что LYB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CTVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LYB | CTVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.82% | 6.11% | +2.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.05% | 15.95% | +18.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.72% | 23.61% | +22.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.86% | 26.99% | +5.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.76% | 32.54% | +4.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LYB и CTVA
Дивидендная доходность LYB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.13%, что больше доходности CTVA в 0.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTVA Corteva, Inc. | 0.83% | 1.04% | 1.16% | 1.29% | 0.99% | 1.14% | 1.34% | 0.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LYB LyondellBasell Industries N.V. | 7.13% | 12.59% | 7.10% | 5.20% | 11.92% | 4.81% | 4.58% | 20.27% | 4.81% | 3.22% | 3.88% | 3.50% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LYB и CTVA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели LyondellBasell Industries N.V. и Corteva, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LYB and CTVA have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LYB has higher volatility (8.82%) compared to CTVA (6.11%). In terms of maximum drawdown, LYB dropped -63.26% vs CTVA's -34.76%.
CTVA currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LYB и CTVA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор