PortfoliosLab logo
Сравнение LYB с CTVA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между LYB и CTVA составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности LYB и CTVA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LyondellBasell Industries N.V. (LYB) и Corteva, Inc. (CTVA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.26%
128.80%
LYB
CTVA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LYB:

-1.24

CTVA:

0.48

Коэф-т Сортино

LYB:

-1.80

CTVA:

0.81

Коэф-т Омега

LYB:

0.76

CTVA:

1.11

Коэф-т Кальмара

LYB:

-0.80

CTVA:

0.54

Коэф-т Мартина

LYB:

-2.11

CTVA:

1.94

Индекс Язвы

LYB:

17.60%

CTVA:

6.52%

Дневная вол-ть

LYB:

30.12%

CTVA:

26.65%

Макс. просадка

LYB:

-63.26%

CTVA:

-34.76%

Текущая просадка

LYB:

-40.32%

CTVA:

-6.82%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LYB:

$19.13B

CTVA:

$42.15B

EPS

LYB:

$4.14

CTVA:

$1.22

Коэффициент P/E

LYB:

14.31

CTVA:

50.58

Коэффициент PEG

LYB:

1.11

CTVA:

1.36

Коэффициент P/S

LYB:

0.47

CTVA:

2.49

Коэффициент P/B

LYB:

1.53

CTVA:

1.77

Общая выручка (12 мес.)

LYB:

$30.36B

CTVA:

$12.42B

Валовая прибыль (12 мес.)

LYB:

-$3.78B

CTVA:

$5.26B

EBITDA (12 мес.)

LYB:

$2.59B

CTVA:

$1.91B

Доходность по периодам

С начала года, LYB показывает доходность -18.56%, что значительно ниже, чем у CTVA с доходностью 8.21%.


LYB

С начала года

-18.56%

1 месяц

-16.35%

6 месяцев

-29.74%

1 год

-36.62%

5 лет

10.06%

10 лет

1.48%

CTVA

С начала года

8.21%

1 месяц

-1.96%

6 месяцев

2.41%

1 год

13.66%

5 лет

20.07%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LYB и CTVA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LYB
Ранг риск-скорректированной доходности LYB, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LYB, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYB, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYB, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYB, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYB, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина

CTVA
Ранг риск-скорректированной доходности CTVA, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CTVA, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTVA, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTVA, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTVA, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTVA, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LYB c CTVA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LyondellBasell Industries N.V. (LYB) и Corteva, Inc. (CTVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа LYB, с текущим значением в -1.24, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
LYB: -1.24
CTVA: 0.48
Коэффициент Сортино LYB, с текущим значением в -1.80, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
LYB: -1.80
CTVA: 0.81
Коэффициент Омега LYB, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LYB: 0.76
CTVA: 1.11
Коэффициент Кальмара LYB, с текущим значением в -0.80, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
LYB: -0.80
CTVA: 0.54
Коэффициент Мартина LYB, с текущим значением в -2.11, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
LYB: -2.11
CTVA: 1.94

Показатель коэффициента Шарпа LYB на текущий момент составляет -1.24, что ниже коэффициента Шарпа CTVA равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LYB и CTVA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.24
0.48
LYB
CTVA

Дивиденды

Сравнение дивидендов LYB и CTVA

Дивидендная доходность LYB за последние двенадцать месяцев составляет около 9.02%, что больше доходности CTVA в 1.09%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LYB
LyondellBasell Industries N.V.
9.02%7.10%5.20%11.92%4.81%4.58%20.27%4.81%3.22%3.88%3.50%3.40%
CTVA
Corteva, Inc.
1.09%1.16%1.29%0.99%1.14%1.34%0.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LYB и CTVA

Максимальная просадка LYB за все время составила -63.26%, что больше максимальной просадки CTVA в -34.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYB и CTVA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-40.32%
-6.82%
LYB
CTVA

Волатильность

Сравнение волатильности LYB и CTVA

LyondellBasell Industries N.V. (LYB) имеет более высокую волатильность в 23.06% по сравнению с Corteva, Inc. (CTVA) с волатильностью 13.46%. Это указывает на то, что LYB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CTVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.06%
13.46%
LYB
CTVA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LYB и CTVA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели LyondellBasell Industries N.V. и Corteva, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию