PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LX с ALLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LX с ALLT

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

LX (LexinFintech Holdings Ltd.) and ALLT (Allot Communications Ltd) are both stocks. LX operates in Credit Services (Financial Services), while ALLT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, LX returned -25.63%/yr vs -17.72%/yr for ALLT. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LX и ALLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LexinFintech Holdings Ltd. (LX) и Allot Communications Ltd (ALLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LX показывает доходность -29.09%, что значительно ниже, чем у ALLT с доходностью -24.92%.

LX

1 день
0.47%
1 месяц
9.23%
С начала года
-29.09%
6 месяцев
-26.62%
1 год
-65.96%
3 года*
5.77%
5 лет*
-25.63%
10 лет*
—

ALLT

1 день
0.14%
1 месяц
3.51%
С начала года
-24.92%
6 месяцев
-18.09%
1 год
-9.34%
3 года*
34.25%
5 лет*
-17.72%
10 лет*
3.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LX и ALLT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LX
LexinFintech Holdings Ltd.		-29.09%-40.97%242.61%6.40%-50.78%-42.39%-51.76%91.59%-47.84%1,077.97%
ALLT
Allot Communications Ltd		-24.92%65.21%260.61%-52.03%-71.04%12.93%23.76%40.03%13.88%1.14%

Correlation

The correlation between LX and ALLT is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2017 г.

0.21

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LX:

$358.54M

ALLT:

$368.21M

EPS

LX:

CN¥8.27

ALLT:

$0.13

Коэффициент P/E

LX:

1.74

ALLT:

56.51

Коэффициент PEG

LX:

0.31

ALLT:

0.11

Коэффициент P/S

LX:

0.19

ALLT:

3.21

Коэффициент P/B

LX:

0.20

ALLT:

3.19

Общая выручка (12 мес.)

LX:

CN¥13.33B

ALLT:

$105.27M

Валовая прибыль (12 мес.)

LX:

CN¥6.95B

ALLT:

$74.41M

EBITDA (12 мес.)

LX:

CN¥1.74B

ALLT:

$10.81M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LexinFintech Holdings Ltd.

Allot Communications Ltd

Часто сравнивают с LX:
LX с ESLTLX с OPFILX с WRLDLX с DAVELX с SPYLX с RNMBYLX с LRN
Часто сравнивают с ALLT:
ALLT с RDWRALLT с AVPTALLT с CHKPALLT с ALARALLT с CGNTALLT с TSMALLT с CYBR

Доходность на риск

LX vs. ALLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LX
Ранг доходности на риск LX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
ALLT
Ранг доходности на риск ALLT: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALLT: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALLT: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALLT: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALLT: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALLT: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LX c ALLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LexinFintech Holdings Ltd. (LX) и Allot Communications Ltd (ALLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LXALLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.04
-0.14

-0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.91
0.26

-2.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

1.04

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

-0.21

-0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.31

-0.38

-0.93

LX vs. ALLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LX на текущий момент составляет -1.04, что ниже коэффициента Шарпа ALLT равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LX и ALLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LX и ALLT

Максимальная просадка LX за все время составила -93.19%, примерно равная максимальной просадке ALLT в -95.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LX и ALLT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LXALLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.19%

-95.42%

+2.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-72.18%

-45.65%

-26.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-81.04%

-60.09%

-20.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.23%

-93.64%

+3.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-93.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-84.81%

-73.67%

-11.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.35%

-65.05%

+1.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

50.50%

24.93%

+25.57%

Волатильность

Сравнение волатильности LX и ALLT

LexinFintech Holdings Ltd. (LX) имеет более высокую волатильность в 22.90% по сравнению с Allot Communications Ltd (ALLT) с волатильностью 16.05%. Это указывает на то, что LX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LXALLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.90%

16.05%

+6.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.74%

52.77%

-16.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

63.68%

65.72%

-2.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

73.60%

60.70%

+12.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

323.03%

52.32%

+270.71%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LX и ALLT

Дивидендная доходность LX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.93%, тогда как ALLT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
ALLT
Allot Communications Ltd		0.00%0.00%0.00%0.00%
LX
LexinFintech Holdings Ltd.		17.93%9.30%2.38%11.85%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LX и ALLT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели LexinFintech Holdings Ltd. и Allot Communications Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
3.33B
26.43M
(LX) Общая выручка
(ALLT) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. LX значения в CNY, ALLT значения в USD

Сравнение рентабельности LX и ALLT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности LexinFintech Holdings Ltd. и Allot Communications Ltd.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
70.6%
70.9%
Активы портфеля
LX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LexinFintech Holdings Ltd. сообщила о валовой прибыли в 2.35B при выручке в 3.33B, что соответствует валовой рентабельности в 70.6%.

ALLT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allot Communications Ltd сообщила о валовой прибыли в 18.74M при выручке в 26.43M, что соответствует валовой рентабельности в 70.9%.

LX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LexinFintech Holdings Ltd. сообщила об операционной прибыли в 328.36M при выручке в 3.33B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.

ALLT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allot Communications Ltd сообщила об операционной прибыли в 1.53M при выручке в 26.43M, что соответствует операционной рентабельности 5.8%.

LX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LexinFintech Holdings Ltd. сообщила о чистой прибыли в 200.22M при выручке в 3.33B, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.

ALLT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allot Communications Ltd сообщила о чистой прибыли в 1.94M при выручке в 26.43M, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.

Часто задаваемые вопросы

LX and ALLT have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LX has higher volatility (22.90%) compared to ALLT (16.05%). In terms of maximum drawdown, LX dropped -93.19% vs ALLT's -95.42%.

ALLT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.14 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LX и ALLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор