PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LWAY с FZROX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LWAY с FZROX

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lifeway Foods, Inc. (LWAY) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX).

FZROX управляется Fidelity.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LWAY или FZROX.

Корреляция

Корреляция между LWAY и FZROX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности LWAY и FZROX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lifeway Foods, Inc. (LWAY) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
568.98%
112.73%
LWAY
FZROX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LWAY:

-0.16

FZROX:

0.48

Коэф-т Сортино

LWAY:

0.46

FZROX:

0.83

Коэф-т Омега

LWAY:

1.06

FZROX:

1.12

Коэф-т Кальмара

LWAY:

-0.10

FZROX:

0.51

Коэф-т Мартина

LWAY:

-0.21

FZROX:

1.95

Индекс Язвы

LWAY:

29.53%

FZROX:

5.08%

Дневная вол-ть

LWAY:

73.89%

FZROX:

19.72%

Макс. просадка

LWAY:

-93.15%

FZROX:

-34.96%

Текущая просадка

LWAY:

-11.57%

FZROX:

-7.93%

Доходность по периодам

С начала года, LWAY показывает доходность -2.62%, что значительно выше, чем у FZROX с доходностью -3.68%.

LWAY

С начала года

-2.62%

1 месяц

3.12%

6 месяцев

4.73%

1 год

-11.57%

5 лет

55.97%

10 лет

2.17%

FZROX

С начала года

-3.68%

1 месяц

4.20%

6 месяцев

-5.57%

1 год

9.37%

5 лет

15.40%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LWAY и FZROX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LWAY
Ранг риск-скорректированной доходности LWAY, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LWAY, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LWAY, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LWAY, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LWAY, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LWAY, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
FZROX
Ранг риск-скорректированной доходности FZROX, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FZROX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZROX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZROX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZROX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZROX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LWAY c FZROX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lifeway Foods, Inc. (LWAY) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LWAY на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа FZROX равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LWAY и FZROX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.16
0.48
LWAY
FZROX

Дивиденды

Сравнение дивидендов LWAY и FZROX

LWAY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FZROX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%.

TTM2024202320222021202020192018
LWAY
Lifeway Foods, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		1.20%1.16%1.36%1.57%1.25%1.27%1.51%0.74%

Просадки

Сравнение просадок LWAY и FZROX

Максимальная просадка LWAY за все время составила -93.15%, что больше максимальной просадки FZROX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LWAY и FZROX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-11.57%
-7.93%
LWAY
FZROX

Волатильность

Сравнение волатильности LWAY и FZROX

Текущая волатильность для Lifeway Foods, Inc. (LWAY) составляет 6.49%, в то время как у Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) волатильность равна 6.93%. Это указывает на то, что LWAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FZROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
6.49%
6.93%
LWAY
FZROX