Сравнение LWAY с FZROX
LWAY (Lifeway Foods, Inc.) is a stock, while FZROX (Fidelity ZERO Total Market Index Fund) is Large Cap Blend Equities fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, LWAY returned 33.81%/yr vs 13.30%/yr for FZROX. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LWAY и FZROX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LWAY показывает доходность -4.91%, что значительно ниже, чем у FZROX с доходностью 12.01%.
LWAY
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -14.29%
- С начала года
- -4.91%
- 6 месяцев
- -4.99%
- 1 год
- -1.75%
- 3 года*
- 56.25%
- 5 лет*
- 33.81%
- 10 лет*
- 9.53%
FZROX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 5.79%
- С начала года
- 12.01%
- 6 месяцев
- 11.92%
- 1 год
- 29.16%
- 3 года*
- 22.49%
- 5 лет*
- 13.30%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LWAY и FZROX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LWAY Lifeway Foods, Inc. | -4.91% | -2.30% | 84.94% | 141.62% | 20.65% | -14.97% | 171.86% | 5.85% | -47.78% |
FZROX Fidelity ZERO Total Market Index Fund | 12.01% | 17.23% | 23.94% | 26.20% | -19.21% | 26.00% | 20.51% | 31.15% | -12.72% |
Correlation
The correlation between LWAY and FZROX is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 2018 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LWAY vs. FZROX — Ранг доходности на риск
LWAY
FZROX
Сравнение LWAY c FZROX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lifeway Foods, Inc. (LWAY) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LWAY | FZROX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.45 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 3.39 | -3.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.07 | 15.66 | -15.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LWAY | FZROX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 | 2.47 | -2.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.77 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.73 | -0.55 |
Просадки
Сравнение просадок LWAY и FZROX
Максимальная просадка LWAY за все время составила -93.15%, что больше максимальной просадки FZROX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LWAY и FZROX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LWAY | FZROX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.15% | -34.96% | -58.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.37% | -8.89% | -38.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.45% | -19.38% | -41.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.45% | -25.12% | -35.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.87% | 0.00% | -31.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.11% | -5.51% | -38.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.92% | 1.92% | +24.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности LWAY и FZROX
Lifeway Foods, Inc. (LWAY) имеет более высокую волатильность в 14.99% по сравнению с Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) с волатильностью 2.99%. Это указывает на то, что LWAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FZROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LWAY | FZROX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.99% | 2.99% | +12.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.07% | 9.22% | +20.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.14% | 12.22% | +31.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.88% | 17.44% | +49.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.55% | 20.13% | +48.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LWAY и FZROX
LWAY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FZROX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FZROX Fidelity ZERO Total Market Index Fund | 0.91% | 1.02% | 1.16% | 1.36% | 1.57% | 1.25% | 1.27% | 1.51% |
LWAY Lifeway Foods, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LWAY and FZROX have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LWAY has higher volatility (14.99%) compared to FZROX (2.99%). In terms of maximum drawdown, LWAY dropped -93.15% vs FZROX's -34.96%.
FZROX currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LWAY и FZROX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор