Сравнение LW с TMO
LW (Lamb Weston Holdings, Inc.) and TMO (Thermo Fisher Scientific Inc.) are both stocks. LW operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while TMO operates in Diagnostics & Research (Healthcare). Over the past 5 years, LW returned -9.85%/yr vs 0.45%/yr for TMO. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LW и TMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LW показывает доходность 10.21%, что значительно выше, чем у TMO с доходностью -18.92%.
LW
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 3.00%
- С начала года
- 10.21%
- 6 месяцев
- -22.62%
- 1 год
- -14.70%
- 3 года*
- -25.00%
- 5 лет*
- -9.85%
- 10 лет*
- —
TMO
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- 7.07%
- С начала года
- -18.92%
- 6 месяцев
- -17.84%
- 1 год
- 16.84%
- 3 года*
- -3.43%
- 5 лет*
- 0.45%
- 10 лет*
- 12.54%
Сравнение доходности по годам LW и TMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LW Lamb Weston Holdings, Inc. | 10.21% | -35.69% | -37.01% | 22.32% | 42.89% | -18.40% | -7.23% | 18.27% | 31.81% | 51.77% |
TMO Thermo Fisher Scientific Inc. | -18.92% | 11.78% | -1.72% | -3.36% | -17.29% | 43.54% | 43.72% | 45.55% | 18.21% | 35.03% |
Correlation
The correlation between LW and TMO is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2016 г. | 0.22 |
The correlation between LW and TMO shifts across timeframes, from 0.22 (all time) to 0.34 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LW:
$6.32B
TMO:
$175.06B
LW:
$2.15
TMO:
$18.22
LW:
21.09
TMO:
25.76
LW:
0.97
TMO:
3.91
LW:
3.46
TMO:
3.37
LW:
$6.52B
TMO:
$45.20B
LW:
$1.34B
TMO:
$17.81B
LW:
$893.90M
TMO:
$11.16B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LW vs. TMO — Ранг доходности на риск
LW
TMO
Сравнение LW c TMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lamb Weston Holdings, Inc. (LW) и Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LW | TMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.10 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | 0.43 | -0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.71 | 0.93 | -1.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LW и TMO
Максимальная просадка LW за все время составила -64.56%, что меньше максимальной просадки TMO в -71.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LW и TMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LW | TMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.56% | -71.16% | +6.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.37% | -31.38% | -9.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.56% | -37.28% | -27.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.56% | -40.95% | -23.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.84% | -28.80% | -29.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.32% | -18.11% | -3.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.00% | 14.43% | +9.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности LW и TMO
Текущая волатильность для Lamb Weston Holdings, Inc. (LW) составляет 9.19%, в то время как у Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO) волатильность равна 10.57%. Это указывает на то, что LW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LW | TMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.19% | 10.57% | -1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.28% | 22.27% | +16.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.27% | 31.48% | +12.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.84% | 27.20% | +10.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.87% | 26.38% | +9.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LW и TMO
Дивидендная доходность LW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что больше доходности TMO в 0.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LW Lamb Weston Holdings, Inc. | 3.31% | 3.53% | 2.15% | 1.04% | 1.10% | 1.48% | 1.17% | 0.93% | 1.04% | 1.33% | 0.00% | 0.00% |
TMO Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.28% | 0.30% | 0.30% | 0.26% | 0.22% | 0.16% | 0.19% | 0.23% | 0.30% | 0.32% | 0.43% | 0.42% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LW и TMO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lamb Weston Holdings, Inc. и Thermo Fisher Scientific Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LW и TMO
LW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lamb Weston Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 331.60M при выручке в 1.56B, что соответствует валовой рентабельности в 21.2%.
TMO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Thermo Fisher Scientific Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.48B при выручке в 11.01B, что соответствует валовой рентабельности в 40.7%.
LW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lamb Weston Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 126.60M при выручке в 1.56B, что соответствует операционной рентабельности 8.1%.
TMO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Thermo Fisher Scientific Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.86B при выручке в 11.01B, что соответствует операционной рентабельности 16.9%.
LW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lamb Weston Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 54.00M при выручке в 1.56B, что соответствует чистой рентабельности 3.5%.
TMO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Thermo Fisher Scientific Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.65B при выручке в 11.01B, что соответствует чистой рентабельности 15.0%.
Часто задаваемые вопросы
LW and TMO have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMO has higher volatility (10.57%) compared to LW (9.19%). In terms of maximum drawdown, LW dropped -64.56% vs TMO's -71.16%.
TMO currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LW и TMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор