Сравнение LW с KDP
LW (Lamb Weston Holdings, Inc.) and KDP (Keurig Dr Pepper Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — LW in Packaged Foods, KDP in Beverages - Non-Alcoholic. Over the past 5 years, LW returned -9.85%/yr vs 0.48%/yr for KDP. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LW и KDP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LW показывает доходность 10.21%, что значительно ниже, чем у KDP с доходностью 15.16%.
LW
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 9.24%
- С начала года
- 10.21%
- 6 месяцев
- -22.62%
- 1 год
- -16.94%
- 3 года*
- -25.00%
- 5 лет*
- -9.85%
- 10 лет*
- —
KDP
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- 8.19%
- С начала года
- 15.16%
- 6 месяцев
- 9.30%
- 1 год
- -1.11%
- 3 года*
- 3.13%
- 5 лет*
- 0.48%
- 10 лет*
- 10.46%
Сравнение доходности по годам LW и KDP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LW Lamb Weston Holdings, Inc. | 10.21% | -35.69% | -37.01% | 22.32% | 42.89% | -18.40% | -7.23% | 18.27% | 31.81% | 51.77% |
KDP Keurig Dr Pepper Inc. | 15.16% | -10.14% | -1.05% | -4.24% | -1.23% | 17.49% | 13.03% | 15.43% | 65.97% | 9.76% |
Correlation
The correlation between LW and KDP is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2016 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
LW:
$6.32B
KDP:
$43.24B
LW:
$2.15
KDP:
$1.34
LW:
21.09
KDP:
23.59
LW:
0.29
KDP:
2.84
LW:
0.97
KDP:
2.55
LW:
3.46
KDP:
2.07
LW:
$6.52B
KDP:
$16.94B
LW:
$1.34B
KDP:
$9.11B
LW:
$893.90M
KDP:
$3.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LW vs. KDP — Ранг доходности на риск
LW
KDP
Сравнение LW c KDP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lamb Weston Holdings, Inc. (LW) и Keurig Dr Pepper Inc. (KDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LW | KDP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.02 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | -0.04 | -0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.71 | -0.06 | -0.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LW и KDP
Максимальная просадка LW за все время составила -64.56%, что больше максимальной просадки KDP в -58.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LW и KDP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LW | KDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.56% | -58.97% | -5.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.37% | -27.48% | -13.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.56% | -30.99% | -33.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.56% | -31.20% | -33.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.84% | -12.28% | -45.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.32% | -8.80% | -12.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.00% | 17.87% | +6.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности LW и KDP
Lamb Weston Holdings, Inc. (LW) имеет более высокую волатильность в 9.19% по сравнению с Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) с волатильностью 5.54%. Это указывает на то, что LW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KDP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LW | KDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.19% | 5.54% | +3.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.28% | 17.18% | +21.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.27% | 27.89% | +16.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.84% | 21.08% | +16.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.87% | 23.87% | +12.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LW и KDP
Дивидендная доходность LW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что больше доходности KDP в 2.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KDP Keurig Dr Pepper Inc. | 2.90% | 3.28% | 2.72% | 2.45% | 2.14% | 1.83% | 1.88% | 2.07% | 407.49% | 2.39% | 2.34% | 2.06% |
LW Lamb Weston Holdings, Inc. | 3.31% | 3.53% | 2.15% | 1.04% | 1.10% | 1.48% | 1.17% | 0.93% | 1.04% | 1.33% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LW и KDP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lamb Weston Holdings, Inc. и Keurig Dr Pepper Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LW и KDP
LW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lamb Weston Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 331.60M при выручке в 1.56B, что соответствует валовой рентабельности в 21.2%.
KDP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Keurig Dr Pepper Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.10B при выручке в 3.98B, что соответствует валовой рентабельности в 52.8%.
LW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lamb Weston Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 126.60M при выручке в 1.56B, что соответствует операционной рентабельности 8.1%.
KDP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Keurig Dr Pepper Inc. сообщила об операционной прибыли в 756.00M при выручке в 3.98B, что соответствует операционной рентабельности 19.0%.
LW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lamb Weston Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 54.00M при выручке в 1.56B, что соответствует чистой рентабельности 3.5%.
KDP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Keurig Dr Pepper Inc. сообщила о чистой прибыли в 270.00M при выручке в 3.98B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.
Часто задаваемые вопросы
LW and KDP have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LW has higher volatility (9.19%) compared to KDP (5.54%). In terms of maximum drawdown, LW dropped -64.56% vs KDP's -58.97%.
KDP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.04 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LW и KDP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор