Сравнение LW с CAG
LW (Lamb Weston Holdings, Inc.) and CAG (Conagra Brands, Inc.) are both stocks. Both operate in the Packaged Foods industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 5 years, LW returned -10.73%/yr vs -14.59%/yr for CAG. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LW и CAG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LW показывает доходность 3.41%, что значительно выше, чем у CAG с доходностью -20.58%.
LW
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- 1.36%
- С начала года
- 3.41%
- 6 месяцев
- -27.23%
- 1 год
- -21.23%
- 3 года*
- -26.27%
- 5 лет*
- -10.73%
- 10 лет*
- —
CAG
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -6.94%
- С начала года
- -20.58%
- 6 месяцев
- -19.65%
- 1 год
- -36.19%
- 3 года*
- -22.89%
- 5 лет*
- -14.59%
- 10 лет*
- -6.18%
Сравнение доходности по годам LW и CAG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LW Lamb Weston Holdings, Inc. | 3.41% | -35.69% | -37.01% | 22.32% | 42.89% | -18.40% | -7.23% | 18.27% | 31.81% | 51.77% |
CAG Conagra Brands, Inc. | -20.58% | -33.32% | 1.46% | -22.82% | 17.52% | -2.55% | 8.69% | 65.50% | -41.99% | -2.55% |
Correlation
The correlation between LW and CAG is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2016 г. | 0.35 |
Фундаментальные показатели
LW:
$5.93B
CAG:
$6.30B
LW:
$2.15
CAG:
-$0.09
LW:
0.91
CAG:
0.56
LW:
3.25
CAG:
0.77
LW:
$6.52B
CAG:
$11.18B
LW:
$1.34B
CAG:
$2.70B
LW:
$893.90M
CAG:
$792.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LW vs. CAG — Ранг доходности на риск
LW
CAG
Сравнение LW c CAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lamb Weston Holdings, Inc. (LW) и Conagra Brands, Inc. (CAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LW | CAG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.79 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | -0.93 | +0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.90 | -1.78 | +0.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LW | CAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 | -1.29 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.29 | -0.63 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.24 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.25 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок LW и CAG
Максимальная просадка LW за все время составила -64.56%, примерно равная максимальной просадке CAG в -62.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LW и CAG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LW | CAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.56% | -62.52% | -2.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.37% | -39.09% | -2.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.56% | -56.85% | -7.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.56% | -62.52% | -2.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -62.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.44% | -60.82% | +0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.26% | -15.75% | -5.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.67% | 20.40% | +3.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности LW и CAG
Lamb Weston Holdings, Inc. (LW) имеет более высокую волатильность в 10.14% по сравнению с Conagra Brands, Inc. (CAG) с волатильностью 8.17%. Это указывает на то, что LW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LW | CAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.14% | 8.17% | +1.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.17% | 22.02% | +16.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.22% | 28.11% | +16.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.84% | 23.37% | +14.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.85% | 26.20% | +9.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LW и CAG
Дивидендная доходность LW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что меньше доходности CAG в 10.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAG Conagra Brands, Inc. | 10.65% | 8.09% | 5.05% | 4.75% | 3.32% | 3.44% | 2.52% | 2.48% | 3.98% | 2.19% | 29.36% | 2.37% |
LW Lamb Weston Holdings, Inc. | 3.52% | 3.53% | 2.15% | 1.04% | 1.10% | 1.48% | 1.17% | 0.93% | 1.04% | 1.33% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LW и CAG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lamb Weston Holdings, Inc. и Conagra Brands, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LW и CAG
LW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lamb Weston Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 331.60M при выручке в 1.56B, что соответствует валовой рентабельности в 21.2%.
CAG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Conagra Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 657.70M при выручке в 2.79B, что соответствует валовой рентабельности в 23.6%.
LW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lamb Weston Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 126.60M при выручке в 1.56B, что соответствует операционной рентабельности 8.1%.
CAG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Conagra Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 280.10M при выручке в 2.79B, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.
LW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lamb Weston Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 54.00M при выручке в 1.56B, что соответствует чистой рентабельности 3.5%.
CAG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Conagra Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 199.80M при выручке в 2.79B, что соответствует чистой рентабельности 7.2%.
Часто задаваемые вопросы
LW and CAG have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LW has higher volatility (10.14%) compared to CAG (8.17%). In terms of maximum drawdown, LW dropped -64.56% vs CAG's -62.52%.
LW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.48 vs -1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LW и CAG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор