Сравнение LW с ADM
LW (Lamb Weston Holdings, Inc.) and ADM (Archer-Daniels-Midland Company) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — LW in Packaged Foods, ADM in Farm Products. Over the past 5 years, LW returned -10.73%/yr vs 6.28%/yr for ADM. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LW и ADM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LW показывает доходность 3.41%, что значительно ниже, чем у ADM с доходностью 41.52%.
LW
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- 1.36%
- С начала года
- 3.41%
- 6 месяцев
- -27.23%
- 1 год
- -21.23%
- 3 года*
- -26.27%
- 5 лет*
- -10.73%
- 10 лет*
- —
ADM
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- 3.98%
- С начала года
- 41.52%
- 6 месяцев
- 40.42%
- 1 год
- 74.50%
- 3 года*
- 6.89%
- 5 лет*
- 6.28%
- 10 лет*
- 9.62%
Сравнение доходности по годам LW и ADM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LW Lamb Weston Holdings, Inc. | 3.41% | -35.69% | -37.01% | 22.32% | 42.89% | -18.40% | -7.23% | 18.27% | 31.81% | 51.77% |
ADM Archer-Daniels-Midland Company | 41.52% | 18.24% | -27.52% | -20.42% | 39.98% | 37.33% | 12.44% | 17.10% | 5.28% | -9.48% |
Correlation
The correlation between LW and ADM is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2016 г. | 0.28 |
The correlation between LW and ADM shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LW:
$5.93B
ADM:
$38.83B
LW:
$2.15
ADM:
$2.23
LW:
19.79
ADM:
35.92
LW:
0.91
ADM:
0.48
LW:
3.25
ADM:
1.70
LW:
$6.52B
ADM:
$80.61B
LW:
$1.34B
ADM:
$4.70B
LW:
$893.90M
ADM:
$3.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LW vs. ADM — Ранг доходности на риск
LW
ADM
Сравнение LW c ADM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lamb Weston Holdings, Inc. (LW) и Archer-Daniels-Midland Company (ADM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LW | ADM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.43 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 5.86 | -6.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.90 | 16.29 | -17.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LW | ADM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 | 2.76 | -3.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.29 | 0.22 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.26 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок LW и ADM
Максимальная просадка LW за все время составила -64.56%, что меньше максимальной просадки ADM в -68.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LW и ADM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LW | ADM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.56% | -68.01% | +3.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.37% | -12.79% | -28.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.56% | -49.22% | -15.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.56% | -54.14% | -10.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -54.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.44% | -8.25% | -52.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.26% | -21.60% | +0.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.67% | 4.59% | +19.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности LW и ADM
Lamb Weston Holdings, Inc. (LW) имеет более высокую волатильность в 10.14% по сравнению с Archer-Daniels-Midland Company (ADM) с волатильностью 7.85%. Это указывает на то, что LW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LW | ADM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.14% | 7.85% | +2.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.17% | 19.33% | +18.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.22% | 27.16% | +17.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.84% | 28.25% | +9.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.85% | 26.97% | +8.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LW и ADM
Дивидендная доходность LW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что больше доходности ADM в 2.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADM Archer-Daniels-Midland Company | 2.57% | 3.55% | 3.96% | 2.49% | 1.72% | 2.19% | 2.86% | 3.02% | 3.27% | 3.19% | 2.63% | 3.05% |
LW Lamb Weston Holdings, Inc. | 3.52% | 3.53% | 2.15% | 1.04% | 1.10% | 1.48% | 1.17% | 0.93% | 1.04% | 1.33% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LW и ADM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lamb Weston Holdings, Inc. и Archer-Daniels-Midland Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LW и ADM
LW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lamb Weston Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 331.60M при выручке в 1.56B, что соответствует валовой рентабельности в 21.2%.
ADM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Archer-Daniels-Midland Company сообщила о валовой прибыли в 1.22B при выручке в 20.49B, что соответствует валовой рентабельности в 6.0%.
LW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lamb Weston Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 126.60M при выручке в 1.56B, что соответствует операционной рентабельности 8.1%.
ADM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Archer-Daniels-Midland Company сообщила об операционной прибыли в 408.00M при выручке в 20.49B, что соответствует операционной рентабельности 2.0%.
LW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lamb Weston Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 54.00M при выручке в 1.56B, что соответствует чистой рентабельности 3.5%.
ADM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Archer-Daniels-Midland Company сообщила о чистой прибыли в 298.00M при выручке в 20.49B, что соответствует чистой рентабельности 1.5%.
Часто задаваемые вопросы
LW and ADM have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LW has higher volatility (10.14%) compared to ADM (7.85%). In terms of maximum drawdown, LW dropped -64.56% vs ADM's -68.01%.
ADM currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LW и ADM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор