Сравнение LVHI с SPHD
LVHI (Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF) and SPHD (Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF) are both exchange-traded funds - LVHI is a Volatility Hedged Equity fund tracking the Franklin International Low Volatility High Dividend Hedged Index-NR, while SPHD is a Dividend fund tracking the S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, LVHI returned 15.66%/yr vs 6.57%/yr for SPHD. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LVHI charges 0.40%/yr vs 0.30%/yr for SPHD.
Доходность
Сравнение доходности LVHI и SPHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LVHI показывает доходность 13.06%, что значительно выше, чем у SPHD с доходностью 8.51%.
LVHI
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 1.03%
- С начала года
- 13.06%
- 6 месяцев
- 13.70%
- 1 год
- 31.29%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 15.66%
- 10 лет*
- —
SPHD
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- 4.38%
- С начала года
- 8.51%
- 6 месяцев
- 7.65%
- 1 год
- 12.70%
- 3 года*
- 11.55%
- 5 лет*
- 6.57%
- 10 лет*
- 7.41%
Сравнение доходности по годам LVHI и SPHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LVHI Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF | 13.06% | 27.12% | 14.81% | 17.45% | 3.84% | 18.19% | -8.76% | 18.35% | -5.22% | 12.26% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 8.51% | 3.41% | 18.08% | 1.32% | 0.58% | 24.98% | -9.98% | 20.26% | -6.17% | 11.90% |
Correlation
The correlation between LVHI and SPHD is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2016 г. | 0.56 |
The correlation between LVHI and SPHD shifts across timeframes, from 0.51 (1 year) to 0.62 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LVHI vs. SPHD — Ранг доходности на риск
LVHI
SPHD
Сравнение LVHI c SPHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LVHI | SPHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 1.19 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.17 | 1.74 | +3.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.39 | 4.31 | +17.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LVHI и SPHD
Максимальная просадка LVHI за все время составила -32.31%, что меньше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVHI и SPHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LVHI | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.31% | -41.39% | +9.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.08% | -7.33% | +1.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.99% | -13.29% | +1.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.99% | -19.50% | +7.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.63% | -1.63% | +1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.51% | -4.70% | +1.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.47% | 2.96% | -1.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности LVHI и SPHD
Текущая волатильность для Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI) составляет 2.83%, в то время как у Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) волатильность равна 3.91%. Это указывает на то, что LVHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LVHI | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.83% | 3.91% | -1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.76% | 7.86% | -0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.63% | 11.27% | -1.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.09% | 14.21% | -3.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.75% | 17.66% | -3.91% |
Сравнение комиссий LVHI и SPHD
LVHI берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SPHD в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LVHI и SPHD
Дивидендная доходность LVHI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что больше доходности SPHD в 4.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LVHI Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF | 4.72% | 4.92% | 3.98% | 8.12% | 7.74% | 4.13% | 3.97% | 6.67% | 10.67% | 3.38% | 2.02% | 0.00% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.45% | 4.02% | 3.41% | 4.48% | 3.89% | 3.45% | 4.89% | 4.07% | 4.40% | 3.14% | 3.83% | 3.49% |
Часто задаваемые вопросы
LVHI and SPHD have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPHD has higher volatility (3.91%) compared to LVHI (2.83%). In terms of maximum drawdown, LVHI dropped -32.31% vs SPHD's -41.39%.
On 5-year performance, LVHI leads with 15.66% vs 6.57% for SPHD. On fees, SPHD is cheaper at 0.30% per year. On volatility, LVHI has been the lower-risk option at 2.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, LVHI has performed better with a 15.66% return vs 6.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPHD is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.40% for LVHI.
LVHI has the higher dividend yield at 4.72%, compared with 4.45% for SPHD.
LVHI is categorized as Volatility Hedged Equity, while SPHD is Dividend. LVHI tracks Franklin International Low Volatility High Dividend Hedged Index-NR, while SPHD tracks S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Invesco. Their fees differ too: 0.40% for LVHI and 0.30% for SPHD.
LVHI currently has the higher Sharpe Ratio (3.27 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LVHI и SPHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор