Сравнение LVHI с NDIV
LVHI (Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF) and NDIV (Amplify Energy & Natural Resources Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - LVHI is a Dividend fund tracking the Franklin International Low Volatility High Dividend Hedged Index-NR, while NDIV is a Energy Equities fund tracking the VettaFi Energy and Natural Resources Covered Call Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, LVHI returned 22.70%/yr vs 14.80%/yr for NDIV. Their 0.53 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. LVHI charges 0.40%/yr vs 0.59%/yr for NDIV.
Доходность
Сравнение доходности LVHI и NDIV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LVHI показывает доходность 17.87%, что значительно ниже, чем у NDIV с доходностью 29.52%.
LVHI
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 3.63%
- 6 месяцев
- 9.27%
- С начала года
- 17.87%
- 1 год
- 33.90%
- 3 года*
- 22.70%
- 5 лет*
- 16.49%
- 10 лет*
- 11.77%
- Всё время*
- 11.62%
NDIV
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- 5.36%
- 6 месяцев
- 11.47%
- С начала года
- 29.52%
- 1 год
- 28.26%
- 3 года*
- 14.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.67%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $36.71M | $31.16M | $26.95M | |
| $349.15K | $351.88K | $479.47K |
Сравнение доходности по годам LVHI и NDIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
LVHI Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF | 17.87% | 27.12% | 14.81% | 17.45% | 1.99% |
NDIV Amplify Energy & Natural Resources Covered Call ETF | 29.52% | 2.85% | 6.18% | 15.52% | 1.50% |
Correlation
The correlation between LVHI and NDIV is 0.36, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.36 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2022 г. | 0.53 |
The correlation between LVHI and NDIV shifts across timeframes, from 0.36 (1 year) to 0.53 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов LVHI и NDIV
Секторы
LVHI
NDIV
Финансовые услуги
Энергетика
Промышленность
Потребительский защитный сектор
-
Коммунальные услуги
-
Здравоохранение
-
Сырьевые материалы
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Финансовые услуги
LVHI
NDIV
Энергетика
LVHI
NDIV
Промышленность
LVHI
NDIV
Потребительский защитный сектор
LVHI
NDIV
-
Коммунальные услуги
LVHI
NDIV
-
Здравоохранение
LVHI
NDIV
-
Сырьевые материалы
LVHI
NDIV
Коммуникационные услуги
LVHI
NDIV
-
Потребительский циклический сектор
LVHI
NDIV
-
Недвижимость
LVHI
NDIV
-
Технологии
LVHI
NDIV
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LVHI vs. NDIV — Ранг доходности на риск
LVHI
NDIV
Сравнение LVHI c NDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI) и Amplify Energy & Natural Resources Covered Call ETF (NDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LVHI | NDIV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.71 | 1.25 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.61 | 2.46 | +3.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.36 | 6.02 | +17.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LVHI и NDIV
Максимальная просадка LVHI за все время составила -32.31%, что больше максимальной просадки NDIV в -19.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVHI и NDIV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LVHI | NDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.31% | -19.73% | -12.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.08% | -11.56% | +5.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.99% | -19.73% | +7.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.99% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.05% | -6.34% | +5.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.47% | -4.32% | +0.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.45% | 4.71% | -3.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности LVHI и NDIV
Текущая волатильность для Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI) составляет 2.10%, в то время как у Amplify Energy & Natural Resources Covered Call ETF (NDIV) волатильность равна 4.93%. Это указывает на то, что LVHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LVHI | NDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.10% | 4.93% | -2.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.52% | 13.57% | -6.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.30% | 19.41% | -10.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.06% | 20.87% | -9.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.69% | 20.87% | -7.18% |
Сравнение комиссий LVHI и NDIV
LVHI берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии NDIV в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LVHI и NDIV
Дивидендная доходность LVHI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что меньше доходности NDIV в 7.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LVHI Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF | 4.52% | 4.92% | 3.98% | 8.12% | 7.74% | 4.13% | 3.97% | 6.67% | 10.67% | 3.38% | 2.02% |
NDIV Amplify Energy & Natural Resources Covered Call ETF | 7.93% | 5.64% | 5.88% | 7.37% | 1.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LVHI and NDIV have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NDIV has higher volatility (4.93%) compared to LVHI (2.10%). In terms of maximum drawdown, LVHI dropped -32.31% vs NDIV's -19.73%.
On 3-year performance, LVHI leads with 22.70% vs 14.80% for NDIV. On fees, LVHI is cheaper at 0.40% per year. On volatility, LVHI has been the lower-risk option at 2.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, LVHI has performed better with a 22.70% return vs 14.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LVHI is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.59% for NDIV.
NDIV has the higher dividend yield at 7.93%, compared with 4.52% for LVHI.
LVHI is categorized as Dividend, while NDIV is Energy Equities. LVHI tracks Franklin International Low Volatility High Dividend Hedged Index-NR, while NDIV tracks VettaFi Energy and Natural Resources Covered Call Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Amplify. Their fees differ too: 0.40% for LVHI and 0.59% for NDIV.
LVHI currently has the higher Sharpe Ratio (3.66 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LVHI и NDIV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор