PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LVHI с MRNY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности LVHI и MRNY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LVHI показывает доходность 17.87%, что значительно ниже, чем у MRNY с доходностью 66.15%.


LVHI

1 день
-0.26%
1 месяц
3.63%
6 месяцев
9.27%
С начала года
17.87%
1 год
33.90%
3 года*
22.70%
5 лет*
16.49%
10 лет*
11.77%
Всё время*
11.62%

MRNY

1 день
-0.80%
1 месяц
-24.99%
6 месяцев
21.85%
С начала года
66.15%
1 год
65.32%
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
-21.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$36.71M$31.16M$26.95M
$2.11M$3.29M$3.14M

Сравнение доходности по годам LVHI и MRNY


2026 (YTD)202520242023
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
17.87%27.12%14.81%9.47%
MRNY
YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF
66.15%-35.72%-59.32%18.27%

Correlation

The correlation between LVHI and MRNY is 0.17, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2023 г.

0.28

The correlation between LVHI and MRNY shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF

YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF

Доходность на риск

LVHI vs. MRNY — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

LVHI
Ранг доходности на риск LVHI: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVHI: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHI: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHI: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHI: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHI: 9595
Ранг коэф-та Мартина

MRNY
Ранг доходности на риск MRNY: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRNY: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRNY: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRNY: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRNY: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRNY: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение LVHI c MRNY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


LVHIMRNYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+2.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+3.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.71

1.24

+0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.61

2.28

+3.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.36

6.46

+16.90

LVHI vs. MRNY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LVHI на текущий момент составляет 3.66, что выше коэффициента Шарпа MRNY равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LVHI и MRNY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LVHI и MRNY

Максимальная просадка LVHI за все время составила -32.31%, что меньше максимальной просадки MRNY в -82.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVHI и MRNY.


Загрузка графика...

Показатели просадок


LVHIMRNYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.31%

-82.15%

+49.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.08%

-28.84%

+22.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.05%

-65.02%

+63.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.47%

-53.23%

+49.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.45%

10.16%

-8.71%

Волатильность

Сравнение волатильности LVHI и MRNY

Текущая волатильность для Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI) составляет 2.10%, в то время как у YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) волатильность равна 15.82%. Это указывает на то, что LVHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


LVHIMRNYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.10%

15.82%

-13.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.52%

36.22%

-28.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.30%

52.68%

-43.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.06%

51.47%

-40.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.69%

51.47%

-37.78%

Сравнение комиссий LVHI и MRNY

LVHI берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии MRNY в 0.99%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов LVHI и MRNY

Дивидендная доходность LVHI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что меньше доходности MRNY в 98.29%


ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
4.52%4.92%3.98%8.12%7.74%4.13%3.97%6.67%10.67%3.38%2.02%
MRNY
YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF
98.29%145.98%178.49%1.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


LVHI and MRNY have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MRNY has higher volatility (15.82%) compared to LVHI (2.10%). In terms of maximum drawdown, LVHI dropped -32.31% vs MRNY's -82.15%.

On 1-year performance, MRNY leads with 65.32% vs 33.90% for LVHI. On fees, LVHI is cheaper at 0.40% per year. On volatility, LVHI has been the lower-risk option at 2.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MRNY has performed better with a 65.32% return vs 33.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LVHI is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.99% for MRNY.

MRNY has the higher dividend yield at 98.29%, compared with 4.52% for LVHI.

LVHI is categorized as Dividend, while MRNY is Derivative Income. They also come from different issuers: Franklin Templeton and YieldMax. Their fees differ too: 0.40% for LVHI and 0.99% for MRNY.

LVHI currently has the higher Sharpe Ratio (3.66 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LVHI и MRNY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор