PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LVHI с MGV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LVHI с MGV

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

LVHI (Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF) and MGV (Vanguard Mega Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - LVHI is a Volatility Hedged Equity fund tracking the Franklin International Low Volatility High Dividend Hedged Index-NR, while MGV is a Large Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Mega Cap Value Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, LVHI returned 15.97%/yr vs 12.53%/yr for MGV. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LVHI charges 0.40%/yr vs 0.05%/yr for MGV.

Доходность

Сравнение доходности LVHI и MGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI) и Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LVHI показывает доходность 13.78%, что значительно ниже, чем у MGV с доходностью 15.50%.

LVHI

1 день
0.49%
1 месяц
0.84%
С начала года
13.78%
6 месяцев
14.96%
1 год
32.13%
3 года*
21.52%
5 лет*
15.97%
10 лет*
—

MGV

1 день
0.90%
1 месяц
4.18%
С начала года
15.50%
6 месяцев
15.37%
1 год
28.69%
3 года*
18.98%
5 лет*
12.53%
10 лет*
13.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LVHI и MGV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		13.78%27.12%14.81%17.45%3.84%18.19%-8.76%18.35%-5.22%12.26%
MGV
Vanguard Mega Cap Value ETF		15.50%15.45%16.94%9.16%-1.22%25.93%2.50%25.54%-4.13%16.85%

Correlation

The correlation between LVHI and MGV is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2016 г.

0.62

The correlation between LVHI and MGV has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LVHI и MGV

Секторы
LVHI
MGV

Финансовые услуги

24.1%
23.9%

Энергетика

16.6%
6.6%

Промышленность

13.4%
13.7%

Коммунальные услуги

10.0%
2.6%

Потребительский защитный сектор

8.6%
11.9%

Здравоохранение

7.4%
16.6%

Сырьевые материалы

6.8%
2.4%

Коммуникационные услуги

5.8%
3.4%

Потребительский циклический сектор

5.5%
3.7%

Недвижимость

1.8%
1.2%

Технологии

0.1%
14.2%

Финансовые услуги

LVHI
24.1%
MGV
23.9%

Энергетика

LVHI
16.6%
MGV
6.6%

Промышленность

LVHI
13.4%
MGV
13.7%

Коммунальные услуги

LVHI
10.0%
MGV
2.6%

Потребительский защитный сектор

LVHI
8.6%
MGV
11.9%

Здравоохранение

LVHI
7.4%
MGV
16.6%

Сырьевые материалы

LVHI
6.8%
MGV
2.4%

Коммуникационные услуги

LVHI
5.8%
MGV
3.4%

Потребительский циклический сектор

LVHI
5.5%
MGV
3.7%

Недвижимость

LVHI
1.8%
MGV
1.2%

Технологии

LVHI
0.1%
MGV
14.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF

Vanguard Mega Cap Value ETF

Часто сравнивают с LVHI:
LVHI с SCHDLVHI с IDVLVHI с DIVILVHI с VYMILVHI с VOOLVHI с SPYLVHI с VFQY
Часто сравнивают с MGV:
MGV с MGKMGV с MGCMGV с VYMMGV с VIGMGV с SPYVMGV с JNJMGV с VTV

Доходность на риск

LVHI vs. MGV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LVHI
Ранг доходности на риск LVHI: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVHI: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHI: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHI: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHI: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHI: 9393
Ранг коэф-та Мартина
MGV
Ранг доходности на риск MGV: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGV: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGV: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGV: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGV: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LVHI c MGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI) и Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LVHIMGVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.31
2.76

+0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.54
3.92

+0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.63

1.50

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.23

4.36

+0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.61

16.56

+5.06

LVHI vs. MGV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LVHI на текущий момент составляет 3.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MGV равному 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LVHI и MGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LVHI и MGV

Максимальная просадка LVHI за все время составила -32.31%, что меньше максимальной просадки MGV в -56.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVHI и MGV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LVHIMGVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.31%

-56.07%

+23.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.08%

-6.42%

+0.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.99%

-13.18%

+1.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.99%

-16.54%

+4.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.51%

-7.78%

+4.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.48%

1.69%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности LVHI и MGV

Текущая волатильность для Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI) составляет 2.78%, в то время как у Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) волатильность равна 3.33%. Это указывает на то, что LVHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LVHIMGVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.78%

3.33%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.72%

7.77%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.60%

10.13%

-0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.08%

13.61%

-2.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.75%

16.35%

-2.60%

Сравнение комиссий LVHI и MGV

LVHI берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии MGV в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LVHI и MGV

Дивидендная доходность LVHI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что больше доходности MGV в 1.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		4.69%4.92%3.98%8.12%7.74%4.13%3.97%6.67%10.67%3.38%2.02%0.00%
MGV
Vanguard Mega Cap Value ETF		1.85%2.04%2.31%2.48%2.45%2.17%2.47%2.69%2.65%2.34%2.53%2.59%

Часто задаваемые вопросы

LVHI and MGV have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MGV has higher volatility (3.33%) compared to LVHI (2.78%). In terms of maximum drawdown, LVHI dropped -32.31% vs MGV's -56.07%.

On 5-year performance, LVHI leads with 15.97% vs 12.53% for MGV. On fees, MGV is cheaper at 0.05% per year. On volatility, LVHI has been the lower-risk option at 2.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, LVHI has performed better with a 15.97% return vs 12.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MGV is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.40% for LVHI.

LVHI has the higher dividend yield at 4.69%, compared with 1.85% for MGV.

LVHI is categorized as Volatility Hedged Equity, while MGV is Large Cap Value Equities. LVHI tracks Franklin International Low Volatility High Dividend Hedged Index-NR, while MGV tracks CRSP US Mega Cap Value Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Vanguard. Their fees differ too: 0.40% for LVHI and 0.05% for MGV.

LVHI currently has the higher Sharpe Ratio (3.31 vs 2.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LVHI и MGV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор