PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LVHI с KBWP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LVHI с KBWP

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

LVHI (Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF) and KBWP (Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF) are both exchange-traded funds - LVHI is a Volatility Hedged Equity fund tracking the Franklin International Low Volatility High Dividend Hedged Index-NR, while KBWP is a Financials Equities fund tracking the KBW Nasdaq Property & Casualty (TR). Both are passively managed. Over the past 5 years, LVHI returned 15.97%/yr vs 11.67%/yr for KBWP. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. LVHI charges 0.40%/yr vs 0.35%/yr for KBWP.

Доходность

Сравнение доходности LVHI и KBWP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI) и Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LVHI показывает доходность 13.78%, что значительно выше, чем у KBWP с доходностью -3.45%.

LVHI

1 день
0.49%
1 месяц
1.67%
С начала года
13.78%
6 месяцев
14.96%
1 год
32.13%
3 года*
21.52%
5 лет*
15.97%
10 лет*
—

KBWP

1 день
0.54%
1 месяц
2.57%
С начала года
-3.45%
6 месяцев
-2.31%
1 год
1.98%
3 года*
16.13%
5 лет*
11.67%
10 лет*
12.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LVHI и KBWP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		13.78%27.12%14.81%17.45%3.84%18.19%-8.76%18.35%-5.22%12.26%
KBWP
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF		-3.45%11.49%30.45%7.09%10.16%20.61%-2.05%28.67%-2.76%8.86%

Correlation

The correlation between LVHI and KBWP is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2016 г.

0.43

Over the past year, the correlation between LVHI and KBWP has dropped to 0.22 - well below their long-term average of 0.43, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов LVHI и KBWP

Секторы
LVHI
KBWP

Финансовые услуги

24.1%
100.0%

Энергетика

16.6%

-

Промышленность

13.4%

-

Коммунальные услуги

10.0%

-

Потребительский защитный сектор

8.6%

-

Здравоохранение

7.4%

-

Сырьевые материалы

6.8%

-

Коммуникационные услуги

5.8%

-

Потребительский циклический сектор

5.5%

-

Недвижимость

1.8%

-

Технологии

0.1%

-

Финансовые услуги

LVHI
24.1%
KBWP
100.0%

Энергетика

LVHI
16.6%
KBWP

-

Промышленность

LVHI
13.4%
KBWP

-

Коммунальные услуги

LVHI
10.0%
KBWP

-

Потребительский защитный сектор

LVHI
8.6%
KBWP

-

Здравоохранение

LVHI
7.4%
KBWP

-

Сырьевые материалы

LVHI
6.8%
KBWP

-

Коммуникационные услуги

LVHI
5.8%
KBWP

-

Потребительский циклический сектор

LVHI
5.5%
KBWP

-

Недвижимость

LVHI
1.8%
KBWP

-

Технологии

LVHI
0.1%
KBWP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF

Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF

Часто сравнивают с LVHI:
LVHI с SCHDLVHI с IDVLVHI с DIVILVHI с VYMILVHI с VOOLVHI с SPYLVHI с VFQY
Часто сравнивают с KBWP:
KBWP с IAKKBWP с KIEKBWP с KBEKBWP с ACGLKBWP с PSCFKBWP с TRVKBWP с VOO

Доходность на риск

LVHI vs. KBWP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LVHI
Ранг доходности на риск LVHI: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVHI: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHI: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHI: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHI: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHI: 9393
Ранг коэф-та Мартина
KBWP
Ранг доходности на риск KBWP: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBWP: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWP: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWP: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWP: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWP: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LVHI c KBWP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI) и Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LVHIKBWPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.31
0.06

+3.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.54
0.20

+4.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.63

1.02

+0.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.23

0.11

+5.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.61

0.24

+21.37

LVHI vs. KBWP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LVHI на текущий момент составляет 3.31, что выше коэффициента Шарпа KBWP равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LVHI и KBWP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LVHI и KBWP

Максимальная просадка LVHI за все время составила -32.31%, что меньше максимальной просадки KBWP в -39.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVHI и KBWP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LVHIKBWPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.31%

-39.76%

+7.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.08%

-9.56%

+3.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.99%

-12.29%

+0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.99%

-17.00%

+5.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.25%

+4.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.51%

-4.37%

+0.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.48%

4.31%

-2.83%

Волатильность

Сравнение волатильности LVHI и KBWP

Текущая волатильность для Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI) составляет 2.78%, в то время как у Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) волатильность равна 5.73%. Это указывает на то, что LVHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KBWP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LVHIKBWPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.78%

5.73%

-2.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.72%

12.10%

-4.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.60%

16.50%

-6.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.08%

18.60%

-7.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.75%

20.73%

-6.98%

Сравнение комиссий LVHI и KBWP

LVHI берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии KBWP в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LVHI и KBWP

Дивидендная доходность LVHI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что больше доходности KBWP в 1.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KBWP
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF		1.92%1.58%1.64%1.68%1.99%3.02%1.93%1.99%2.11%1.90%2.14%1.35%
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		4.69%4.92%3.98%8.12%7.74%4.13%3.97%6.67%10.67%3.38%2.02%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LVHI and KBWP have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KBWP has higher volatility (5.73%) compared to LVHI (2.78%). In terms of maximum drawdown, LVHI dropped -32.31% vs KBWP's -39.76%.

On 5-year performance, LVHI leads with 15.97% vs 11.67% for KBWP. On fees, KBWP is cheaper at 0.35% per year. On volatility, LVHI has been the lower-risk option at 2.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, LVHI has performed better with a 15.97% return vs 11.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KBWP is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for LVHI.

LVHI has the higher dividend yield at 4.69%, compared with 1.92% for KBWP.

LVHI is categorized as Volatility Hedged Equity, while KBWP is Financials Equities. LVHI tracks Franklin International Low Volatility High Dividend Hedged Index-NR, while KBWP tracks KBW Nasdaq Property & Casualty (TR). They also come from different issuers: Franklin Templeton and Invesco. Their fees differ too: 0.40% for LVHI and 0.35% for KBWP.

LVHI currently has the higher Sharpe Ratio (3.31 vs 0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LVHI и KBWP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор