PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LVHI с IDLV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LVHI с IDLV

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF (LVHI) и Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF (IDLV).

LVHI и IDLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LVHI - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность QS International Low Volatility High Dividend Hedged Index. Фонд был запущен 27 июл. 2016 г.. IDLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P BMI International Developed Low Volatility Index. Фонд был запущен 13 янв. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности LVHI и IDLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF (LVHI) и Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF (IDLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LVHI и IDLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LVHI
Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF		11.30%27.12%14.81%17.45%3.84%18.19%-8.76%18.35%-5.22%12.26%
IDLV
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF		3.15%27.77%2.15%9.18%-12.21%9.76%-9.78%20.09%-8.02%22.01%

Доходность по периодам

С начала года, LVHI показывает доходность 11.30%, что значительно выше, чем у IDLV с доходностью 3.15%.

LVHI

1 день
0.29%
1 месяц
1.26%
С начала года
11.30%
6 месяцев
20.02%
1 год
33.29%
3 года*
21.51%
5 лет*
16.36%
10 лет*
—

IDLV

1 день
-0.17%
1 месяц
-2.11%
С начала года
3.15%
6 месяцев
6.96%
1 год
19.13%
3 года*
11.99%
5 лет*
6.62%
10 лет*
5.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF

Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF

Часто сравнивают с LVHI:
LVHI с SCHDLVHI с IDVLVHI с DIVILVHI с VOOLVHI с SPYLVHI с VYMILVHI с PID
Часто сравнивают с IDLV:
IDLV с XMU.TOIDLV с SCHYIDLV с SPLVIDLV с VIGIIDLV с ACWVIDLV с MDIJXIDLV с QLVD

Сравнение комиссий LVHI и IDLV

LVHI берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IDLV в 0.25%.

LVHI
Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF
IDLV
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF

Доходность на риск

LVHI vs. IDLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LVHI
Ранг доходности на риск LVHI: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVHI: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHI: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHI: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHI: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHI: 9494
Ранг коэф-та Мартина
IDLV
Ранг доходности на риск IDLV: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDLV: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDLV: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDLV: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDLV: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDLV: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LVHI c IDLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF (LVHI) и Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF (IDLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LVHIIDLVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.52

1.54

+0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.22

2.15

+1.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.56

1.32

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.14

2.36

+0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.92

8.78

+7.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LVHI vs. IDLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LVHI на текущий момент составляет 2.52, что выше коэффициента Шарпа IDLV равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LVHI и IDLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LVHIIDLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

1.54

+0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.50

0.57

+0.93

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.46

+0.37

Корреляция

Корреляция между LVHI и IDLV составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LVHI и IDLV

Дивидендная доходность LVHI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что меньше доходности IDLV в 4.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LVHI
Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF		4.52%4.92%3.98%8.12%7.74%4.13%3.97%6.67%10.67%3.38%2.02%0.00%
IDLV
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF		4.67%4.63%3.41%3.59%4.69%2.99%2.30%4.92%3.94%3.05%3.92%3.93%

Просадки

Сравнение просадок LVHI и IDLV

Максимальная просадка LVHI за все время составила -32.31%, что меньше максимальной просадки IDLV в -34.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVHI и IDLV.

Загрузка...

Показатели просадок

LVHIIDLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.31%

-34.65%

+2.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.63%

-8.26%

-0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.99%

-22.52%

+10.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.44%

-5.21%

+3.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.56%

-5.97%

+2.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

2.22%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности LVHI и IDLV

Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF (LVHI) и Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF (IDLV) имеют волатильность 4.02% и 4.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LVHIIDLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.02%

4.19%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.13%

7.12%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.31%

12.50%

+0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.99%

11.73%

-0.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.82%

13.38%

+0.44%