PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LVHI с GPIQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LVHI с GPIQ

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

LVHI (Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF) and GPIQ (Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - LVHI is a Volatility Hedged Equity fund tracking the Franklin International Low Volatility High Dividend Hedged Index-NR, while GPIQ is a Nasdaq-100 fund actively managed by Goldman Sachs. LVHI is passively managed, while GPIQ is actively managed. Over the past year, LVHI returned 31.64% vs 33.15% for GPIQ. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. LVHI charges 0.40%/yr vs 0.29%/yr for GPIQ.

Доходность

Сравнение доходности LVHI и GPIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LVHI показывает доходность 13.78%, что значительно ниже, чем у GPIQ с доходностью 15.73%.

LVHI

1 день
0.49%
1 месяц
1.30%
С начала года
13.78%
6 месяцев
14.96%
1 год
31.64%
3 года*
21.52%
5 лет*
15.97%
10 лет*
—

GPIQ

1 день
0.71%
1 месяц
1.26%
С начала года
15.73%
6 месяцев
16.33%
1 год
33.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LVHI и GPIQ

2026 (YTD)202520242023
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		13.78%27.12%14.81%8.57%
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		15.73%19.77%23.22%15.17%

Correlation

The correlation between LVHI and GPIQ is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2023 г.

0.36

Сравнение распределения секторов LVHI и GPIQ

Секторы
LVHI
GPIQ

Финансовые услуги

23.6%
0.2%

Энергетика

17.4%
0.6%

Промышленность

13.4%
2.9%

Коммунальные услуги

10.4%
1.4%

Потребительский защитный сектор

8.7%
7.7%

Здравоохранение

7.4%
4.2%

Сырьевые материалы

6.1%
1.1%

Коммуникационные услуги

5.8%
15.8%

Потребительский циклический сектор

5.3%
12.3%

Недвижимость

1.9%
0.1%

Технологии

0.1%
53.8%

Финансовые услуги

LVHI
23.6%
GPIQ
0.2%

Энергетика

LVHI
17.4%
GPIQ
0.6%

Промышленность

LVHI
13.4%
GPIQ
2.9%

Коммунальные услуги

LVHI
10.4%
GPIQ
1.4%

Потребительский защитный сектор

LVHI
8.7%
GPIQ
7.7%

Здравоохранение

LVHI
7.4%
GPIQ
4.2%

Сырьевые материалы

LVHI
6.1%
GPIQ
1.1%

Коммуникационные услуги

LVHI
5.8%
GPIQ
15.8%

Потребительский циклический сектор

LVHI
5.3%
GPIQ
12.3%

Недвижимость

LVHI
1.9%
GPIQ
0.1%

Технологии

LVHI
0.1%
GPIQ
53.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF

Часто сравнивают с LVHI:
LVHI с SCHDLVHI с IDVLVHI с DIVILVHI с VYMILVHI с VOOLVHI с SPYLVHI с VFQY
Часто сравнивают с GPIQ:
GPIQ с QQQIGPIQ с JEPQGPIQ с GPIXGPIQ с QDVOGPIQ с JEPIGPIQ с SCHDGPIQ с QQQM

Доходность на риск

LVHI vs. GPIQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LVHI
Ранг доходности на риск LVHI: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVHI: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHI: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHI: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHI: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHI: 9393
Ранг коэф-та Мартина
GPIQ
Ранг доходности на риск GPIQ: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIQ: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIQ: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIQ: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIQ: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIQ: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LVHI c GPIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LVHIGPIQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.31
2.29

+1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.54
3.00

+1.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.63

1.42

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.23

3.50

+1.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.61

14.86

+6.75

LVHI vs. GPIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LVHI на текущий момент составляет 3.31, что выше коэффициента Шарпа GPIQ равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LVHI и GPIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LVHI и GPIQ

Максимальная просадка LVHI за все время составила -32.31%, что больше максимальной просадки GPIQ в -21.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVHI и GPIQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LVHIGPIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.31%

-21.06%

-11.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.08%

-9.51%

+3.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.99%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.35%

+2.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.51%

-2.28%

-1.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.48%

2.24%

-0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности LVHI и GPIQ

Текущая волатильность для Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI) составляет 2.78%, в то время как у Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) волатильность равна 6.42%. Это указывает на то, что LVHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LVHIGPIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.78%

6.42%

-3.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.72%

11.92%

-4.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.60%

14.53%

-4.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.08%

17.72%

-6.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.75%

17.72%

-3.97%

Сравнение комиссий LVHI и GPIQ

LVHI берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии GPIQ в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LVHI и GPIQ

Дивидендная доходность LVHI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что меньше доходности GPIQ в 9.53%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		9.53%9.81%9.18%1.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		4.69%4.92%3.98%8.12%7.74%4.13%3.97%6.67%10.67%3.38%2.02%

Часто задаваемые вопросы

LVHI and GPIQ have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GPIQ has higher volatility (6.42%) compared to LVHI (2.78%). In terms of maximum drawdown, LVHI dropped -32.31% vs GPIQ's -21.06%.

On 1-year performance, GPIQ leads with 33.15% vs 31.64% for LVHI. On fees, GPIQ is cheaper at 0.29% per year. On volatility, LVHI has been the lower-risk option at 2.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GPIQ has performed better with a 33.15% return vs 31.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GPIQ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.40% for LVHI.

GPIQ has the higher dividend yield at 9.53%, compared with 4.69% for LVHI.

LVHI is categorized as Volatility Hedged Equity, while GPIQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.40% for LVHI and 0.29% for GPIQ.

LVHI currently has the higher Sharpe Ratio (3.31 vs 2.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LVHI и GPIQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор