PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LVHI с EMLP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LVHI с EMLP

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

LVHI (Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF) and EMLP (First Trust North American Energy Infrastructure Fund) are both exchange-traded funds - LVHI is a Volatility Hedged Equity fund tracking the Franklin International Low Volatility High Dividend Hedged Index-NR, while EMLP is a MLPs fund actively managed by First Trust. LVHI is passively managed, while EMLP is actively managed. Over the past 5 years, LVHI returned 15.97%/yr vs 15.13%/yr for EMLP. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. LVHI charges 0.40%/yr vs 0.96%/yr for EMLP.

Доходность

Сравнение доходности LVHI и EMLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI) и First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LVHI показывает доходность 13.78%, что значительно ниже, чем у EMLP с доходностью 15.76%.

LVHI

1 день
0.49%
1 месяц
0.84%
С начала года
13.78%
6 месяцев
14.96%
1 год
32.13%
3 года*
21.52%
5 лет*
15.97%
10 лет*
—

EMLP

1 день
0.79%
1 месяц
-1.31%
С начала года
15.76%
6 месяцев
15.73%
1 год
19.70%
3 года*
21.55%
5 лет*
15.13%
10 лет*
10.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LVHI и EMLP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		13.78%27.12%14.81%17.45%3.84%18.19%-8.76%18.35%-5.22%12.26%
EMLP
First Trust North American Energy Infrastructure Fund		15.76%9.67%33.39%8.05%10.39%23.20%-13.36%23.40%-8.70%1.07%

Correlation

The correlation between LVHI and EMLP is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2016 г.

0.48

The correlation between LVHI and EMLP shifts across timeframes, from 0.35 (1 year) to 0.54 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов LVHI и EMLP

Секторы
LVHI
EMLP

Финансовые услуги

24.1%

-

Энергетика

16.6%
26.2%

Промышленность

13.4%
9.2%

Коммунальные услуги

10.0%
53.8%

Потребительский защитный сектор

8.6%

-

Здравоохранение

7.4%

-

Сырьевые материалы

6.8%
1.5%

Коммуникационные услуги

5.8%

-

Потребительский циклический сектор

5.5%

-

Недвижимость

1.8%

-

Технологии

0.1%

-

Финансовые услуги

LVHI
24.1%
EMLP

-

Энергетика

LVHI
16.6%
EMLP
26.2%

Промышленность

LVHI
13.4%
EMLP
9.2%

Коммунальные услуги

LVHI
10.0%
EMLP
53.8%

Потребительский защитный сектор

LVHI
8.6%
EMLP

-

Здравоохранение

LVHI
7.4%
EMLP

-

Сырьевые материалы

LVHI
6.8%
EMLP
1.5%

Коммуникационные услуги

LVHI
5.8%
EMLP

-

Потребительский циклический сектор

LVHI
5.5%
EMLP

-

Недвижимость

LVHI
1.8%
EMLP

-

Технологии

LVHI
0.1%
EMLP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF

First Trust North American Energy Infrastructure Fund

Часто сравнивают с LVHI:
LVHI с SCHDLVHI с IDVLVHI с DIVILVHI с VYMILVHI с VOOLVHI с SPYLVHI с VFQY
Часто сравнивают с EMLP:
EMLP с ENFREMLP с UMIEMLP с MLPAEMLP с EINCEMLP с BNEMLP с SPYEMLP с MPLX

Доходность на риск

LVHI vs. EMLP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LVHI
Ранг доходности на риск LVHI: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVHI: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHI: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHI: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHI: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHI: 9393
Ранг коэф-та Мартина
EMLP
Ранг доходности на риск EMLP: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMLP: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMLP: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMLP: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMLP: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMLP: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LVHI c EMLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI) и First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LVHIEMLPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.31
2.02

+1.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.54
2.92

+1.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.63

1.34

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.23

4.03

+1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.61

12.36

+9.25

LVHI vs. EMLP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LVHI на текущий момент составляет 3.31, что выше коэффициента Шарпа EMLP равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LVHI и EMLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LVHI и EMLP

Максимальная просадка LVHI за все время составила -32.31%, что меньше максимальной просадки EMLP в -43.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVHI и EMLP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LVHIEMLPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.31%

-43.61%

+11.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.08%

-4.94%

-1.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.99%

-11.47%

-0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.99%

-14.59%

+2.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.66%

+2.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.51%

-5.75%

+2.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.48%

1.61%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности LVHI и EMLP

Текущая волатильность для Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI) составляет 2.78%, в то время как у First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP) волатильность равна 3.79%. Это указывает на то, что LVHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LVHIEMLPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.78%

3.79%

-1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.72%

7.86%

-0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.60%

9.87%

-0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.08%

14.53%

-3.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.75%

17.69%

-3.94%

Сравнение комиссий LVHI и EMLP

LVHI берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии EMLP в 0.96%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LVHI и EMLP

Дивидендная доходность LVHI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что больше доходности EMLP в 2.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMLP
First Trust North American Energy Infrastructure Fund		2.76%3.18%3.19%3.92%3.15%3.29%4.70%3.71%4.71%3.80%3.62%4.63%
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		4.69%4.92%3.98%8.12%7.74%4.13%3.97%6.67%10.67%3.38%2.02%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LVHI and EMLP have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMLP has higher volatility (3.79%) compared to LVHI (2.78%). In terms of maximum drawdown, LVHI dropped -32.31% vs EMLP's -43.61%.

On 5-year performance, LVHI leads with 15.97% vs 15.13% for EMLP. On fees, LVHI is cheaper at 0.40% per year. On volatility, LVHI has been the lower-risk option at 2.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, LVHI has performed better with a 15.97% return vs 15.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LVHI is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.96% for EMLP.

LVHI has the higher dividend yield at 4.69%, compared with 2.76% for EMLP.

LVHI is categorized as Volatility Hedged Equity, while EMLP is MLPs. They also come from different issuers: Franklin Templeton and First Trust. Their fees differ too: 0.40% for LVHI and 0.96% for EMLP.

LVHI currently has the higher Sharpe Ratio (3.31 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LVHI и EMLP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор