PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LVHI с EELV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LVHI с EELV

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF (LVHI) и Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV).

LVHI и EELV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LVHI - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность QS International Low Volatility High Dividend Hedged Index. Фонд был запущен 27 июл. 2016 г.. EELV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P BMI Emerging Markets Low Volatility Index. Фонд был запущен 13 янв. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности LVHI и EELV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF (LVHI) и Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LVHI и EELV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LVHI
Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF		11.30%27.12%14.81%17.45%3.84%18.19%-8.76%18.35%-5.22%12.26%
EELV
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF		3.57%21.97%1.90%8.85%-3.98%16.15%-3.89%8.89%-5.40%24.89%

Доходность по периодам

С начала года, LVHI показывает доходность 11.30%, что значительно выше, чем у EELV с доходностью 3.57%.

LVHI

1 день
0.29%
1 месяц
1.26%
С начала года
11.30%
6 месяцев
20.02%
1 год
33.29%
3 года*
21.51%
5 лет*
16.36%
10 лет*
—

EELV

1 день
-0.18%
1 месяц
-0.22%
С начала года
3.57%
6 месяцев
7.44%
1 год
20.35%
3 года*
11.19%
5 лет*
8.00%
10 лет*
6.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF

Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF

Часто сравнивают с LVHI:
LVHI с SCHDLVHI с IDVLVHI с DIVILVHI с VOOLVHI с SPYLVHI с VYMILVHI с PID
Часто сравнивают с EELV:
EELV с JPEMEELV с MINDXEELV с IEMGEELV с EDIVEELV с SMHEELV с JPSTEELV с SPEM

Сравнение комиссий LVHI и EELV

LVHI берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии EELV в 0.30%.

LVHI
Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF
EELV
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF

Доходность на риск

LVHI vs. EELV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LVHI
Ранг доходности на риск LVHI: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVHI: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHI: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHI: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHI: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHI: 9494
Ранг коэф-та Мартина
EELV
Ранг доходности на риск EELV: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EELV: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EELV: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EELV: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EELV: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EELV: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LVHI c EELV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF (LVHI) и Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LVHIEELVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.52

1.67

+0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.22

2.32

+0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.56

1.33

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.14

2.49

+0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.92

9.15

+6.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LVHI vs. EELV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LVHI на текущий момент составляет 2.52, что выше коэффициента Шарпа EELV равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LVHI и EELV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LVHIEELVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

1.67

+0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.50

0.70

+0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.30

+0.52

Корреляция

Корреляция между LVHI и EELV составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LVHI и EELV

Дивидендная доходность LVHI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что больше доходности EELV в 3.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LVHI
Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF		4.52%4.92%3.98%8.12%7.74%4.13%3.97%6.67%10.67%3.38%2.02%0.00%
EELV
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF		3.62%3.75%4.70%4.00%3.45%4.35%2.82%3.14%5.50%2.92%2.29%2.53%

Просадки

Сравнение просадок LVHI и EELV

Максимальная просадка LVHI за все время составила -32.31%, что меньше максимальной просадки EELV в -36.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVHI и EELV.

Загрузка...

Показатели просадок

LVHIEELVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.31%

-36.35%

+4.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.63%

-8.22%

-0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.99%

-19.04%

+7.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.44%

-5.08%

+3.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.56%

-9.00%

+5.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

2.24%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности LVHI и EELV

Текущая волатильность для Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF (LVHI) составляет 4.02%, в то время как у Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV) волатильность равна 5.59%. Это указывает на то, что LVHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EELV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LVHIEELVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.02%

5.59%

-1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.13%

8.41%

-1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.31%

12.26%

+1.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.99%

11.51%

-0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.82%

13.70%

+0.12%