Сравнение LVHI с CCEF
LVHI (Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF) and CCEF (Calamos CEF Income & Arbitrage ETF) are both Dividend funds. LVHI is passively managed, while CCEF is actively managed. Over the past year, LVHI returned 33.90% vs 13.10% for CCEF. Their 0.53 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. LVHI charges 0.40%/yr vs 2.74%/yr for CCEF.
Доходность
Сравнение доходности LVHI и CCEF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LVHI показывает доходность 17.87%, что значительно выше, чем у CCEF с доходностью 7.37%.
LVHI
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 3.63%
- 6 месяцев
- 9.27%
- С начала года
- 17.87%
- 1 год
- 33.90%
- 3 года*
- 22.70%
- 5 лет*
- 16.49%
- 10 лет*
- 11.77%
- Всё время*
- 11.62%
CCEF
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.06%
- 6 месяцев
- 4.37%
- С начала года
- 7.37%
- 1 год
- 13.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.21%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $105.37K | $116.29K | $104.90K | |
| $36.71M | $31.16M | $26.95M |
Сравнение доходности по годам LVHI и CCEF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LVHI Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF | 17.87% | 27.12% | 14.03% |
CCEF Calamos CEF Income & Arbitrage ETF | 7.37% | 13.47% | 17.80% |
Correlation
The correlation between LVHI and CCEF is 0.44, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2024 г. | 0.53 |
The correlation between LVHI and CCEF has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LVHI vs. CCEF — Ранг доходности на риск
LVHI
CCEF
Сравнение LVHI c CCEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI) и Calamos CEF Income & Arbitrage ETF (CCEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LVHI | CCEF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.71 | 1.29 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.61 | 1.70 | +3.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.36 | 7.25 | +16.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LVHI и CCEF
Максимальная просадка LVHI за все время составила -32.31%, что больше максимальной просадки CCEF в -13.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVHI и CCEF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LVHI | CCEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.31% | -13.25% | -19.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.08% | -7.75% | +1.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.99% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.99% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.05% | -0.16% | -0.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.47% | -1.32% | -2.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.45% | 1.81% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности LVHI и CCEF
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI) и Calamos CEF Income & Arbitrage ETF (CCEF) имеют волатильность 2.10% и 2.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LVHI | CCEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.10% | 2.14% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.52% | 7.18% | +0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.30% | 8.40% | +0.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.06% | 10.65% | +0.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.69% | 10.65% | +3.04% |
Сравнение комиссий LVHI и CCEF
LVHI берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии CCEF в 2.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LVHI и CCEF
Дивидендная доходность LVHI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что меньше доходности CCEF в 8.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCEF Calamos CEF Income & Arbitrage ETF | 8.01% | 8.08% | 6.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LVHI Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF | 4.52% | 4.92% | 3.98% | 8.12% | 7.74% | 4.13% | 3.97% | 6.67% | 10.67% | 3.38% | 2.02% |
Часто задаваемые вопросы
LVHI and CCEF have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CCEF has higher volatility (2.14%) compared to LVHI (2.10%). In terms of maximum drawdown, LVHI dropped -32.31% vs CCEF's -13.25%.
On 1-year performance, LVHI leads with 33.90% vs 13.10% for CCEF. On fees, LVHI is cheaper at 0.40% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LVHI has performed better with a 33.90% return vs 13.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LVHI is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 2.74% for CCEF.
CCEF has the higher dividend yield at 8.01%, compared with 4.52% for LVHI.
They also come from different issuers: Franklin Templeton and Calamos. Their fees differ too: 0.40% for LVHI and 2.74% for CCEF.
LVHI currently has the higher Sharpe Ratio (3.66 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LVHI и CCEF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор