PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LVHI с AAAU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LVHI с AAAU

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

LVHI (Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF) and AAAU (Goldman Sachs Physical Gold ETF) are both exchange-traded funds - LVHI is a Volatility Hedged Equity fund tracking the Franklin International Low Volatility High Dividend Hedged Index-NR, while AAAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold PM Price. Both are passively managed. Over the past 5 years, LVHI returned 15.97%/yr vs 17.33%/yr for AAAU. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. LVHI charges 0.40%/yr vs 0.18%/yr for AAAU.

Доходность

Сравнение доходности LVHI и AAAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI) и Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LVHI показывает доходность 13.78%, что значительно выше, чем у AAAU с доходностью -2.40%.

LVHI

1 день
0.49%
1 месяц
1.30%
С начала года
13.78%
6 месяцев
14.96%
1 год
31.64%
3 года*
21.52%
5 лет*
15.97%
10 лет*
—

AAAU

1 день
0.12%
1 месяц
-10.17%
С начала года
-2.40%
6 месяцев
-2.14%
1 год
24.10%
3 года*
29.19%
5 лет*
17.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LVHI и AAAU

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		13.78%27.12%14.81%17.45%3.84%18.19%-8.76%18.35%-5.05%
AAAU
Goldman Sachs Physical Gold ETF		-2.40%64.06%26.91%12.96%-0.50%-4.01%25.02%18.17%8.28%

Correlation

The correlation between LVHI and AAAU is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2018 г.

0.07

The correlation between LVHI and AAAU shifts across timeframes, from 0.07 (all time) to 0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов LVHI и AAAU

Секторы
LVHI
AAAU

Финансовые услуги

23.6%

-

Энергетика

17.4%

-

Промышленность

13.4%

-

Коммунальные услуги

10.4%

-

Потребительский защитный сектор

8.7%

-

Здравоохранение

7.4%

-

Сырьевые материалы

6.1%

-

Коммуникационные услуги

5.8%

-

Потребительский циклический сектор

5.3%

-

Недвижимость

1.9%
100.0%

Технологии

0.1%

-

Финансовые услуги

LVHI
23.6%
AAAU

-

Энергетика

LVHI
17.4%
AAAU

-

Промышленность

LVHI
13.4%
AAAU

-

Коммунальные услуги

LVHI
10.4%
AAAU

-

Потребительский защитный сектор

LVHI
8.7%
AAAU

-

Здравоохранение

LVHI
7.4%
AAAU

-

Сырьевые материалы

LVHI
6.1%
AAAU

-

Коммуникационные услуги

LVHI
5.8%
AAAU

-

Потребительский циклический сектор

LVHI
5.3%
AAAU

-

Недвижимость

LVHI
1.9%
AAAU
100.0%

Технологии

LVHI
0.1%
AAAU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF

Goldman Sachs Physical Gold ETF

Часто сравнивают с LVHI:
LVHI с SCHDLVHI с IDVLVHI с DIVILVHI с VYMILVHI с VOOLVHI с SPYLVHI с VFQY
Часто сравнивают с AAAU:
AAAU с GLDAAAU с IAUAAAU с GLDMAAAU с SGOLAAAU с GOLDAAAU с PHYSAAAU с BAR

Доходность на риск

LVHI vs. AAAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LVHI
Ранг доходности на риск LVHI: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVHI: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHI: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHI: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHI: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHI: 9393
Ранг коэф-та Мартина
AAAU
Ранг доходности на риск AAAU: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAAU: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAAU: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAAU: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAAU: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAAU: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LVHI c AAAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI) и Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LVHIAAAUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.31
0.89

+2.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.54
1.26

+3.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.63

1.19

+0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.23

0.99

+4.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.61

2.86

+18.75

LVHI vs. AAAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LVHI на текущий момент составляет 3.31, что выше коэффициента Шарпа AAAU равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LVHI и AAAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LVHI и AAAU

Максимальная просадка LVHI за все время составила -32.31%, что больше максимальной просадки AAAU в -24.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVHI и AAAU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LVHIAAAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.31%

-24.38%

-7.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.08%

-24.38%

+18.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.99%

-24.38%

+12.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.99%

-24.38%

+12.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-21.95%

+21.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.51%

-6.23%

+2.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.48%

8.44%

-6.96%

Волатильность

Сравнение волатильности LVHI и AAAU

Текущая волатильность для Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI) составляет 2.78%, в то время как у Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) волатильность равна 7.77%. Это указывает на то, что LVHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LVHIAAAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.78%

7.77%

-4.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.72%

23.88%

-16.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.60%

27.10%

-17.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.08%

18.06%

-6.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.75%

17.13%

-3.38%

Сравнение комиссий LVHI и AAAU

LVHI берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии AAAU в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LVHI и AAAU

Дивидендная доходность LVHI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, тогда как AAAU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
AAAU
Goldman Sachs Physical Gold ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		4.69%4.92%3.98%8.12%7.74%4.13%3.97%6.67%10.67%3.38%2.02%

Часто задаваемые вопросы

LVHI and AAAU have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AAAU has higher volatility (7.77%) compared to LVHI (2.78%). In terms of maximum drawdown, LVHI dropped -32.31% vs AAAU's -24.38%.

On 5-year performance, AAAU leads with 17.33% vs 15.97% for LVHI. On fees, AAAU is cheaper at 0.18% per year. On volatility, LVHI has been the lower-risk option at 2.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AAAU has performed better with a 17.33% return vs 15.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AAAU is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.40% for LVHI.

LVHI has the higher dividend yield at 4.69%, compared with 0.00% for AAAU.

LVHI is categorized as Volatility Hedged Equity, while AAAU is Gold. LVHI tracks Franklin International Low Volatility High Dividend Hedged Index-NR, while AAAU tracks LBMA Gold PM Price. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.40% for LVHI and 0.18% for AAAU.

LVHI currently has the higher Sharpe Ratio (3.31 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LVHI и AAAU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор