Сравнение LVHD с VSMV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD) и VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV).
LVHD и VSMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LVHD - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность QS Low Volatility High Dividend Index. Фонд был запущен 29 дек. 2015 г.. VSMV - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность Nasdaq Victory Multi-Factor Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 22 июн. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности LVHD и VSMV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LVHD и VSMV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LVHD Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF | 7.33% | 7.50% | 10.18% | -0.95% | -1.82% | 26.90% | -1.28% | 22.91% | -5.58% | 5.90% |
VSMV VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF | 3.13% | 16.77% | 15.79% | 12.34% | -7.56% | 25.66% | 5.05% | 26.79% | -1.12% | 11.48% |
Доходность по периодам
С начала года, LVHD показывает доходность 7.33%, что значительно выше, чем у VSMV с доходностью 3.13%.
LVHD
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -3.57%
- С начала года
- 7.33%
- 6 месяцев
- 6.05%
- 1 год
- 8.32%
- 3 года*
- 8.70%
- 5 лет*
- 7.67%
- 10 лет*
- 8.31%
VSMV
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -2.52%
- С начала года
- 3.13%
- 6 месяцев
- 6.34%
- 1 год
- 18.27%
- 3 года*
- 15.05%
- 5 лет*
- 11.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LVHD и VSMV
LVHD берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии VSMV в 0.35%.
Доходность на риск
LVHD vs. VSMV — Ранг доходности на риск
LVHD
VSMV
Сравнение LVHD c VSMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD) и VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LVHD | VSMV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 1.37 | -0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.03 | 1.98 | -0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.29 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 1.82 | -0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.45 | 9.69 | -6.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LVHD | VSMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 1.37 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.87 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.79 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между LVHD и VSMV составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LVHD и VSMV
Дивидендная доходность LVHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что больше доходности VSMV в 1.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LVHD Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF | 3.18% | 3.35% | 4.23% | 3.55% | 3.30% | 2.56% | 3.27% | 3.30% | 3.82% | 3.33% | 2.48% |
VSMV VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF | 1.39% | 1.35% | 1.36% | 1.77% | 1.99% | 1.36% | 2.01% | 2.00% | 2.42% | 1.11% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LVHD и VSMV
Максимальная просадка LVHD за все время составила -37.32%, что больше максимальной просадки VSMV в -31.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVHD и VSMV.
Загрузка...
Показатели просадок
| LVHD | VSMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.32% | -31.33% | -5.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.22% | -8.19% | +0.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.75% | -17.96% | +1.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.30% | -3.38% | -0.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.05% | -3.46% | -0.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.37% | 1.96% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности LVHD и VSMV
Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD) и VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV) имеют волатильность 2.87% и 2.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LVHD | VSMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.87% | 2.77% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.50% | 6.72% | -0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.00% | 13.40% | -1.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.86% | 12.92% | -0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.49% | 15.13% | +0.36% |