PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LVHD с RDIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LVHD с RDIV

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

LVHD (Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF) and RDIV (Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF) are both exchange-traded funds - LVHD is a Dividend fund tracking the Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index, while RDIV is a Mid Cap Value Equities fund tracking the S&P 900 Dividend Revenue-Weighted Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, LVHD returned 8.56%/yr vs 11.49%/yr for RDIV. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LVHD charges 0.27%/yr vs 0.39%/yr for RDIV.

Доходность

Сравнение доходности LVHD и RDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHD) и Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LVHD показывает доходность 11.74%, что значительно ниже, чем у RDIV с доходностью 15.41%. За последние 10 лет акции LVHD уступали акциям RDIV по среднегодовой доходности: 8.56% против 11.49% соответственно.

LVHD

1 день
0.50%
1 месяц
2.68%
С начала года
11.74%
6 месяцев
11.10%
1 год
16.26%
3 года*
10.82%
5 лет*
7.53%
10 лет*
8.56%

RDIV

1 день
0.96%
1 месяц
2.12%
С начала года
15.41%
6 месяцев
14.69%
1 год
30.60%
3 года*
19.99%
5 лет*
11.49%
10 лет*
11.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LVHD и RDIV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LVHD
Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF		11.74%7.50%10.18%-0.95%-1.82%26.90%-1.28%22.91%-5.58%14.25%
RDIV
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF		15.41%12.36%15.17%4.66%7.16%29.12%-9.31%22.62%-4.78%11.63%

Correlation

The correlation between LVHD and RDIV is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 2015 г.

0.77

The correlation between LVHD and RDIV shifts across timeframes, from 0.67 (1 year) to 0.81 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов LVHD и RDIV

Секторы
LVHD
RDIV

Коммунальные услуги

24.8%
6.2%

Потребительский защитный сектор

21.8%
14.6%

Недвижимость

15.4%
7.3%

Финансовые услуги

8.2%
17.8%

Потребительский циклический сектор

7.4%
15.0%

Энергетика

7.4%
17.3%

Промышленность

4.9%

-

Здравоохранение

4.4%
6.8%

Технологии

3.1%
6.2%

Коммуникационные услуги

2.6%
8.8%

Сырьевые материалы

-

0.5%

Коммунальные услуги

LVHD
24.8%
RDIV
6.2%

Потребительский защитный сектор

LVHD
21.8%
RDIV
14.6%

Недвижимость

LVHD
15.4%
RDIV
7.3%

Финансовые услуги

LVHD
8.2%
RDIV
17.8%

Потребительский циклический сектор

LVHD
7.4%
RDIV
15.0%

Энергетика

LVHD
7.4%
RDIV
17.3%

Промышленность

LVHD
4.9%
RDIV

-

Здравоохранение

LVHD
4.4%
RDIV
6.8%

Технологии

LVHD
3.1%
RDIV
6.2%

Коммуникационные услуги

LVHD
2.6%
RDIV
8.8%

Сырьевые материалы

LVHD

-

RDIV
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF

Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF

Часто сравнивают с LVHD:
LVHD с SCHDLVHD с SPHDLVHD с FDLLVHD с BLVLVHD с JEPILVHD с SPYLVHD с DGRO
Часто сравнивают с RDIV:
RDIV с SCHDRDIV с VOORDIV с AFKRDIV с BKERDIV с VYMRDIV с SPYRDIV с EQQQ.DE

Доходность на риск

LVHD vs. RDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LVHD
Ранг доходности на риск LVHD: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVHD: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHD: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHD: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHD: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHD: 4545
Ранг коэф-та Мартина
RDIV
Ранг доходности на риск RDIV: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDIV: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDIV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDIV: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDIV: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDIV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LVHD c RDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHD) и Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LVHDRDIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
2.30

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
3.35

-0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.40

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.65

6.34

-3.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.59

18.08

-11.49

LVHD vs. RDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LVHD на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RDIV равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LVHD и RDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LVHD и RDIV

Максимальная просадка LVHD за все время составила -37.32%, что меньше максимальной просадки RDIV в -49.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVHD и RDIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LVHDRDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.32%

-49.97%

+12.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.17%

-4.84%

-1.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.29%

-17.91%

+3.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.75%

-24.89%

+8.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.32%

-49.97%

+12.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

-1.14%

+0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.03%

-5.84%

+1.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

1.70%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности LVHD и RDIV

Текущая волатильность для Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHD) составляет 4.00%, в то время как у Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV) волатильность равна 4.34%. Это указывает на то, что LVHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LVHDRDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.00%

4.34%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.24%

9.06%

-1.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.96%

13.42%

-3.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.92%

17.48%

-4.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.53%

21.88%

-6.35%

Сравнение комиссий LVHD и RDIV

LVHD берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии RDIV в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LVHD и RDIV

Дивидендная доходность LVHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что меньше доходности RDIV в 3.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LVHD
Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF		3.25%3.35%4.23%3.55%3.30%2.56%3.27%3.30%3.82%3.33%2.48%0.00%
RDIV
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF		3.67%3.94%4.08%3.93%3.44%3.31%4.93%3.84%4.32%4.26%2.20%4.49%

Часто задаваемые вопросы

LVHD and RDIV have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RDIV has higher volatility (4.34%) compared to LVHD (4.00%). In terms of maximum drawdown, LVHD dropped -37.32% vs RDIV's -49.97%.

On 10-year performance, RDIV leads with 11.49% vs 8.56% for LVHD. On fees, LVHD is cheaper at 0.27% per year. On volatility, LVHD has been the lower-risk option at 4.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RDIV has performed better with a 11.49% return vs 8.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LVHD is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.39% for RDIV.

RDIV has the higher dividend yield at 3.67%, compared with 3.25% for LVHD.

LVHD is categorized as Dividend, while RDIV is Mid Cap Value Equities. LVHD tracks Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index, while RDIV tracks S&P 900 Dividend Revenue-Weighted Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Invesco. Their fees differ too: 0.27% for LVHD and 0.39% for RDIV.

RDIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LVHD и RDIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор