Сравнение LVHD с HUSV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD) и First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF (HUSV).
LVHD и HUSV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LVHD - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность QS Low Volatility High Dividend Index. Фонд был запущен 29 дек. 2015 г.. HUSV - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности LVHD и HUSV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LVHD и HUSV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LVHD Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF | 6.73% | 7.50% | 10.18% | -0.95% | -1.82% | 26.90% | -1.28% | 22.91% | -5.58% | 14.25% |
HUSV First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF | -0.31% | 4.96% | 12.64% | 3.51% | -6.31% | 26.04% | 5.39% | 26.98% | -1.92% | 16.07% |
Доходность по периодам
С начала года, LVHD показывает доходность 6.73%, что значительно выше, чем у HUSV с доходностью -0.31%.
LVHD
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -4.83%
- С начала года
- 6.73%
- 6 месяцев
- 5.06%
- 1 год
- 7.56%
- 3 года*
- 8.47%
- 5 лет*
- 7.55%
- 10 лет*
- 8.18%
HUSV
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- -0.31%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- -2.83%
- 3 года*
- 7.48%
- 5 лет*
- 6.59%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LVHD и HUSV
LVHD берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии HUSV в 0.70%.
Доходность на риск
LVHD vs. HUSV — Ранг доходности на риск
LVHD
HUSV
Сравнение LVHD c HUSV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD) и First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF (HUSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LVHD | HUSV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | -0.23 | +0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.95 | -0.23 | +1.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.97 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | -0.32 | +1.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.03 | -1.07 | +4.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LVHD | HUSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | -0.23 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.55 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.59 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между LVHD и HUSV составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LVHD и HUSV
Дивидендная доходность LVHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что больше доходности HUSV в 1.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LVHD Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF | 3.20% | 3.35% | 4.23% | 3.55% | 3.30% | 2.56% | 3.27% | 3.30% | 3.82% | 3.33% | 2.48% |
HUSV First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF | 1.39% | 1.38% | 1.14% | 1.80% | 1.68% | 1.35% | 1.29% | 1.36% | 1.48% | 1.31% | 0.35% |
Просадки
Сравнение просадок LVHD и HUSV
Максимальная просадка LVHD за все время составила -37.32%, примерно равная максимальной просадке HUSV в -35.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVHD и HUSV.
Загрузка...
Показатели просадок
| LVHD | HUSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.32% | -35.72% | -1.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.38% | -9.32% | +0.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.75% | -17.00% | +0.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.83% | -5.06% | +0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.05% | -3.61% | -0.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.39% | 2.79% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности LVHD и HUSV
Текущая волатильность для Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD) составляет 2.77%, в то время как у First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF (HUSV) волатильность равна 3.04%. Это указывает на то, что LVHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HUSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LVHD | HUSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.77% | 3.04% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.49% | 6.62% | -0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.99% | 12.49% | -0.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.87% | 12.04% | +0.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.49% | 14.57% | +0.92% |