PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LVHD с HDV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LVHD с HDV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD) и iShares Core High Dividend ETF (HDV).

LVHD и HDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LVHD - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность QS Low Volatility High Dividend Index. Фонд был запущен 29 дек. 2015 г.. HDV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Dividend Yield Focus Index. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности LVHD и HDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LVHD и HDV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LVHD
Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF		6.73%7.50%10.18%-0.95%-1.82%26.90%-1.28%22.91%-5.58%14.25%
HDV
iShares Core High Dividend ETF		10.85%11.90%14.16%1.72%7.05%19.45%-6.48%20.22%-3.01%13.40%

Доходность по периодам

С начала года, LVHD показывает доходность 6.73%, что значительно ниже, чем у HDV с доходностью 10.85%. За последние 10 лет акции LVHD уступали акциям HDV по среднегодовой доходности: 8.18% против 9.38% соответственно.

LVHD

1 день
-0.18%
1 месяц
-4.83%
С начала года
6.73%
6 месяцев
5.06%
1 год
7.56%
3 года*
8.47%
5 лет*
7.55%
10 лет*
8.18%

HDV

1 день
-1.29%
1 месяц
-3.84%
С начала года
10.85%
6 месяцев
10.91%
1 год
14.78%
3 года*
13.48%
5 лет*
10.90%
10 лет*
9.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF

iShares Core High Dividend ETF

Часто сравнивают с LVHD:
LVHD с SCHDLVHD с SPHDLVHD с BLVLVHD с FDLLVHD с JEPILVHD с SPYLVHD с DGRO
Часто сравнивают с HDV:
HDV с SCHDHDV с SPYDHDV с VYMHDV с DGROHDV с DVYHDV с VIGHDV с SPY

Сравнение комиссий LVHD и HDV

LVHD берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии HDV в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

LVHD
Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF
HDV
iShares Core High Dividend ETF

Доходность на риск

LVHD vs. HDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LVHD
Ранг доходности на риск LVHD: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVHD: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHD: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHD: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHD: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHD: 3333
Ранг коэф-та Мартина
HDV
Ранг доходности на риск HDV: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDV: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDV: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDV: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LVHD c HDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LVHDHDVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

1.16

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.95

1.60

-0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.23

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.85

1.41

-0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.03

5.27

-2.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LVHD vs. HDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LVHD на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа HDV равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LVHD и HDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LVHDHDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

1.16

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.86

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.60

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.72

-0.15

Корреляция

Корреляция между LVHD и HDV составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LVHD и HDV

Дивидендная доходность LVHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что больше доходности HDV в 2.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LVHD
Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF		3.20%3.35%4.23%3.55%3.30%2.56%3.27%3.30%3.82%3.33%2.48%0.00%
HDV
iShares Core High Dividend ETF		2.95%3.22%3.67%3.82%3.56%3.47%4.07%3.27%3.67%3.27%3.28%3.92%

Просадки

Сравнение просадок LVHD и HDV

Максимальная просадка LVHD за все время составила -37.32%, примерно равная максимальной просадке HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVHD и HDV.

Загрузка...

Показатели просадок

LVHDHDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.32%

-37.04%

-0.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.38%

-9.78%

+1.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.75%

-15.42%

-1.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.32%

-37.04%

-0.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.83%

-3.84%

-0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.05%

-3.09%

-0.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.39%

2.69%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности LVHD и HDV

Текущая волатильность для Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD) составляет 2.77%, в то время как у iShares Core High Dividend ETF (HDV) волатильность равна 2.95%. Это указывает на то, что LVHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LVHDHDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.77%

2.95%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.49%

7.18%

-0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.99%

12.80%

-0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.87%

12.80%

+0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.49%

15.70%

-0.21%