PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LVHD с HDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LVHD с HDV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LVHD (Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF) and HDV (iShares Core High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - LVHD is a Volatility Hedged Equity fund tracking the QS Low Volatility High Dividend Index, while HDV is a Dividend fund tracking the Morningstar Dividend Yield Focus Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, LVHD returned 8.04%/yr vs 9.29%/yr for HDV. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. LVHD charges 0.27%/yr vs 0.08%/yr for HDV.

Доходность

Сравнение доходности LVHD и HDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LVHD показывает доходность 7.25%, что значительно ниже, чем у HDV с доходностью 13.48%. За последние 10 лет акции LVHD уступали акциям HDV по среднегодовой доходности: 8.04% против 9.29% соответственно.

LVHD

1 день
0.50%
1 месяц
-1.09%
С начала года
7.25%
6 месяцев
7.40%
1 год
10.89%
3 года*
9.64%
5 лет*
6.16%
10 лет*
8.04%

HDV

1 день
0.70%
1 месяц
0.51%
С начала года
13.48%
6 месяцев
13.49%
1 год
22.15%
3 года*
15.28%
5 лет*
10.47%
10 лет*
9.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LVHD и HDV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LVHD
Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF		7.25%7.50%10.18%-0.95%-1.82%26.90%-1.28%22.91%-5.58%14.25%
HDV
iShares Core High Dividend ETF		13.48%11.90%14.16%1.72%7.05%19.45%-6.48%20.22%-3.01%13.40%

Correlation

The correlation between LVHD and HDV is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2015 г.

0.83

The correlation between LVHD and HDV has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LVHD и HDV

Секторы
LVHD
HDV

Коммунальные услуги

25.5%
9.2%

Потребительский защитный сектор

18.5%
24.1%

Недвижимость

15.0%

-

Финансовые услуги

8.6%
11.1%

Потребительский циклический сектор

6.8%
6.1%

Энергетика

6.7%
22.3%

Технологии

5.9%
8.2%

Промышленность

4.6%
1.4%

Здравоохранение

4.6%
16.5%

Коммуникационные услуги

3.8%
0.1%

Сырьевые материалы

-

1.2%

Коммунальные услуги

LVHD
25.5%
HDV
9.2%

Потребительский защитный сектор

LVHD
18.5%
HDV
24.1%

Недвижимость

LVHD
15.0%
HDV

-

Финансовые услуги

LVHD
8.6%
HDV
11.1%

Потребительский циклический сектор

LVHD
6.8%
HDV
6.1%

Энергетика

LVHD
6.7%
HDV
22.3%

Технологии

LVHD
5.9%
HDV
8.2%

Промышленность

LVHD
4.6%
HDV
1.4%

Здравоохранение

LVHD
4.6%
HDV
16.5%

Коммуникационные услуги

LVHD
3.8%
HDV
0.1%

Сырьевые материалы

LVHD

-

HDV
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF

iShares Core High Dividend ETF

Часто сравнивают с LVHD:
LVHD с SCHDLVHD с SPHDLVHD с FDLLVHD с BLVLVHD с JEPILVHD с SPYLVHD с DGRO
Часто сравнивают с HDV:
HDV с SCHDHDV с VYMHDV с SPYDHDV с DGROHDV с DVYHDV с VIGHDV с SPY

Доходность на риск

LVHD vs. HDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LVHD
Ранг доходности на риск LVHD: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVHD: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHD: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHD: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHD: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHD: 3131
Ранг коэф-та Мартина
HDV
Ранг доходности на риск HDV: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDV: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDV: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDV: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDV: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDV: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LVHD c HDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LVHDHDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.15
2.29

-1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.70
3.38

-1.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.39

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.77

4.30

-2.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.49

11.97

-7.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LVHD vs. HDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LVHD на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа HDV равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LVHD и HDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LVHDHDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

2.29

-1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.82

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.59

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.73

-0.16

Просадки

Сравнение просадок LVHD и HDV

Максимальная просадка LVHD за все время составила -37.32%, примерно равная максимальной просадке HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVHD и HDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LVHDHDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.32%

-37.04%

-0.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.17%

-5.18%

-0.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.29%

-10.49%

-3.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.75%

-15.42%

-1.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.32%

-37.04%

-0.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.37%

-1.86%

-2.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.05%

-3.09%

-0.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

1.86%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности LVHD и HDV

Текущая волатильность для Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD) составляет 2.89%, в то время как у iShares Core High Dividend ETF (HDV) волатильность равна 3.23%. Это указывает на то, что LVHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LVHDHDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.89%

3.23%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.61%

7.54%

-0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.53%

9.75%

-0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.87%

12.82%

+0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.50%

15.73%

-0.23%

Сравнение комиссий LVHD и HDV

LVHD берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии HDV в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LVHD и HDV

Дивидендная доходность LVHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что больше доходности HDV в 2.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDV
iShares Core High Dividend ETF		2.89%3.22%3.67%3.82%3.56%3.47%4.07%3.27%3.67%3.27%3.28%3.92%
LVHD
Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF		3.39%3.35%4.23%3.55%3.30%2.56%3.27%3.30%3.82%3.33%2.48%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LVHD and HDV have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HDV has higher volatility (3.23%) compared to LVHD (2.89%). In terms of maximum drawdown, LVHD dropped -37.32% vs HDV's -37.04%.

On 10-year performance, HDV leads with 9.29% vs 8.04% for LVHD. On fees, HDV is cheaper at 0.08% per year. On volatility, LVHD has been the lower-risk option at 2.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, HDV has performed better with a 9.29% return vs 8.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HDV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.27% for LVHD.

LVHD has the higher dividend yield at 3.39%, compared with 2.89% for HDV.

LVHD is categorized as Volatility Hedged Equity, while HDV is Dividend. LVHD tracks QS Low Volatility High Dividend Index, while HDV tracks Morningstar Dividend Yield Focus Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and iShares. Their fees differ too: 0.27% for LVHD and 0.08% for HDV.

HDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LVHD и HDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор