PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LVHD с EZBC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LVHD с EZBC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LVHD (Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF) and EZBC (Franklin Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - LVHD is a Volatility Hedged Equity fund tracking the QS Low Volatility High Dividend Index, while EZBC is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, LVHD returned 10.89% vs -39.64% for EZBC. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. LVHD charges 0.27%/yr vs 0.19%/yr for EZBC.

Доходность

Сравнение доходности LVHD и EZBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD) и Franklin Bitcoin ETF (EZBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LVHD показывает доходность 7.25%, что значительно выше, чем у EZBC с доходностью -27.45%.

LVHD

1 день
0.50%
1 месяц
-1.09%
С начала года
7.25%
6 месяцев
7.40%
1 год
10.89%
3 года*
9.64%
5 лет*
6.16%
10 лет*
8.04%

EZBC

1 день
-2.81%
1 месяц
-22.22%
С начала года
-27.45%
6 месяцев
-31.45%
1 год
-39.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LVHD и EZBC

2026 (YTD)20252024
LVHD
Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF		7.25%7.50%10.88%
EZBC
Franklin Bitcoin ETF		-27.45%-6.56%100.18%

Correlation

The correlation between LVHD and EZBC is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г.

0.14

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF

Franklin Bitcoin ETF

Часто сравнивают с LVHD:
LVHD с SCHDLVHD с SPHDLVHD с FDLLVHD с BLVLVHD с JEPILVHD с SPYLVHD с DGRO
Часто сравнивают с EZBC:
EZBC с IBITEZBC с FBTCEZBC с BTC-USDEZBC с BITBEZBC с HODLEZBC с BTCWEZBC с BRRR

Доходность на риск

LVHD vs. EZBC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LVHD
Ранг доходности на риск LVHD: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVHD: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHD: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHD: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHD: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHD: 3131
Ранг коэф-та Мартина
EZBC
Ранг доходности на риск EZBC: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EZBC: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EZBC: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EZBC: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EZBC: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EZBC: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LVHD c EZBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD) и Franklin Bitcoin ETF (EZBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LVHDEZBCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.15
-0.91

+2.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.70
-1.27

+2.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

0.86

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.77

-0.80

+2.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.49

-1.39

+5.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LVHD vs. EZBC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LVHD на текущий момент составляет 1.15, что выше коэффициента Шарпа EZBC равного -0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LVHD и EZBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LVHDEZBCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

-0.91

+2.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.27

+0.29

Просадки

Сравнение просадок LVHD и EZBC

Максимальная просадка LVHD за все время составила -37.32%, что меньше максимальной просадки EZBC в -49.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVHD и EZBC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LVHDEZBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.32%

-49.50%

+12.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.17%

-49.50%

+43.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.29%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.75%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.37%

-49.50%

+45.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.05%

-16.07%

+12.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

28.59%

-26.16%

Волатильность

Сравнение волатильности LVHD и EZBC

Текущая волатильность для Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD) составляет 2.89%, в то время как у Franklin Bitcoin ETF (EZBC) волатильность равна 9.09%. Это указывает на то, что LVHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EZBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LVHDEZBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.89%

9.09%

-6.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.61%

33.90%

-27.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.53%

43.71%

-34.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.87%

50.05%

-37.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.50%

50.05%

-34.55%

Сравнение комиссий LVHD и EZBC

LVHD берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии EZBC в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LVHD и EZBC

Дивидендная доходность LVHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, тогда как EZBC не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EZBC
Franklin Bitcoin ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LVHD
Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF		3.39%3.35%4.23%3.55%3.30%2.56%3.27%3.30%3.82%3.33%2.48%

Часто задаваемые вопросы

LVHD and EZBC have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EZBC has higher volatility (9.09%) compared to LVHD (2.89%). In terms of maximum drawdown, LVHD dropped -37.32% vs EZBC's -49.50%.

On 1-year performance, LVHD leads with 10.89% vs -39.64% for EZBC. On fees, EZBC is cheaper at 0.19% per year. On volatility, LVHD has been the lower-risk option at 2.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LVHD has performed better with a 10.89% return vs -39.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EZBC is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.27% for LVHD.

LVHD has the higher dividend yield at 3.39%, compared with 0.00% for EZBC.

LVHD is categorized as Volatility Hedged Equity, while EZBC is Cryptocurrency. LVHD tracks QS Low Volatility High Dividend Index, while EZBC tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.27% for LVHD and 0.19% for EZBC.

LVHD currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LVHD и EZBC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор