PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LVHD с DGRE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LVHD с DGRE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

LVHD (Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF) and DGRE (WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund) are both exchange-traded funds - LVHD is a Dividend fund tracking the Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index, while DGRE is a Emerging Markets Equities fund actively managed by WisdomTree. LVHD is passively managed, while DGRE is actively managed. Over the past 10 years, LVHD returned 8.56%/yr vs 9.83%/yr for DGRE. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. LVHD charges 0.27%/yr vs 0.32%/yr for DGRE.

Доходность

Сравнение доходности LVHD и DGRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHD) и WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LVHD показывает доходность 11.74%, что значительно ниже, чем у DGRE с доходностью 29.23%. За последние 10 лет акции LVHD уступали акциям DGRE по среднегодовой доходности: 8.56% против 9.83% соответственно.

LVHD

1 день
0.50%
1 месяц
2.68%
С начала года
11.74%
6 месяцев
11.10%
1 год
16.26%
3 года*
10.82%
5 лет*
7.53%
10 лет*
8.56%

DGRE

1 день
1.29%
1 месяц
0.37%
С начала года
29.23%
6 месяцев
30.32%
1 год
50.27%
3 года*
23.38%
5 лет*
8.61%
10 лет*
9.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LVHD и DGRE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LVHD
Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF		11.74%7.50%10.18%-0.95%-1.82%26.90%-1.28%22.91%-5.58%14.25%
DGRE
WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund		29.23%27.47%3.63%18.46%-21.86%2.55%10.85%21.12%-16.36%33.61%

Correlation

The correlation between LVHD and DGRE is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 2015 г.

0.37

Over the past year, the correlation between LVHD and DGRE has dropped to 0.08 - well below their long-term average of 0.37, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов LVHD и DGRE

Секторы
LVHD
DGRE

Коммунальные услуги

24.8%
2.2%

Потребительский защитный сектор

21.8%
4.5%

Недвижимость

15.4%
0.8%

Финансовые услуги

8.2%
17.8%

Потребительский циклический сектор

7.4%
5.5%

Энергетика

7.4%
1.9%

Промышленность

4.9%
11.8%

Здравоохранение

4.4%
4.8%

Технологии

3.1%
41.5%

Коммуникационные услуги

2.6%
2.6%

Сырьевые материалы

-

6.6%

Коммунальные услуги

LVHD
24.8%
DGRE
2.2%

Потребительский защитный сектор

LVHD
21.8%
DGRE
4.5%

Недвижимость

LVHD
15.4%
DGRE
0.8%

Финансовые услуги

LVHD
8.2%
DGRE
17.8%

Потребительский циклический сектор

LVHD
7.4%
DGRE
5.5%

Энергетика

LVHD
7.4%
DGRE
1.9%

Промышленность

LVHD
4.9%
DGRE
11.8%

Здравоохранение

LVHD
4.4%
DGRE
4.8%

Технологии

LVHD
3.1%
DGRE
41.5%

Коммуникационные услуги

LVHD
2.6%
DGRE
2.6%

Сырьевые материалы

LVHD

-

DGRE
6.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF

WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с LVHD:
LVHD с SCHDLVHD с SPHDLVHD с FDLLVHD с BLVLVHD с JEPILVHD с SPYLVHD с DGRO
Часто сравнивают с DGRE:
DGRE с DEMDGRE с EMXCDGRE с IGRODGRE с SCHDDGRE с DGRODGRE с VWODGRE с DGRW

Доходность на риск

LVHD vs. DGRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LVHD
Ранг доходности на риск LVHD: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVHD: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHD: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHD: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHD: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHD: 4545
Ранг коэф-та Мартина
DGRE
Ранг доходности на риск DGRE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRE: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRE: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRE: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LVHD c DGRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHD) и WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LVHDDGREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
2.24

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
2.88

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.42

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.65

3.69

-1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.59

14.37

-7.78

LVHD vs. DGRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LVHD на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRE равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LVHD и DGRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LVHD и DGRE

Максимальная просадка LVHD за все время составила -37.32%, примерно равная максимальной просадке DGRE в -36.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVHD и DGRE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LVHDDGREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.32%

-36.95%

-0.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.17%

-13.68%

+7.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.29%

-20.65%

+6.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.75%

-33.99%

+17.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.32%

-36.95%

-0.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

-4.46%

+4.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.03%

-11.96%

+7.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

3.51%

-1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности LVHD и DGRE

Текущая волатильность для Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHD) составляет 4.00%, в то время как у WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE) волатильность равна 11.45%. Это указывает на то, что LVHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LVHDDGREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.00%

11.45%

-7.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.24%

20.86%

-13.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.96%

22.52%

-12.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.92%

18.72%

-5.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.53%

19.83%

-4.30%

Сравнение комиссий LVHD и DGRE

LVHD берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии DGRE в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LVHD и DGRE

Дивидендная доходность LVHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что больше доходности DGRE в 1.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRE
WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund		1.28%1.65%1.90%2.22%4.38%2.56%2.11%2.32%2.71%3.12%3.18%3.01%
LVHD
Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF		3.25%3.35%4.23%3.55%3.30%2.56%3.27%3.30%3.82%3.33%2.48%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LVHD and DGRE have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DGRE has higher volatility (11.45%) compared to LVHD (4.00%). In terms of maximum drawdown, LVHD dropped -37.32% vs DGRE's -36.95%.

On 10-year performance, DGRE leads with 9.83% vs 8.56% for LVHD. On fees, LVHD is cheaper at 0.27% per year. On volatility, LVHD has been the lower-risk option at 4.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DGRE has performed better with a 9.83% return vs 8.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LVHD is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.32% for DGRE.

LVHD has the higher dividend yield at 3.25%, compared with 1.28% for DGRE.

LVHD is categorized as Dividend, while DGRE is Emerging Markets Equities. They also come from different issuers: Franklin Templeton and WisdomTree. Their fees differ too: 0.27% for LVHD and 0.32% for DGRE.

DGRE currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LVHD и DGRE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор