PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LVDS с SPYV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LVDS с SPYV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LVDS (JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF) and SPYV (SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF) are both exchange-traded funds - LVDS is a Large Cap Value Equities fund actively managed by JPMorgan, while SPYV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Value Index. LVDS is actively managed, while SPYV is passively managed. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. LVDS charges 0.30%/yr vs 0.04%/yr for SPYV.

Доходность

Сравнение доходности LVDS и SPYV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LVDS показывает доходность 14.33%, что значительно выше, чем у SPYV с доходностью 8.45%.

LVDS

1 день
0.68%
1 месяц
3.71%
С начала года
14.33%
6 месяцев
15.43%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPYV

1 день
0.92%
1 месяц
2.35%
С начала года
8.45%
6 месяцев
9.05%
1 год
22.72%
3 года*
16.16%
5 лет*
10.89%
10 лет*
11.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LVDS и SPYV

2026 (YTD)2025
LVDS
JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF		14.33%7.24%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		8.45%8.28%

Correlation

The correlation between LVDS and SPYV is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г.

0.91

Сравнение распределения секторов LVDS и SPYV

Секторы
LVDS
SPYV

Финансовые услуги

18.3%
14.7%

Технологии

15.9%
21.2%

Промышленность

10.2%
10.6%

Здравоохранение

8.6%
11.6%

Потребительский циклический сектор

8.0%
10.9%

Коммуникационные услуги

7.5%
3.2%

Энергетика

6.6%
7.4%

Потребительский защитный сектор

6.5%
9.2%

Коммунальные услуги

4.8%
4.4%

Недвижимость

4.2%
3.3%

Сырьевые материалы

1.7%
3.4%

Финансовые услуги

LVDS
18.3%
SPYV
14.7%

Технологии

LVDS
15.9%
SPYV
21.2%

Промышленность

LVDS
10.2%
SPYV
10.6%

Здравоохранение

LVDS
8.6%
SPYV
11.6%

Потребительский циклический сектор

LVDS
8.0%
SPYV
10.9%

Коммуникационные услуги

LVDS
7.5%
SPYV
3.2%

Энергетика

LVDS
6.6%
SPYV
7.4%

Потребительский защитный сектор

LVDS
6.5%
SPYV
9.2%

Коммунальные услуги

LVDS
4.8%
SPYV
4.4%

Недвижимость

LVDS
4.2%
SPYV
3.3%

Сырьевые материалы

LVDS
1.7%
SPYV
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF

SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF

Часто сравнивают с LVDS:
LVDS с FVALLVDS с DFRALVDS с CAMXLVDS с DHLXLVDS с VTVLVDS с CSTKLVDS с FCFY
Часто сравнивают с SPYV:
SPYV с SPYGSPYV с VTVSPYV с SPYSPYV с SCHDSPYV с BRK-BSPYV с SPHQSPYV с SPYD

Доходность на риск

LVDS vs. SPYV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LVDS
SPYV
Ранг доходности на риск SPYV: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYV: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYV: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYV: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYV: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYV: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LVDS c SPYV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

LVDS vs. SPYV - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LVDSSPYVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.31

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.47

0.43

+2.04

Просадки

Сравнение просадок LVDS и SPYV

Максимальная просадка LVDS за все время составила -6.64%, что меньше максимальной просадки SPYV в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVDS и SPYV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LVDSSPYVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.64%

-58.45%

+51.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-6.22%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.54%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.89%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.97%

-8.72%

+7.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.62%

—

Волатильность

Сравнение волатильности LVDS и SPYV

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LVDSSPYVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.03%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.09%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.42%

9.87%

+0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.42%

14.40%

-3.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.42%

16.94%

-6.52%

Сравнение комиссий LVDS и SPYV

LVDS берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SPYV в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LVDS и SPYV

Дивидендная доходность LVDS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.51%, что больше доходности SPYV в 1.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LVDS
JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF		7.51%8.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		1.68%1.77%2.29%1.75%2.22%2.10%2.38%2.25%2.97%2.77%2.39%2.53%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, LVDS and SPYV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SPYV is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPYV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.30% for LVDS.

LVDS has the higher dividend yield at 7.51%, compared with 1.68% for SPYV.

LVDS is categorized as Large Cap Value Equities, while SPYV is S&P 500. They also come from different issuers: JPMorgan and State Street. Their fees differ too: 0.30% for LVDS and 0.04% for SPYV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LVDS и SPYV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор