PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LVDS с ROE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LVDS с ROE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LVDS (JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF) and ROE (Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. LVDS charges 0.30%/yr vs 0.49%/yr for ROE.

Доходность

Сравнение доходности LVDS и ROE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS) и Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LVDS показывает доходность 14.33%, что значительно ниже, чем у ROE с доходностью 21.08%.

LVDS

1 день
0.68%
1 месяц
3.71%
С начала года
14.33%
6 месяцев
15.43%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ROE

1 день
0.09%
1 месяц
6.88%
С начала года
21.08%
6 месяцев
21.44%
1 год
38.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LVDS и ROE

2026 (YTD)2025
LVDS
JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF		14.33%7.24%
ROE
Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF		21.08%10.09%

Correlation

The correlation between LVDS and ROE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г.

0.81

Сравнение распределения секторов LVDS и ROE

Секторы
LVDS
ROE

Финансовые услуги

18.3%
11.7%

Технологии

15.9%
36.1%

Промышленность

10.2%
9.8%

Здравоохранение

8.6%
8.7%

Потребительский циклический сектор

8.0%
9.4%

Коммуникационные услуги

7.5%
10.6%

Энергетика

6.6%
3.5%

Потребительский защитный сектор

6.5%
4.7%

Коммунальные услуги

4.8%
1.9%

Недвижимость

4.2%
1.9%

Сырьевые материалы

1.7%
1.8%

Финансовые услуги

LVDS
18.3%
ROE
11.7%

Технологии

LVDS
15.9%
ROE
36.1%

Промышленность

LVDS
10.2%
ROE
9.8%

Здравоохранение

LVDS
8.6%
ROE
8.7%

Потребительский циклический сектор

LVDS
8.0%
ROE
9.4%

Коммуникационные услуги

LVDS
7.5%
ROE
10.6%

Энергетика

LVDS
6.6%
ROE
3.5%

Потребительский защитный сектор

LVDS
6.5%
ROE
4.7%

Коммунальные услуги

LVDS
4.8%
ROE
1.9%

Недвижимость

LVDS
4.2%
ROE
1.9%

Сырьевые материалы

LVDS
1.7%
ROE
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF

Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF

Часто сравнивают с LVDS:
LVDS с FVALLVDS с DFRALVDS с CAMXLVDS с DHLXLVDS с VTVLVDS с CSTKLVDS с FCFY
Часто сравнивают с ROE:
ROE с VOOROE с SPYROE с MTUMROE с QQQEROE с PAVEROE с EUSAROE с DUHP

Доходность на риск

LVDS vs. ROE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LVDS
ROE
Ранг доходности на риск ROE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROE: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROE: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROE: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROE: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LVDS c ROE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS) и Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

LVDS vs. ROE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LVDSROEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.47

1.39

+1.08

Просадки

Сравнение просадок LVDS и ROE

Максимальная просадка LVDS за все время составила -6.64%, что меньше максимальной просадки ROE в -19.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVDS и ROE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LVDSROEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.64%

-19.10%

+12.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.97%

-2.58%

+1.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.91%

—

Волатильность

Сравнение волатильности LVDS и ROE

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LVDSROEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.69%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.65%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.42%

13.92%

-3.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.42%

15.77%

-5.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.42%

15.77%

-5.35%

Сравнение комиссий LVDS и ROE

LVDS берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии ROE в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LVDS и ROE

Дивидендная доходность LVDS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.51%, что больше доходности ROE в 0.94%

ПозицияTTM202520242023
LVDS
JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF		7.51%8.25%0.00%0.00%
ROE
Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF		0.94%0.97%1.18%0.68%

Часто задаваемые вопросы

LVDS and ROE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LVDS is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LVDS is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.49% for ROE.

LVDS has the higher dividend yield at 7.51%, compared with 0.94% for ROE.

They also come from different issuers: JPMorgan and Astoria. Their fees differ too: 0.30% for LVDS and 0.49% for ROE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LVDS и ROE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор