PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LVDS с JMOM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LVDS с JMOM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

LVDS (JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF) and JMOM (JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF) are both exchange-traded funds - LVDS is a Large Cap Value Equities fund actively managed by JPMorgan, while JMOM is a Momentum fund tracking the JP Morgan US Momentum Factor Index. LVDS is actively managed, while JMOM is passively managed. Over the past year, LVDS returned 29.17% vs 28.65% for JMOM. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LVDS charges 0.30%/yr vs 0.12%/yr for JMOM.

Доходность

Сравнение доходности LVDS и JMOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS) и JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LVDS показывает доходность 19.24%, что значительно ниже, чем у JMOM с доходностью 20.27%.

LVDS

1 день
0.73%
1 месяц
2.52%
6 месяцев
15.52%
С начала года
19.24%
1 год
29.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JMOM

1 день
-1.36%
1 месяц
-1.77%
6 месяцев
16.31%
С начала года
20.27%
1 год
28.65%
3 года*
24.75%
5 лет*
14.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LVDS и JMOM

2026 (YTD)2025
LVDS
JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF		19.24%7.40%
JMOM
JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF		20.27%7.44%

Correlation

The correlation between LVDS and JMOM is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2025 г.

0.69

The correlation between LVDS and JMOM has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LVDS и JMOM

Секторы
LVDS
JMOM

Финансовые услуги

18.7%
9.0%

Технологии

18.7%
43.1%

Промышленность

12.1%
12.0%

Здравоохранение

10.1%
8.1%

Потребительский циклический сектор

8.4%
6.3%

Коммуникационные услуги

7.5%
7.7%

Энергетика

6.6%
3.3%

Потребительский защитный сектор

6.4%
5.0%

Коммунальные услуги

4.7%
2.0%

Недвижимость

4.1%
2.2%

Сырьевые материалы

2.7%
1.3%

Финансовые услуги

LVDS
18.7%
JMOM
9.0%

Технологии

LVDS
18.7%
JMOM
43.1%

Промышленность

LVDS
12.1%
JMOM
12.0%

Здравоохранение

LVDS
10.1%
JMOM
8.1%

Потребительский циклический сектор

LVDS
8.4%
JMOM
6.3%

Коммуникационные услуги

LVDS
7.5%
JMOM
7.7%

Энергетика

LVDS
6.6%
JMOM
3.3%

Потребительский защитный сектор

LVDS
6.4%
JMOM
5.0%

Коммунальные услуги

LVDS
4.7%
JMOM
2.0%

Недвижимость

LVDS
4.1%
JMOM
2.2%

Сырьевые материалы

LVDS
2.7%
JMOM
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF

JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с LVDS:
LVDS с DFRALVDS с CSTKLVDS с DHLXLVDS с FVALLVDS с CAMXLVDS с VTVLVDS с FCFY
Часто сравнивают с JMOM:
JMOM с SPMOJMOM с MTUMJMOM с VOOJMOM с QMOMJMOM с QQQJMOM с SCHGJMOM с BIBL

Доходность на риск

LVDS vs. JMOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LVDS
Ранг доходности на риск LVDS: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVDS: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVDS: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVDS: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVDS: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVDS: 9292
Ранг коэф-та Мартина
JMOM
Ранг доходности на риск JMOM: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMOM: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMOM: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMOM: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMOM: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMOM: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LVDS c JMOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS) и JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LVDSJMOMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.79
1.79

+1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.94
2.47

+1.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.31

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.41

3.66

+0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.88

15.59

+2.29

LVDS vs. JMOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LVDS на текущий момент составляет 2.79, что выше коэффициента Шарпа JMOM равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LVDS и JMOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LVDS и JMOM

Максимальная просадка LVDS за все время составила -6.64%, что меньше максимальной просадки JMOM в -34.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVDS и JMOM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LVDSJMOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.64%

-34.31%

+27.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.64%

-7.87%

+1.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.51%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.43%

+4.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.92%

-6.26%

+5.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

1.84%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности LVDS и JMOM

Текущая волатильность для JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS) составляет 2.88%, в то время как у JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM) волатильность равна 5.75%. Это указывает на то, что LVDS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LVDSJMOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.88%

5.75%

-2.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.16%

13.60%

-5.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.50%

16.04%

-5.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.56%

18.94%

-8.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.56%

20.18%

-9.62%

Сравнение комиссий LVDS и JMOM

LVDS берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии JMOM в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LVDS и JMOM

Дивидендная доходность LVDS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.55%, что больше доходности JMOM в 0.75%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
JMOM
JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF		0.75%0.86%0.75%1.21%1.39%0.64%0.85%1.11%1.38%0.29%
LVDS
JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF		7.55%8.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LVDS and JMOM have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JMOM has higher volatility (5.75%) compared to LVDS (2.88%). In terms of maximum drawdown, LVDS dropped -6.64% vs JMOM's -34.31%.

On 1-year performance, LVDS leads with 29.17% vs 28.65% for JMOM. On fees, JMOM is cheaper at 0.12% per year. On volatility, LVDS has been the lower-risk option at 2.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LVDS has performed better with a 29.17% return vs 28.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JMOM is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.30% for LVDS.

LVDS has the higher dividend yield at 7.55%, compared with 0.75% for JMOM.

LVDS is categorized as Large Cap Value Equities, while JMOM is Momentum. Their fees differ too: 0.30% for LVDS and 0.12% for JMOM.

LVDS currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LVDS и JMOM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор