PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LVDS с JCPB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LVDS с JCPB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LVDS (JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF) and JCPB (JPMorgan Core Plus Bond ETF) are both exchange-traded funds - LVDS is a Large Cap Value Equities fund actively managed by JPMorgan, while JCPB is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. LVDS charges 0.30%/yr vs 0.38%/yr for JCPB.

Доходность

Сравнение доходности LVDS и JCPB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS) и JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LVDS показывает доходность 14.33%, что значительно выше, чем у JCPB с доходностью 0.71%.

LVDS

1 день
0.68%
1 месяц
3.71%
С начала года
14.33%
6 месяцев
15.43%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JCPB

1 день
0.13%
1 месяц
0.29%
С начала года
0.71%
6 месяцев
0.84%
1 год
5.60%
3 года*
5.11%
5 лет*
1.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LVDS и JCPB

2026 (YTD)2025
LVDS
JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF		14.33%7.24%
JCPB
JPMorgan Core Plus Bond ETF		0.71%4.36%

Correlation

The correlation between LVDS and JCPB is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г.

0.32

Сравнение распределения секторов LVDS и JCPB

Секторы
LVDS
JCPB

Финансовые услуги

18.3%
13.9%

Технологии

15.9%
9.1%

Промышленность

10.2%
0.6%

Здравоохранение

8.6%
3.9%

Потребительский циклический сектор

8.0%
1.4%

Коммуникационные услуги

7.5%
16.3%

Энергетика

6.6%
1.6%

Потребительский защитный сектор

6.5%
0.5%

Коммунальные услуги

4.8%
1.9%

Недвижимость

4.2%
4.6%

Сырьевые материалы

1.7%
0.4%

Финансовые услуги

LVDS
18.3%
JCPB
13.9%

Технологии

LVDS
15.9%
JCPB
9.1%

Промышленность

LVDS
10.2%
JCPB
0.6%

Здравоохранение

LVDS
8.6%
JCPB
3.9%

Потребительский циклический сектор

LVDS
8.0%
JCPB
1.4%

Коммуникационные услуги

LVDS
7.5%
JCPB
16.3%

Энергетика

LVDS
6.6%
JCPB
1.6%

Потребительский защитный сектор

LVDS
6.5%
JCPB
0.5%

Коммунальные услуги

LVDS
4.8%
JCPB
1.9%

Недвижимость

LVDS
4.2%
JCPB
4.6%

Сырьевые материалы

LVDS
1.7%
JCPB
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF

JPMorgan Core Plus Bond ETF

Часто сравнивают с LVDS:
LVDS с FVALLVDS с DFRALVDS с CAMXLVDS с DHLXLVDS с VTVLVDS с CSTKLVDS с FCFY
Часто сравнивают с JCPB:
JCPB с JPIEJCPB с BNDJCPB с FBNDJCPB с JPSTJCPB с CGCPJCPB с CGMSJCPB с IUSB

Доходность на риск

LVDS vs. JCPB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LVDS
JCPB
Ранг доходности на риск JCPB: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JCPB: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JCPB: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JCPB: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JCPB: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JCPB: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LVDS c JCPB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS) и JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

LVDS vs. JCPB - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LVDSJCPBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.51

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.21

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.47

0.55

+1.91

Просадки

Сравнение просадок LVDS и JCPB

Максимальная просадка LVDS за все время составила -6.64%, что меньше максимальной просадки JCPB в -16.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVDS и JCPB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LVDSJCPBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.64%

-16.67%

+10.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-2.71%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-5.97%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.36%

+1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.97%

-4.26%

+3.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.89%

—

Волатильность

Сравнение волатильности LVDS и JCPB

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LVDSJCPBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

1.25%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

2.72%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.42%

3.77%

+6.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.42%

5.38%

+5.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.42%

5.05%

+5.37%

Сравнение комиссий LVDS и JCPB

LVDS берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии JCPB в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LVDS и JCPB

Дивидендная доходность LVDS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.51%, что больше доходности JCPB в 4.92%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
JCPB
JPMorgan Core Plus Bond ETF		4.92%4.90%5.16%4.32%3.01%2.19%2.97%3.01%
LVDS
JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF		7.51%8.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LVDS and JCPB have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LVDS is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LVDS is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.38% for JCPB.

LVDS has the higher dividend yield at 7.51%, compared with 4.92% for JCPB.

LVDS is categorized as Large Cap Value Equities, while JCPB is Intermediate Core-Plus Bond. Their fees differ too: 0.30% for LVDS and 0.38% for JCPB.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LVDS и JCPB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор