PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LVDS с IWD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LVDS с IWD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LVDS (JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF) and IWD (iShares Russell 1000 Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. LVDS is actively managed, while IWD is passively managed. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. LVDS charges 0.30%/yr vs 0.18%/yr for IWD.

Доходность

Сравнение доходности LVDS и IWD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS) и iShares Russell 1000 Value ETF (IWD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LVDS показывает доходность 14.33%, а IWD немного выше – 15.03%.

LVDS

1 день
0.68%
1 месяц
3.71%
С начала года
14.33%
6 месяцев
15.43%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IWD

1 день
0.72%
1 месяц
3.88%
С начала года
15.03%
6 месяцев
15.64%
1 год
29.59%
3 года*
18.83%
5 лет*
10.33%
10 лет*
11.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LVDS и IWD

2026 (YTD)2025
LVDS
JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF		14.33%7.24%
IWD
iShares Russell 1000 Value ETF		15.03%7.97%

Correlation

The correlation between LVDS and IWD is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г.

0.97

Сравнение распределения секторов LVDS и IWD

Секторы
LVDS
IWD

Финансовые услуги

18.3%
18.5%

Технологии

15.9%
17.9%

Промышленность

10.2%
12.7%

Здравоохранение

8.6%
10.5%

Потребительский циклический сектор

8.0%
7.0%

Коммуникационные услуги

7.5%
8.2%

Энергетика

6.6%
6.5%

Потребительский защитный сектор

6.5%
6.7%

Коммунальные услуги

4.8%
4.1%

Недвижимость

4.2%
3.9%

Сырьевые материалы

1.7%
3.7%

Финансовые услуги

LVDS
18.3%
IWD
18.5%

Технологии

LVDS
15.9%
IWD
17.9%

Промышленность

LVDS
10.2%
IWD
12.7%

Здравоохранение

LVDS
8.6%
IWD
10.5%

Потребительский циклический сектор

LVDS
8.0%
IWD
7.0%

Коммуникационные услуги

LVDS
7.5%
IWD
8.2%

Энергетика

LVDS
6.6%
IWD
6.5%

Потребительский защитный сектор

LVDS
6.5%
IWD
6.7%

Коммунальные услуги

LVDS
4.8%
IWD
4.1%

Недвижимость

LVDS
4.2%
IWD
3.9%

Сырьевые материалы

LVDS
1.7%
IWD
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF

iShares Russell 1000 Value ETF

Часто сравнивают с LVDS:
LVDS с FVALLVDS с DFRALVDS с CAMXLVDS с DHLXLVDS с VTVLVDS с CSTKLVDS с FCFY
Часто сравнивают с IWD:
IWD с IWFIWD с VTVIWD с IWBIWD с QQQIWD с VONVIWD с IWVIWD с IWR

Доходность на риск

LVDS vs. IWD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LVDS
IWD
Ранг доходности на риск IWD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWD: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWD: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWD: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWD: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWD: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LVDS c IWD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS) и iShares Russell 1000 Value ETF (IWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

LVDS vs. IWD - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LVDSIWDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.76

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.47

0.43

+2.04

Просадки

Сравнение просадок LVDS и IWD

Максимальная просадка LVDS за все время составила -6.64%, что меньше максимальной просадки IWD в -60.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVDS и IWD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LVDSIWDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.64%

-60.10%

+53.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-6.79%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.71%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.04%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.97%

-8.65%

+7.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.62%

—

Волатильность

Сравнение волатильности LVDS и IWD

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LVDSIWDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.82%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.08%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.42%

10.78%

-0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.42%

14.81%

-4.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.42%

17.29%

-6.87%

Сравнение комиссий LVDS и IWD

LVDS берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IWD в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LVDS и IWD

Дивидендная доходность LVDS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.51%, что больше доходности IWD в 1.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWD
iShares Russell 1000 Value ETF		1.48%1.69%1.87%2.02%2.15%1.62%2.05%2.45%2.71%2.09%2.25%2.47%
LVDS
JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF		7.51%8.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, LVDS and IWD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, IWD is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IWD is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.30% for LVDS.

LVDS has the higher dividend yield at 7.51%, compared with 1.48% for IWD.

They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.30% for LVDS and 0.18% for IWD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LVDS и IWD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор