PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LVDS с IUSV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LVDS с IUSV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LVDS (JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF) and IUSV (iShares Core S&P U.S. Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. LVDS is actively managed, while IUSV is passively managed. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. LVDS charges 0.30%/yr vs 0.04%/yr for IUSV.

Доходность

Сравнение доходности LVDS и IUSV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS) и iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LVDS показывает доходность 14.33%, что значительно выше, чем у IUSV с доходностью 8.61%.

LVDS

1 день
0.68%
1 месяц
3.71%
С начала года
14.33%
6 месяцев
15.43%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IUSV

1 день
0.91%
1 месяц
2.22%
С начала года
8.61%
6 месяцев
9.11%
1 год
22.73%
3 года*
16.12%
5 лет*
10.67%
10 лет*
12.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LVDS и IUSV

2026 (YTD)2025
LVDS
JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF		14.33%7.24%
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF		8.61%8.01%

Correlation

The correlation between LVDS and IUSV is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г.

0.93

Сравнение распределения секторов LVDS и IUSV

Секторы
LVDS
IUSV

Финансовые услуги

18.3%
15.0%

Технологии

15.9%
20.8%

Промышленность

10.2%
11.2%

Здравоохранение

8.6%
11.0%

Потребительский циклический сектор

8.0%
11.1%

Коммуникационные услуги

7.5%
3.1%

Энергетика

6.6%
7.2%

Потребительский защитный сектор

6.5%
8.8%

Коммунальные услуги

4.8%
4.3%

Недвижимость

4.2%
3.7%

Сырьевые материалы

1.7%
3.6%

Финансовые услуги

LVDS
18.3%
IUSV
15.0%

Технологии

LVDS
15.9%
IUSV
20.8%

Промышленность

LVDS
10.2%
IUSV
11.2%

Здравоохранение

LVDS
8.6%
IUSV
11.0%

Потребительский циклический сектор

LVDS
8.0%
IUSV
11.1%

Коммуникационные услуги

LVDS
7.5%
IUSV
3.1%

Энергетика

LVDS
6.6%
IUSV
7.2%

Потребительский защитный сектор

LVDS
6.5%
IUSV
8.8%

Коммунальные услуги

LVDS
4.8%
IUSV
4.3%

Недвижимость

LVDS
4.2%
IUSV
3.7%

Сырьевые материалы

LVDS
1.7%
IUSV
3.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF

iShares Core S&P U.S. Value ETF

Часто сравнивают с LVDS:
LVDS с FVALLVDS с DFRALVDS с CAMXLVDS с DHLXLVDS с VTVLVDS с CSTKLVDS с FCFY
Часто сравнивают с IUSV:
IUSV с IUSGIUSV с VTVIUSV с SPYIUSV с VOOIUSV с SCHDIUSV с VLUEIUSV с DGRO

Доходность на риск

LVDS vs. IUSV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LVDS
IUSV
Ранг доходности на риск IUSV: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSV: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSV: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSV: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSV: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSV: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LVDS c IUSV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS) и iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

LVDS vs. IUSV - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LVDSIUSVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.29

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.47

0.60

+1.86

Просадки

Сравнение просадок LVDS и IUSV

Максимальная просадка LVDS за все время составила -6.64%, что меньше максимальной просадки IUSV в -56.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVDS и IUSV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LVDSIUSVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.64%

-56.88%

+50.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-6.36%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.76%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.95%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.97%

-6.29%

+5.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.66%

—

Волатильность

Сравнение волатильности LVDS и IUSV

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LVDSIUSVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.13%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.19%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.42%

10.00%

+0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.42%

14.56%

-4.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.42%

17.07%

-6.65%

Сравнение комиссий LVDS и IUSV

LVDS берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IUSV в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LVDS и IUSV

Дивидендная доходность LVDS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.51%, что больше доходности IUSV в 1.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF		1.67%1.78%2.15%1.75%2.22%1.87%2.40%2.19%2.67%1.93%4.44%7.63%
LVDS
JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF		7.51%8.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, LVDS and IUSV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, IUSV is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IUSV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.30% for LVDS.

LVDS has the higher dividend yield at 7.51%, compared with 1.67% for IUSV.

They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.30% for LVDS and 0.04% for IUSV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LVDS и IUSV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор