PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LVDS с HELO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LVDS с HELO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LVDS (JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF) and HELO (JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF) are both exchange-traded funds - LVDS is a Large Cap Value Equities fund actively managed by JPMorgan, while HELO is a Options Trading fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LVDS charges 0.30%/yr vs 0.50%/yr for HELO.

Доходность

Сравнение доходности LVDS и HELO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS) и JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LVDS показывает доходность 14.33%, что значительно выше, чем у HELO с доходностью 2.26%.

LVDS

1 день
0.68%
1 месяц
3.71%
С начала года
14.33%
6 месяцев
15.43%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HELO

1 день
-0.04%
1 месяц
0.46%
С начала года
2.26%
6 месяцев
2.72%
1 год
10.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LVDS и HELO

2026 (YTD)2025
LVDS
JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF		14.33%7.24%
HELO
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF		2.26%5.80%

Correlation

The correlation between LVDS and HELO is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г.

0.70

Сравнение распределения секторов LVDS и HELO

Секторы
LVDS
HELO

Финансовые услуги

18.3%
10.0%

Технологии

15.9%
39.8%

Промышленность

10.2%
6.0%

Здравоохранение

8.6%
8.2%

Потребительский циклический сектор

8.0%
11.6%

Коммуникационные услуги

7.5%
10.9%

Энергетика

6.6%
3.3%

Потребительский защитный сектор

6.5%
3.5%

Коммунальные услуги

4.8%
2.5%

Недвижимость

4.2%
1.8%

Сырьевые материалы

1.7%
1.5%

Финансовые услуги

LVDS
18.3%
HELO
10.0%

Технологии

LVDS
15.9%
HELO
39.8%

Промышленность

LVDS
10.2%
HELO
6.0%

Здравоохранение

LVDS
8.6%
HELO
8.2%

Потребительский циклический сектор

LVDS
8.0%
HELO
11.6%

Коммуникационные услуги

LVDS
7.5%
HELO
10.9%

Энергетика

LVDS
6.6%
HELO
3.3%

Потребительский защитный сектор

LVDS
6.5%
HELO
3.5%

Коммунальные услуги

LVDS
4.8%
HELO
2.5%

Недвижимость

LVDS
4.2%
HELO
1.8%

Сырьевые материалы

LVDS
1.7%
HELO
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF

JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF

Часто сравнивают с LVDS:
LVDS с FVALLVDS с DFRALVDS с DHLXLVDS с CAMXLVDS с VTVLVDS с FCFYLVDS с CSTK
Часто сравнивают с HELO:
HELO с SPYHELO с PHEQHELO с VOOHELO с HALOHELO с JHQDXHELO с PSEPHELO с EALT

Доходность на риск

LVDS vs. HELO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LVDS
HELO
Ранг доходности на риск HELO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HELO: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HELO: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HELO: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HELO: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HELO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LVDS c HELO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS) и JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

LVDS vs. HELO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LVDSHELOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.47

1.63

+0.83

Просадки

Сравнение просадок LVDS и HELO

Максимальная просадка LVDS за все время составила -6.64%, что меньше максимальной просадки HELO в -10.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVDS и HELO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LVDSHELOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.64%

-10.89%

+4.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-5.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.32%

+0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.97%

-1.18%

+0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.30%

—

Волатильность

Сравнение волатильности LVDS и HELO

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LVDSHELOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.70%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

4.99%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.42%

6.20%

+4.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.42%

7.95%

+2.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.42%

7.95%

+2.47%

Сравнение комиссий LVDS и HELO

LVDS берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии HELO в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LVDS и HELO

Дивидендная доходность LVDS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.51%, что больше доходности HELO в 0.62%

ПозицияTTM202520242023
HELO
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF		0.62%0.67%0.60%0.19%
LVDS
JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF		7.51%8.25%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LVDS and HELO have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LVDS is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LVDS is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.50% for HELO.

LVDS has the higher dividend yield at 7.51%, compared with 0.62% for HELO.

LVDS is categorized as Large Cap Value Equities, while HELO is Options Trading. Their fees differ too: 0.30% for LVDS and 0.50% for HELO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LVDS и HELO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор