PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LVDS с FAAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LVDS с FAAR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LVDS (JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF) and FAAR (First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF) are both exchange-traded funds - LVDS is a Large Cap Value Equities fund actively managed by JPMorgan, while FAAR is a Commodities fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. LVDS charges 0.30%/yr vs 0.95%/yr for FAAR.

Доходность

Сравнение доходности LVDS и FAAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LVDS показывает доходность 13.56%, что значительно ниже, чем у FAAR с доходностью 25.13%.

LVDS

1 день
0.18%
1 месяц
3.85%
С начала года
13.56%
6 месяцев
14.52%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FAAR

1 день
-0.47%
1 месяц
-0.49%
С начала года
25.13%
6 месяцев
21.92%
1 год
40.27%
3 года*
11.68%
5 лет*
7.97%
10 лет*
5.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LVDS и FAAR

2026 (YTD)2025
LVDS
JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF		13.56%7.24%
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF		25.13%5.76%

Correlation

The correlation between LVDS and FAAR is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г.

-0.03

Сравнение распределения секторов LVDS и FAAR

Секторы
LVDS
FAAR

Финансовые услуги

18.3%
100.0%

Технологии

15.9%

-

Промышленность

10.2%

-

Здравоохранение

8.6%

-

Потребительский циклический сектор

8.0%

-

Коммуникационные услуги

7.5%

-

Энергетика

6.6%

-

Потребительский защитный сектор

6.5%

-

Коммунальные услуги

4.8%

-

Недвижимость

4.2%

-

Сырьевые материалы

1.7%

-

Финансовые услуги

LVDS
18.3%
FAAR
100.0%

Технологии

LVDS
15.9%
FAAR

-

Промышленность

LVDS
10.2%
FAAR

-

Здравоохранение

LVDS
8.6%
FAAR

-

Потребительский циклический сектор

LVDS
8.0%
FAAR

-

Коммуникационные услуги

LVDS
7.5%
FAAR

-

Энергетика

LVDS
6.6%
FAAR

-

Потребительский защитный сектор

LVDS
6.5%
FAAR

-

Коммунальные услуги

LVDS
4.8%
FAAR

-

Недвижимость

LVDS
4.2%
FAAR

-

Сырьевые материалы

LVDS
1.7%
FAAR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF

First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF

Часто сравнивают с LVDS:
LVDS с FVALLVDS с DFRALVDS с CAMXLVDS с DHLXLVDS с VTVLVDS с FCFYLVDS с CSTK
Часто сравнивают с FAAR:
FAAR с PALLFAAR с BCIFAAR с FUTYFAAR с ETH-USDFAAR с COMFAAR с DBMFFAAR с VTI

Доходность на риск

LVDS vs. FAAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LVDS
FAAR
Ранг доходности на риск FAAR: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAAR: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAAR: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAAR: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAAR: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAAR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LVDS c FAAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

LVDS vs. FAAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LVDSFAARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

3.00

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.39

0.44

+1.94

Просадки

Сравнение просадок LVDS и FAAR

Максимальная просадка LVDS за все время составила -6.64%, что меньше максимальной просадки FAAR в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVDS и FAAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LVDSFAARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.64%

-18.03%

+11.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-4.85%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.54%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.03%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.57%

+1.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.98%

-7.84%

+6.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.73%

—

Волатильность

Сравнение волатильности LVDS и FAAR

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LVDSFAARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.36%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.70%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.43%

13.49%

-3.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.43%

13.01%

-2.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.43%

11.51%

-1.08%

Сравнение комиссий LVDS и FAAR

LVDS берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии FAAR в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LVDS и FAAR

Дивидендная доходность LVDS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.56%, что меньше доходности FAAR в 9.20%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF		9.20%11.63%3.45%3.20%5.82%6.49%3.05%1.02%0.58%2.83%
LVDS
JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF		7.56%8.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LVDS and FAAR have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LVDS is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LVDS is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.95% for FAAR.

FAAR has the higher dividend yield at 9.20%, compared with 7.56% for LVDS.

LVDS is categorized as Large Cap Value Equities, while FAAR is Commodities. They also come from different issuers: JPMorgan and First Trust. Their fees differ too: 0.30% for LVDS and 0.95% for FAAR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LVDS и FAAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор