Сравнение LVDS с DBE
LVDS (JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - LVDS is a Large Cap Value Equities fund actively managed by JPMorgan, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. LVDS is actively managed, while DBE is passively managed. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions. LVDS charges 0.30%/yr vs 0.78%/yr for DBE.
Доходность
Сравнение доходности LVDS и DBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LVDS показывает доходность 14.33%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 79.04%.
LVDS
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 3.71%
- С начала года
- 14.33%
- 6 месяцев
- 15.43%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBE
- 1 день
- -2.52%
- 1 месяц
- -6.01%
- С начала года
- 79.04%
- 6 месяцев
- 69.31%
- 1 год
- 81.31%
- 3 года*
- 22.41%
- 5 лет*
- 19.05%
- 10 лет*
- 11.58%
Сравнение доходности по годам LVDS и DBE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LVDS JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF | 14.33% | 7.24% |
DBE Invesco DB Energy Fund | 79.04% | -6.60% |
Correlation
The correlation between LVDS and DBE is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | -0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LVDS vs. DBE — Ранг доходности на риск
LVDS
DBE
Сравнение LVDS c DBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LVDS | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.33 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.47 | 0.09 | +2.38 |
Просадки
Сравнение просадок LVDS и DBE
Максимальная просадка LVDS за все время составила -6.64%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVDS и DBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LVDS | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.64% | -86.69% | +80.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.41% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.89% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -32.03% | +32.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.97% | -57.30% | +56.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.37% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LVDS и DBE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LVDS | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 13.05% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 30.97% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.42% | 35.07% | -24.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.42% | 29.41% | -18.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.42% | 28.34% | -17.92% |
Сравнение комиссий LVDS и DBE
LVDS берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии DBE в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LVDS и DBE
Дивидендная доходность LVDS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.51%, что больше доходности DBE в 2.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBE Invesco DB Energy Fund | 2.16% | 3.86% | 6.32% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% |
LVDS JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF | 7.51% | 8.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LVDS and DBE have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LVDS is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LVDS is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.78% for DBE.
LVDS has the higher dividend yield at 7.51%, compared with 2.16% for DBE.
LVDS is categorized as Large Cap Value Equities, while DBE is Oil & Gas. They also come from different issuers: JPMorgan and Invesco. Their fees differ too: 0.30% for LVDS and 0.78% for DBE.
Подберите оптимальное распределение для LVDS и DBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор