PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LVDS с DBC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LVDS с DBC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LVDS (JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF) and DBC (Invesco DB Commodity Index Tracking Fund) are both exchange-traded funds - LVDS is a Large Cap Value Equities fund actively managed by JPMorgan, while DBC is a Commodities fund tracking the DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. LVDS is actively managed, while DBC is passively managed. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. LVDS charges 0.30%/yr vs 0.85%/yr for DBC.

Доходность

Сравнение доходности LVDS и DBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LVDS показывает доходность 13.56%, что значительно ниже, чем у DBC с доходностью 35.47%.

LVDS

1 день
0.18%
1 месяц
3.85%
С начала года
13.56%
6 месяцев
14.52%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DBC

1 день
0.56%
1 месяц
-3.32%
С начала года
35.47%
6 месяцев
35.36%
1 год
45.90%
3 года*
15.09%
5 лет*
12.78%
10 лет*
9.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LVDS и DBC

2026 (YTD)2025
LVDS
JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF		13.56%7.24%
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		35.47%3.55%

Correlation

The correlation between LVDS and DBC is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г.

-0.03

Сравнение распределения секторов LVDS и DBC

Секторы
LVDS
DBC

Финансовые услуги

18.3%
91.5%

Технологии

15.9%

-

Промышленность

10.2%

-

Здравоохранение

8.6%

-

Потребительский циклический сектор

8.0%

-

Коммуникационные услуги

7.5%

-

Энергетика

6.6%

-

Потребительский защитный сектор

6.5%

-

Коммунальные услуги

4.8%

-

Недвижимость

4.2%

-

Сырьевые материалы

1.7%

-

Финансовые услуги

LVDS
18.3%
DBC
91.5%

Технологии

LVDS
15.9%
DBC

-

Промышленность

LVDS
10.2%
DBC

-

Здравоохранение

LVDS
8.6%
DBC

-

Потребительский циклический сектор

LVDS
8.0%
DBC

-

Коммуникационные услуги

LVDS
7.5%
DBC

-

Энергетика

LVDS
6.6%
DBC

-

Потребительский защитный сектор

LVDS
6.5%
DBC

-

Коммунальные услуги

LVDS
4.8%
DBC

-

Недвижимость

LVDS
4.2%
DBC

-

Сырьевые материалы

LVDS
1.7%
DBC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF

Invesco DB Commodity Index Tracking Fund

Часто сравнивают с LVDS:
LVDS с FVALLVDS с DFRALVDS с DHLXLVDS с CAMXLVDS с VTVLVDS с FCFYLVDS с CSTK
Часто сравнивают с DBC:
DBC с PDBCDBC с GSGDBC с DBADBC с BCIDBC с DJPDBC с XLEDBC с BCD

Доходность на риск

LVDS vs. DBC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LVDS
DBC
Ранг доходности на риск DBC: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBC: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBC: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBC: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBC: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBC: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LVDS c DBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

LVDS vs. DBC - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LVDSDBCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.47

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.39

0.12

+2.27

Просадки

Сравнение просадок LVDS и DBC

Максимальная просадка LVDS за все время составила -6.64%, что меньше максимальной просадки DBC в -76.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVDS и DBC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LVDSDBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.64%

-76.36%

+69.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-7.05%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.82%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.34%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-21.64%

+21.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.98%

-46.22%

+45.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.31%

—

Волатильность

Сравнение волатильности LVDS и DBC

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LVDSDBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.45%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

15.75%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.43%

18.68%

-8.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.43%

19.18%

-8.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.43%

17.81%

-7.38%

Сравнение комиссий LVDS и DBC

LVDS берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии DBC в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LVDS и DBC

Дивидендная доходность LVDS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.56%, что больше доходности DBC в 2.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		2.46%3.33%5.22%4.94%0.59%0.00%0.00%1.59%1.30%
LVDS
JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF		7.56%8.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LVDS and DBC have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LVDS is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LVDS is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.85% for DBC.

LVDS has the higher dividend yield at 7.56%, compared with 2.46% for DBC.

LVDS is categorized as Large Cap Value Equities, while DBC is Commodities. They also come from different issuers: JPMorgan and Invesco. Their fees differ too: 0.30% for LVDS and 0.85% for DBC.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LVDS и DBC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор