Сравнение LVDS с AVLV
LVDS (JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF) and AVLV (Avantis U.S. Large Cap Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. LVDS charges 0.30%/yr vs 0.15%/yr for AVLV.
Доходность
Сравнение доходности LVDS и AVLV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LVDS показывает доходность 14.33%, что значительно ниже, чем у AVLV с доходностью 20.96%.
LVDS
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 3.71%
- С начала года
- 14.33%
- 6 месяцев
- 15.43%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVLV
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 4.59%
- С начала года
- 20.96%
- 6 месяцев
- 22.23%
- 1 год
- 39.78%
- 3 года*
- 23.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LVDS и AVLV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LVDS JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF | 14.33% | 7.24% |
AVLV Avantis U.S. Large Cap Value ETF | 20.96% | 9.73% |
Correlation
The correlation between LVDS and AVLV is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | 0.91 |
Сравнение распределения секторов LVDS и AVLV
Секторы
LVDS
AVLV
Финансовые услуги
Технологии
Промышленность
Здравоохранение
Потребительский циклический сектор
Коммуникационные услуги
Энергетика
Потребительский защитный сектор
Коммунальные услуги
Недвижимость
Сырьевые материалы
Финансовые услуги
LVDS
AVLV
Технологии
LVDS
AVLV
Промышленность
LVDS
AVLV
Здравоохранение
LVDS
AVLV
Потребительский циклический сектор
LVDS
AVLV
Коммуникационные услуги
LVDS
AVLV
Энергетика
LVDS
AVLV
Потребительский защитный сектор
LVDS
AVLV
Коммунальные услуги
LVDS
AVLV
Недвижимость
LVDS
AVLV
Сырьевые материалы
LVDS
AVLV
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LVDS vs. AVLV — Ранг доходности на риск
LVDS
AVLV
Сравнение LVDS c AVLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LVDS | AVLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.26 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.47 | 0.87 | +1.60 |
Просадки
Сравнение просадок LVDS и AVLV
Максимальная просадка LVDS за все время составила -6.64%, что меньше максимальной просадки AVLV в -19.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVDS и AVLV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LVDS | AVLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.64% | -19.50% | +12.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.39% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.97% | -3.93% | +2.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.59% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LVDS и AVLV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LVDS | AVLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.90% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.04% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.42% | 12.27% | -1.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.42% | 17.34% | -6.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.42% | 17.34% | -6.92% |
Сравнение комиссий LVDS и AVLV
LVDS берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии AVLV в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LVDS и AVLV
Дивидендная доходность LVDS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.51%, что больше доходности AVLV в 1.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AVLV Avantis U.S. Large Cap Value ETF | 1.06% | 1.33% | 1.58% | 1.85% | 2.00% | 0.29% |
LVDS JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF | 7.51% | 8.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, LVDS and AVLV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, AVLV is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AVLV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for LVDS.
LVDS has the higher dividend yield at 7.51%, compared with 1.06% for AVLV.
They also come from different issuers: JPMorgan and Avantis. Their fees differ too: 0.30% for LVDS and 0.15% for AVLV.
Подберите оптимальное распределение для LVDS и AVLV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор