PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LVAFX с WFSPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LVAFX с WFSPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LSV Global Managed Volatility Fund (LVAFX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX).

LVAFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 24 июн. 2014 г.. WFSPX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 июл. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности LVAFX и WFSPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LSV Global Managed Volatility Fund (LVAFX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LVAFX и WFSPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LVAFX
LSV Global Managed Volatility Fund		4.47%22.33%16.10%9.81%-4.04%17.36%-5.16%17.54%-6.47%18.68%
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund		-4.63%17.83%24.94%26.25%-18.14%28.63%18.43%31.45%-4.83%21.27%

Доходность по периодам

С начала года, LVAFX показывает доходность 4.47%, что значительно выше, чем у WFSPX с доходностью -4.63%. За последние 10 лет акции LVAFX уступали акциям WFSPX по среднегодовой доходности: 9.05% против 13.92% соответственно.

LVAFX

1 день
1.48%
1 месяц
-3.23%
С начала года
4.47%
6 месяцев
8.98%
1 год
19.38%
3 года*
16.96%
5 лет*
11.06%
10 лет*
9.05%

WFSPX

1 день
2.62%
1 месяц
-5.31%
С начала года
-4.63%
6 месяцев
-2.47%
1 год
16.96%
3 года*
18.15%
5 лет*
11.69%
10 лет*
13.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LSV Global Managed Volatility Fund

iShares S&P 500 Index Fund

Часто сравнивают с LVAFX:
LVAFX с TILIXLVAFX с ASFYXLVAFX с CSUAXLVAFX с ECATLVAFX с FASGXLVAFX с FGIAXLVAFX с GLIFX
Часто сравнивают с WFSPX:
WFSPX с JLGMXWFSPX с VOOWFSPX с FSPGXWFSPX с FXAIXWFSPX с BRMKXWFSPX с IVVWFSPX с APGYX

Сравнение комиссий LVAFX и WFSPX

LVAFX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии WFSPX в 0.03%.

LVAFX
LSV Global Managed Volatility Fund
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund

Доходность на риск

LVAFX vs. WFSPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LVAFX
Ранг доходности на риск LVAFX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVAFX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVAFX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVAFX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVAFX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVAFX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
WFSPX
Ранг доходности на риск WFSPX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WFSPX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFSPX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFSPX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFSPX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFSPX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LVAFX c WFSPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LSV Global Managed Volatility Fund (LVAFX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LVAFXWFSPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.74

0.96

+0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

1.47

+0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.22

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

1.49

+0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.16

7.15

+3.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LVAFX vs. WFSPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LVAFX на текущий момент составляет 1.74, что выше коэффициента Шарпа WFSPX равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LVAFX и WFSPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LVAFXWFSPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

0.96

+0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.70

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.78

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.13

+0.48

Корреляция

Корреляция между LVAFX и WFSPX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LVAFX и WFSPX

Дивидендная доходность LVAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.74%, что больше доходности WFSPX в 1.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LVAFX
LSV Global Managed Volatility Fund		9.74%10.17%18.36%15.64%2.90%2.90%2.14%7.62%3.59%7.10%1.66%1.74%
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund		1.54%1.72%1.41%1.50%2.02%1.82%1.66%1.99%2.00%1.62%2.37%2.49%

Просадки

Сравнение просадок LVAFX и WFSPX

Максимальная просадка LVAFX за все время составила -33.69%, что меньше максимальной просадки WFSPX в -58.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVAFX и WFSPX.

Загрузка...

Показатели просадок

LVAFXWFSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.69%

-58.21%

+24.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.43%

-12.11%

+2.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.34%

-24.51%

+6.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.69%

-33.74%

+0.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.87%

-6.51%

+2.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.35%

-12.84%

+8.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

2.53%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности LVAFX и WFSPX

Текущая волатильность для LSV Global Managed Volatility Fund (LVAFX) составляет 3.42%, в то время как у iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что LVAFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WFSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LVAFXWFSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.42%

5.17%

-1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.26%

9.44%

-3.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.17%

18.21%

-7.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.73%

16.88%

-4.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.33%

18.00%

-4.67%