PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LVAFX с VTMFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LVAFX с VTMFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LSV Global Managed Volatility Fund (LVAFX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX).

LVAFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 24 июн. 2014 г.. VTMFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности LVAFX и VTMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LSV Global Managed Volatility Fund (LVAFX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LVAFX и VTMFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LVAFX
LSV Global Managed Volatility Fund		4.47%22.33%16.10%9.81%-4.04%17.36%-5.16%17.54%-6.47%18.68%
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		-2.15%11.28%12.17%15.55%-12.69%13.10%13.31%18.01%-1.40%12.61%

Доходность по периодам

С начала года, LVAFX показывает доходность 4.47%, что значительно выше, чем у VTMFX с доходностью -2.15%. За последние 10 лет акции LVAFX превзошли акции VTMFX по среднегодовой доходности: 9.05% против 7.97% соответственно.

LVAFX

1 день
1.48%
1 месяц
-3.23%
С начала года
4.47%
6 месяцев
8.98%
1 год
19.38%
3 года*
16.96%
5 лет*
11.06%
10 лет*
9.05%

VTMFX

1 день
1.46%
1 месяц
-3.58%
С начала года
-2.15%
6 месяцев
-0.34%
1 год
10.95%
3 года*
10.43%
5 лет*
6.18%
10 лет*
7.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LSV Global Managed Volatility Fund

Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с LVAFX:
LVAFX с TILIXLVAFX с CSUAXLVAFX с ECATLVAFX с FASGXLVAFX с GLIFXLVAFX с MFWIXLVAFX с MVGIX
Часто сравнивают с VTMFX:
VTMFX с VTCLXVTMFX с VWINXVTMFX с VWENXVTMFX с VBIAXVTMFX с VASGXVTMFX с VOOVTMFX с USBLX

Сравнение комиссий LVAFX и VTMFX

LVAFX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VTMFX в 0.09%.

LVAFX
LSV Global Managed Volatility Fund
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares

Доходность на риск

LVAFX vs. VTMFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LVAFX
Ранг доходности на риск LVAFX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVAFX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVAFX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVAFX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVAFX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVAFX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
VTMFX
Ранг доходности на риск VTMFX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMFX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMFX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMFX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMFX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMFX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LVAFX c VTMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LSV Global Managed Volatility Fund (LVAFX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LVAFXVTMFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.74

1.34

+0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

1.94

+0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.29

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

1.73

+0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.16

8.12

+2.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LVAFX vs. VTMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LVAFX на текущий момент составляет 1.74, что выше коэффициента Шарпа VTMFX равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LVAFX и VTMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LVAFXVTMFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

1.34

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.73

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.88

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.82

-0.21

Корреляция

Корреляция между LVAFX и VTMFX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LVAFX и VTMFX

Дивидендная доходность LVAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.74%, что больше доходности VTMFX в 2.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LVAFX
LSV Global Managed Volatility Fund		9.74%10.17%18.36%15.64%2.90%2.90%2.14%7.62%3.59%7.10%1.66%1.74%
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		2.28%2.14%2.08%1.94%1.85%1.38%1.72%2.05%2.22%2.00%2.13%2.06%

Просадки

Сравнение просадок LVAFX и VTMFX

Максимальная просадка LVAFX за все время составила -33.69%, что больше максимальной просадки VTMFX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVAFX и VTMFX.

Загрузка...

Показатели просадок

LVAFXVTMFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.69%

-28.49%

-5.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.43%

-6.82%

-2.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.34%

-17.40%

-0.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.69%

-21.87%

-11.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.87%

-4.00%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.35%

-3.57%

-0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

1.45%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности LVAFX и VTMFX

LSV Global Managed Volatility Fund (LVAFX) имеет более высокую волатильность в 3.42% по сравнению с Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что LVAFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LVAFXVTMFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.42%

2.86%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.26%

4.82%

+1.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.17%

8.55%

+2.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.73%

8.51%

+4.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.33%

9.10%

+4.23%