Сравнение LVAFX с AVPEX
LVAFX (LSV Global Managed Volatility Fund) and AVPEX (ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, LVAFX returned 8.11%/yr vs 8.15%/yr for AVPEX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LVAFX charges 1.00%/yr vs 1.45%/yr for AVPEX.
Доходность
Сравнение доходности LVAFX и AVPEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LVAFX показывает доходность 13.05%, что значительно выше, чем у AVPEX с доходностью -10.50%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LVAFX имеют среднегодовую доходность 8.11%, а акции AVPEX немного впереди с 8.15%.
LVAFX
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 3.69%
- С начала года
- 13.05%
- 6 месяцев
- 14.44%
- 1 год
- 26.15%
- 3 года*
- 14.53%
- 5 лет*
- 8.17%
- 10 лет*
- 8.11%
AVPEX
- 1 день
- -2.89%
- 1 месяц
- -1.95%
- С начала года
- -10.50%
- 6 месяцев
- -8.73%
- 1 год
- -9.61%
- 3 года*
- 8.11%
- 5 лет*
- 1.67%
- 10 лет*
- 8.15%
Сравнение доходности по годам LVAFX и AVPEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LVAFX LSV Global Managed Volatility Fund | 13.05% | 22.33% | 0.10% | 9.81% | -4.04% | 17.36% | -5.16% | 17.54% | -6.47% | 18.68% |
AVPEX ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio | -10.50% | 1.46% | 18.06% | 28.80% | -28.96% | 24.03% | 9.25% | 43.19% | -12.61% | 24.96% |
Correlation
The correlation between LVAFX and AVPEX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г. | 0.73 |
The correlation between LVAFX and AVPEX has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LVAFX vs. AVPEX — Ранг доходности на риск
LVAFX
AVPEX
Сравнение LVAFX c AVPEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LSV Global Managed Volatility Fund (LVAFX) и ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio (AVPEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LVAFX | AVPEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 0.93 | +0.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.48 | -0.41 | +4.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.21 | -0.96 | +18.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LVAFX | AVPEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.04 | -0.52 | +3.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.09 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.43 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.41 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок LVAFX и AVPEX
Максимальная просадка LVAFX за все время составила -33.69%, что меньше максимальной просадки AVPEX в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVAFX и AVPEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LVAFX | AVPEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.69% | -46.42% | +12.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.76% | -22.41% | +16.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.52% | -22.41% | +4.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.34% | -37.50% | +19.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.69% | -46.42% | +12.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | -14.96% | +14.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.75% | -8.61% | +3.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.50% | 9.64% | -8.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности LVAFX и AVPEX
Текущая волатильность для LSV Global Managed Volatility Fund (LVAFX) составляет 2.05%, в то время как у ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio (AVPEX) волатильность равна 5.05%. Это указывает на то, что LVAFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVPEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LVAFX | AVPEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.05% | 5.05% | -3.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.11% | 14.52% | -8.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.50% | 17.91% | -9.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.23% | 18.86% | -5.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.58% | 19.09% | -5.51% |
Сравнение комиссий LVAFX и AVPEX
LVAFX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии AVPEX в 1.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LVAFX и AVPEX
Дивидендная доходность LVAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.00%, что меньше доходности AVPEX в 9.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVPEX ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio | 9.50% | 8.50% | 8.83% | 0.00% | 31.03% | 4.24% | 13.52% | 3.02% | 6.79% | 2.33% | 0.75% | 0.11% |
LVAFX LSV Global Managed Volatility Fund | 9.00% | 10.17% | 2.71% | 15.64% | 2.90% | 2.90% | 2.14% | 7.62% | 3.59% | 7.10% | 1.66% | 1.74% |
Часто задаваемые вопросы
LVAFX and AVPEX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVPEX has higher volatility (5.05%) compared to LVAFX (2.05%). In terms of maximum drawdown, LVAFX dropped -33.69% vs AVPEX's -46.42%.
LVAFX currently has the higher Sharpe Ratio (3.04 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LVAFX и AVPEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор