PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LVAFX с AVPEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LVAFX с AVPEX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

LVAFX (LSV Global Managed Volatility Fund) and AVPEX (ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, LVAFX returned 8.07%/yr vs 8.47%/yr for AVPEX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LVAFX charges 1.00%/yr vs 1.45%/yr for AVPEX.

Доходность

Сравнение доходности LVAFX и AVPEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LSV Global Managed Volatility Fund (LVAFX) и ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio (AVPEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LVAFX показывает доходность 9.65%, что значительно выше, чем у AVPEX с доходностью -12.12%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LVAFX имеют среднегодовую доходность 8.07%, а акции AVPEX немного впереди с 8.47%.

LVAFX

1 день
-0.32%
1 месяц
-2.62%
С начала года
9.65%
6 месяцев
9.01%
1 год
21.70%
3 года*
13.06%
5 лет*
7.80%
10 лет*
8.07%

AVPEX

1 день
-1.00%
1 месяц
-3.80%
С начала года
-12.12%
6 месяцев
-12.96%
1 год
-11.57%
3 года*
7.83%
5 лет*
0.93%
10 лет*
8.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LVAFX и AVPEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LVAFX
LSV Global Managed Volatility Fund		9.65%22.33%0.10%9.81%-4.04%17.36%-5.16%17.54%-6.47%18.68%
AVPEX
ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio		-12.12%1.46%18.06%28.80%-28.96%24.03%9.25%43.19%-12.61%24.96%

Correlation

The correlation between LVAFX and AVPEX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2015 г.

0.73

The correlation between LVAFX and AVPEX has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LSV Global Managed Volatility Fund

ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio

Часто сравнивают с LVAFX:
LVAFX с TILIXLVAFX с GLIFXLVAFX с SGMAXLVAFX с SGIIXLVAFX с VGPMXLVAFX с ASFYXLVAFX с FGIAX
Часто сравнивают с AVPEX:
AVPEX с RLIIXAVPEX с JCRAXAVPEX с SMRSXAVPEX с SMCVXAVPEX с ALIBXAVPEX с SMTRXAVPEX с LPEFX

Доходность на риск

LVAFX vs. AVPEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LVAFX
Ранг доходности на риск LVAFX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVAFX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVAFX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVAFX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVAFX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVAFX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
AVPEX
Ранг доходности на риск AVPEX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVPEX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVPEX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVPEX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVPEX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVPEX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LVAFX c AVPEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LSV Global Managed Volatility Fund (LVAFX) и ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio (AVPEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LVAFXAVPEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
-0.66

+3.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.50
-0.82

+4.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

0.90

+0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.63

-0.54

+4.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.29

-1.18

+14.48

LVAFX vs. AVPEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LVAFX на текущий момент составляет 2.40, что выше коэффициента Шарпа AVPEX равного -0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LVAFX и AVPEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LVAFX и AVPEX

Максимальная просадка LVAFX за все время составила -33.69%, что меньше максимальной просадки AVPEX в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVAFX и AVPEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LVAFXAVPEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.69%

-46.42%

+12.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.76%

-22.41%

+16.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.52%

-22.41%

+4.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.34%

-37.50%

+19.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.69%

-46.42%

+12.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.76%

-16.50%

+12.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.73%

-8.63%

+3.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.57%

10.18%

-8.61%

Волатильность

Сравнение волатильности LVAFX и AVPEX

Текущая волатильность для LSV Global Managed Volatility Fund (LVAFX) составляет 2.63%, в то время как у ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio (AVPEX) волатильность равна 6.41%. Это указывает на то, что LVAFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVPEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LVAFXAVPEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.63%

6.41%

-3.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.48%

15.19%

-8.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.74%

18.42%

-9.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.24%

18.98%

-5.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.54%

19.03%

-5.49%

Сравнение комиссий LVAFX и AVPEX

LVAFX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии AVPEX в 1.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LVAFX и AVPEX

Дивидендная доходность LVAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.28%, что меньше доходности AVPEX в 9.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVPEX
ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio		9.67%8.50%8.83%0.00%31.03%4.24%13.52%3.02%6.79%2.33%0.75%0.11%
LVAFX
LSV Global Managed Volatility Fund		9.28%10.17%2.71%15.64%2.90%2.90%2.14%7.62%3.59%7.10%1.66%1.74%

Часто задаваемые вопросы

LVAFX and AVPEX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVPEX has higher volatility (6.41%) compared to LVAFX (2.63%). In terms of maximum drawdown, LVAFX dropped -33.69% vs AVPEX's -46.42%.

LVAFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LVAFX и AVPEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор