PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LUTL.DE с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LUTL.DE с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF Dist (LUTL.DE) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

LUTL.DE и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LUTL.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Utilities. Фонд был запущен 2 июл. 2020 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности LUTL.DE и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF Dist (LUTL.DE) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LUTL.DE и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LUTL.DE
Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF Dist		15.69%28.54%1.46%9.30%-7.79%8.97%11.03%31.22%1.42%9.63%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-1.82%3.75%33.13%22.39%-13.10%38.36%8.58%34.19%-0.09%6.75%
Разные валюты инструментов

LUTL.DE торгуется в EUR, в то время как SPY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPY были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, LUTL.DE показывает доходность 15.69%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -2.17%. За последние 10 лет акции LUTL.DE уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 10.53% против 13.92% соответственно.

LUTL.DE

1 день
2.06%
1 месяц
-0.56%
С начала года
15.69%
6 месяцев
21.62%
1 год
33.80%
3 года*
15.44%
5 лет*
10.68%
10 лет*
10.53%

SPY

1 день
0.00%
1 месяц
-3.05%
С начала года
-2.17%
6 месяцев
-0.24%
1 год
9.90%
3 года*
16.01%
5 лет*
12.26%
10 лет*
13.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF Dist

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с LUTL.DE:
LUTL.DE с LUTI.DELUTL.DE с ZPDU.DELUTL.DE с SC0Z.DELUTL.DE с EXH9.DELUTL.DE с WELQ.DELUTL.DE с AUM5.DELUTL.DE с WELD.DE
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий LUTL.DE и SPY

LUTL.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

LUTL.DE
Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF Dist
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

LUTL.DE vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LUTL.DE
Ранг доходности на риск LUTL.DE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LUTL.DE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LUTL.DE: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LUTL.DE: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LUTL.DE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LUTL.DE: 8787
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LUTL.DE c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF Dist (LUTL.DE) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LUTL.DESPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.00

0.46

+1.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.47

0.78

+1.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.13

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.38

0.71

+2.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.82

3.01

+8.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LUTL.DE vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LUTL.DE на текущий момент составляет 2.00, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LUTL.DE и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LUTL.DESPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

0.46

+1.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.73

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.75

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.56

-0.26

Корреляция

Корреляция между LUTL.DE и SPY составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LUTL.DE и SPY

LUTL.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LUTL.DE
Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF Dist		0.00%0.00%5.40%0.00%4.30%3.61%3.16%3.63%4.15%0.52%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок LUTL.DE и SPY

Максимальная просадка LUTL.DE за все время составила -36.55%, что меньше максимальной просадки SPY в -51.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LUTL.DE и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

LUTL.DESPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.55%

-55.19%

+18.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.82%

-8.88%

-0.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.70%

-24.50%

+1.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.03%

-33.72%

+0.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.41%

-5.44%

+4.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.84%

-9.09%

-0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

2.57%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности LUTL.DE и SPY

Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF Dist (LUTL.DE) имеет более высокую волатильность в 6.96% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что LUTL.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LUTL.DESPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.96%

4.36%

+2.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.91%

9.88%

+2.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.85%

21.44%

-4.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.16%

16.97%

-0.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.11%

18.50%

-1.39%