PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LUTL.DE с AUM5.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LUTL.DE с AUM5.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF Dist (LUTL.DE) и Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR (AUM5.DE).

LUTL.DE и AUM5.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LUTL.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Utilities. Фонд был запущен 2 июл. 2020 г.. AUM5.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 мар. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности LUTL.DE и AUM5.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF Dist (LUTL.DE) и Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR (AUM5.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LUTL.DE и AUM5.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LUTL.DE
Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF Dist		15.69%28.54%1.46%9.30%-7.79%8.97%11.03%31.22%1.42%9.63%
AUM5.DE
Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR		-2.80%4.80%32.39%22.64%-14.14%40.96%7.10%34.94%-1.01%6.82%

Доходность по периодам

С начала года, LUTL.DE показывает доходность 15.69%, что значительно выше, чем у AUM5.DE с доходностью -2.80%. За последние 10 лет акции LUTL.DE уступали акциям AUM5.DE по среднегодовой доходности: 10.53% против 13.82% соответственно.

LUTL.DE

1 день
2.06%
1 месяц
-0.56%
С начала года
15.69%
6 месяцев
21.62%
1 год
33.80%
3 года*
15.44%
5 лет*
10.68%
10 лет*
10.53%

AUM5.DE

1 день
0.22%
1 месяц
-2.54%
С начала года
-2.80%
6 месяцев
-0.11%
1 год
10.46%
3 года*
16.10%
5 лет*
12.27%
10 лет*
13.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF Dist

Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR

Часто сравнивают с LUTL.DE:
LUTL.DE с SPYLUTL.DE с LUTI.DELUTL.DE с ZPDU.DELUTL.DE с EXH9.DELUTL.DE с SC0Z.DELUTL.DE с WELQ.DELUTL.DE с WELD.DE
Часто сравнивают с AUM5.DE:
AUM5.DE с VUAA.LAUM5.DE с VOOAUM5.DE с SPYAUM5.DE с SXR8.DEAUM5.DE с LCUW.DEAUM5.DE с AMEW.DEAUM5.DE с SPYL.DE

Сравнение комиссий LUTL.DE и AUM5.DE

LUTL.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии AUM5.DE в 0.15%.

LUTL.DE
Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF Dist
AUM5.DE
Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR

Доходность на риск

LUTL.DE vs. AUM5.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LUTL.DE
Ранг доходности на риск LUTL.DE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LUTL.DE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LUTL.DE: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LUTL.DE: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LUTL.DE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LUTL.DE: 8787
Ранг коэф-та Мартина
AUM5.DE
Ранг доходности на риск AUM5.DE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUM5.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUM5.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUM5.DE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUM5.DE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUM5.DE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LUTL.DE c AUM5.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF Dist (LUTL.DE) и Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR (AUM5.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LUTL.DEAUM5.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.00

0.60

+1.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.47

0.92

+1.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.14

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.38

2.36

+1.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.82

8.04

+3.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LUTL.DE vs. AUM5.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LUTL.DE на текущий момент составляет 2.00, что выше коэффициента Шарпа AUM5.DE равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LUTL.DE и AUM5.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LUTL.DEAUM5.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

0.60

+1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.80

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.85

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.91

-0.61

Корреляция

Корреляция между LUTL.DE и AUM5.DE составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LUTL.DE и AUM5.DE

Ни LUTL.DE, ни AUM5.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
LUTL.DE
Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF Dist		0.00%0.00%5.40%0.00%4.30%3.61%3.16%3.63%4.15%0.52%
AUM5.DE
Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LUTL.DE и AUM5.DE

Максимальная просадка LUTL.DE за все время составила -36.55%, что больше максимальной просадки AUM5.DE в -33.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LUTL.DE и AUM5.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

LUTL.DEAUM5.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.55%

-33.66%

-2.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.82%

-8.45%

-1.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.70%

-23.30%

+0.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.03%

-33.66%

+0.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.41%

-5.00%

+3.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.84%

-4.03%

-5.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

2.10%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности LUTL.DE и AUM5.DE

Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF Dist (LUTL.DE) имеет более высокую волатильность в 6.96% по сравнению с Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR (AUM5.DE) с волатильностью 3.69%. Это указывает на то, что LUTL.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUM5.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LUTL.DEAUM5.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.96%

3.69%

+3.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.91%

8.72%

+3.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.85%

17.27%

-0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.16%

15.22%

+0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.11%

16.12%

+0.99%