PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LUTL.DE с EXH9.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LUTL.DE с EXH9.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF Dist (LUTL.DE) и iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE) (EXH9.DE).

LUTL.DE и EXH9.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LUTL.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Utilities. Фонд был запущен 2 июл. 2020 г.. EXH9.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Utilities. Фонд был запущен 8 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности LUTL.DE и EXH9.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF Dist (LUTL.DE) и iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE) (EXH9.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LUTL.DE и EXH9.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LUTL.DE
Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF Dist		15.69%28.54%1.46%9.30%-7.79%8.97%11.03%31.22%1.42%9.63%
EXH9.DE
iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE)		15.56%33.92%1.25%13.58%-7.50%8.84%10.88%31.91%1.47%9.93%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LUTL.DE показывает доходность 15.69%, а EXH9.DE немного ниже – 15.56%. За последние 10 лет акции LUTL.DE уступали акциям EXH9.DE по среднегодовой доходности: 10.53% против 11.48% соответственно.

LUTL.DE

1 день
2.06%
1 месяц
-0.56%
С начала года
15.69%
6 месяцев
21.62%
1 год
33.80%
3 года*
15.44%
5 лет*
10.68%
10 лет*
10.53%

EXH9.DE

1 день
1.98%
1 месяц
-0.89%
С начала года
15.56%
6 месяцев
26.57%
1 год
38.64%
3 года*
18.35%
5 лет*
12.34%
10 лет*
11.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF Dist

iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE)

Часто сравнивают с LUTL.DE:
LUTL.DE с SPYLUTL.DE с LUTI.DELUTL.DE с ZPDU.DELUTL.DE с SC0Z.DELUTL.DE с WELQ.DELUTL.DE с AUM5.DELUTL.DE с WELD.DE
Часто сравнивают с EXH9.DE:
EXH9.DE с LHTC.DEEXH9.DE с ^GSPCEXH9.DE с ZPDU.DEEXH9.DE с LUTI.DEEXH9.DE с VOOEXH9.DE с EXSA.DEEXH9.DE с EUNL.DE

Сравнение комиссий LUTL.DE и EXH9.DE

LUTL.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии EXH9.DE в 0.47%.

EXH9.DE
iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE)
LUTL.DE
Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF Dist

Доходность на риск

LUTL.DE vs. EXH9.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LUTL.DE
Ранг доходности на риск LUTL.DE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LUTL.DE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LUTL.DE: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LUTL.DE: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LUTL.DE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LUTL.DE: 8787
Ранг коэф-та Мартина
EXH9.DE
Ранг доходности на риск EXH9.DE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXH9.DE: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXH9.DE: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXH9.DE: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXH9.DE: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXH9.DE: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LUTL.DE c EXH9.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF Dist (LUTL.DE) и iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE) (EXH9.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LUTL.DEEXH9.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.00

2.37

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.47

2.92

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.45

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.38

3.85

-0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.82

14.49

-2.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LUTL.DE vs. EXH9.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LUTL.DE на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EXH9.DE равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LUTL.DE и EXH9.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LUTL.DEEXH9.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

2.37

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.77

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.67

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.43

-0.13

Корреляция

Корреляция между LUTL.DE и EXH9.DE составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LUTL.DE и EXH9.DE

LUTL.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EXH9.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LUTL.DE
Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF Dist		0.00%0.00%5.40%0.00%4.30%3.61%3.16%3.63%4.15%0.52%0.00%0.00%
EXH9.DE
iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE)		2.50%2.96%3.27%3.47%3.33%3.11%2.36%3.41%3.31%6.56%4.89%4.62%

Просадки

Сравнение просадок LUTL.DE и EXH9.DE

Максимальная просадка LUTL.DE за все время составила -36.55%, что меньше максимальной просадки EXH9.DE в -51.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LUTL.DE и EXH9.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

LUTL.DEEXH9.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.55%

-51.33%

+14.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.82%

-9.91%

+0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.70%

-22.71%

+0.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.03%

-33.21%

+0.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.41%

-1.71%

+0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.84%

-16.77%

+6.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

2.64%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности LUTL.DE и EXH9.DE

Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF Dist (LUTL.DE) и iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE) (EXH9.DE) имеют волатильность 6.96% и 7.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LUTL.DEEXH9.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.96%

7.10%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.91%

10.93%

+0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.85%

16.22%

+0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.16%

15.84%

+0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.11%

16.96%

+0.15%