Сравнение LUTL.DE с ZPDU.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF Dist (LUTL.DE) и SPDR S&P US Utilities Select Sector UCITS ETF (ZPDU.DE).
LUTL.DE и ZPDU.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LUTL.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Utilities. Фонд был запущен 2 июл. 2020 г.. ZPDU.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Utilities Select Sector. Фонд был запущен 7 июл. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности LUTL.DE и ZPDU.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LUTL.DE и ZPDU.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUTL.DE Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF Dist | 15.69% | 28.54% | 1.46% | 9.30% | -7.79% | 8.97% | 11.03% | 31.22% | 1.42% | 9.63% |
ZPDU.DE SPDR S&P US Utilities Select Sector UCITS ETF | 9.18% | 2.83% | 29.87% | -11.25% | 8.44% | 28.37% | -10.02% | 27.11% | 8.38% | -2.63% |
Доходность по периодам
С начала года, LUTL.DE показывает доходность 15.69%, что значительно выше, чем у ZPDU.DE с доходностью 9.18%. За последние 10 лет акции LUTL.DE превзошли акции ZPDU.DE по среднегодовой доходности: 10.53% против 9.05% соответственно.
LUTL.DE
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- -0.56%
- С начала года
- 15.69%
- 6 месяцев
- 21.62%
- 1 год
- 33.80%
- 3 года*
- 15.44%
- 5 лет*
- 10.68%
- 10 лет*
- 10.53%
ZPDU.DE
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -2.05%
- С начала года
- 9.18%
- 6 месяцев
- 6.76%
- 1 год
- 10.69%
- 3 года*
- 11.28%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 9.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LUTL.DE и ZPDU.DE
LUTL.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии ZPDU.DE в 0.15%.
Доходность на риск
LUTL.DE vs. ZPDU.DE — Ранг доходности на риск
LUTL.DE
ZPDU.DE
Сравнение LUTL.DE c ZPDU.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF Dist (LUTL.DE) и SPDR S&P US Utilities Select Sector UCITS ETF (ZPDU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LUTL.DE | ZPDU.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.00 | 0.63 | +1.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.47 | 0.95 | +1.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.13 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.38 | 1.06 | +2.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.82 | 2.39 | +9.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LUTL.DE | ZPDU.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00 | 0.63 | +1.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.62 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.49 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.52 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между LUTL.DE и ZPDU.DE составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LUTL.DE и ZPDU.DE
Ни LUTL.DE, ни ZPDU.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUTL.DE Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF Dist | 0.00% | 0.00% | 5.40% | 0.00% | 4.30% | 3.61% | 3.16% | 3.63% | 4.15% | 0.52% |
ZPDU.DE SPDR S&P US Utilities Select Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LUTL.DE и ZPDU.DE
Максимальная просадка LUTL.DE за все время составила -36.55%, примерно равная максимальной просадке ZPDU.DE в -35.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LUTL.DE и ZPDU.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| LUTL.DE | ZPDU.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.55% | -35.80% | -0.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.82% | -11.72% | +1.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.70% | -29.76% | +7.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.03% | -35.80% | +2.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.41% | -3.19% | +1.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.84% | -8.70% | -1.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.81% | 4.44% | -1.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности LUTL.DE и ZPDU.DE
Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF Dist (LUTL.DE) имеет более высокую волатильность в 6.96% по сравнению с SPDR S&P US Utilities Select Sector UCITS ETF (ZPDU.DE) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что LUTL.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZPDU.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LUTL.DE | ZPDU.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.96% | 5.45% | +1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.91% | 10.42% | +1.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.85% | 16.94% | -0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.16% | 16.82% | -0.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.11% | 18.25% | -1.14% |