PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LUTL.DE с SC0Z.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LUTL.DE с SC0Z.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF Dist (LUTL.DE) и Invesco European Utilities Sector UCITS ETF (SC0Z.DE).

LUTL.DE и SC0Z.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LUTL.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Utilities. Фонд был запущен 2 июл. 2020 г.. SC0Z.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Optimised Utilities. Фонд был запущен 8 июл. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности LUTL.DE и SC0Z.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF Dist (LUTL.DE) и Invesco European Utilities Sector UCITS ETF (SC0Z.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LUTL.DE и SC0Z.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LUTL.DE
Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF Dist		17.36%28.54%1.46%9.30%-7.79%8.97%11.03%31.22%1.42%9.63%
SC0Z.DE
Invesco European Utilities Sector UCITS ETF		17.85%32.73%0.20%13.45%-9.07%8.96%9.52%29.64%0.81%8.10%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LUTL.DE показывает доходность 17.36%, а SC0Z.DE немного выше – 17.85%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LUTL.DE имеют среднегодовую доходность 10.62%, а акции SC0Z.DE немного впереди с 10.64%.

LUTL.DE

1 день
1.44%
1 месяц
5.17%
С начала года
17.36%
6 месяцев
24.40%
1 год
35.12%
3 года*
16.19%
5 лет*
10.99%
10 лет*
10.62%

SC0Z.DE

1 день
1.46%
1 месяц
4.74%
С начала года
17.85%
6 месяцев
29.49%
1 год
40.37%
3 года*
18.54%
5 лет*
11.97%
10 лет*
10.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF Dist

Invesco European Utilities Sector UCITS ETF

Часто сравнивают с LUTL.DE:
LUTL.DE с SPYLUTL.DE с LUTI.DELUTL.DE с ZPDU.DELUTL.DE с EXH9.DELUTL.DE с WELQ.DELUTL.DE с AUM5.DELUTL.DE с WELD.DE
Часто сравнивают с SC0Z.DE:
SC0Z.DE с SPYSC0Z.DE с GLDSC0Z.DE с ZPDU.DESC0Z.DE с LUTI.DESC0Z.DE с WELQ.DESC0Z.DE с WELD.DESC0Z.DE с XDWU.DE

Сравнение комиссий LUTL.DE и SC0Z.DE

LUTL.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SC0Z.DE в 0.20%.

LUTL.DE
Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF Dist
SC0Z.DE
Invesco European Utilities Sector UCITS ETF

Доходность на риск

LUTL.DE vs. SC0Z.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LUTL.DE
Ранг доходности на риск LUTL.DE: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LUTL.DE: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LUTL.DE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LUTL.DE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LUTL.DE: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LUTL.DE: 8686
Ранг коэф-та Мартина
SC0Z.DE
Ранг доходности на риск SC0Z.DE: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SC0Z.DE: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SC0Z.DE: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SC0Z.DE: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SC0Z.DE: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SC0Z.DE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LUTL.DE c SC0Z.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF Dist (LUTL.DE) и Invesco European Utilities Sector UCITS ETF (SC0Z.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LUTL.DESC0Z.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.07

2.46

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.55

3.01

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.46

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.33

4.89

-0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.01

14.71

-2.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LUTL.DE vs. SC0Z.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LUTL.DE на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SC0Z.DE равному 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LUTL.DE и SC0Z.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LUTL.DESC0Z.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

2.46

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.74

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.62

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.40

-0.09

Корреляция

Корреляция между LUTL.DE и SC0Z.DE составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LUTL.DE и SC0Z.DE

Ни LUTL.DE, ни SC0Z.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
LUTL.DE
Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF Dist		0.00%0.00%5.40%0.00%4.30%3.61%3.16%3.63%4.15%0.52%
SC0Z.DE
Invesco European Utilities Sector UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LUTL.DE и SC0Z.DE

Максимальная просадка LUTL.DE за все время составила -36.55%, что больше максимальной просадки SC0Z.DE в -33.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LUTL.DE и SC0Z.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

LUTL.DESC0Z.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.55%

-33.41%

-3.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.82%

-10.01%

+0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.70%

-23.25%

+0.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.03%

-33.41%

+0.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.21%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.83%

-8.32%

-1.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

2.48%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности LUTL.DE и SC0Z.DE

Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF Dist (LUTL.DE) и Invesco European Utilities Sector UCITS ETF (SC0Z.DE) имеют волатильность 7.01% и 7.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LUTL.DESC0Z.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.01%

7.15%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.91%

11.05%

+0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.89%

16.35%

+0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.16%

16.07%

+0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.12%

17.07%

+0.05%