PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LUTL.DE с WELD.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LUTL.DE с WELD.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF Dist (LUTL.DE) и Amundi S&P Global Utilities ESG UCITS ETF EUR Acc (WELD.DE).

LUTL.DE и WELD.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LUTL.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Utilities. Фонд был запущен 2 июл. 2020 г.. WELD.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Utilities. Фонд был запущен 20 сент. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности LUTL.DE и WELD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF Dist (LUTL.DE) и Amundi S&P Global Utilities ESG UCITS ETF EUR Acc (WELD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LUTL.DE и WELD.DE

2026 (YTD)2025202420232022
LUTL.DE
Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF Dist		15.69%28.54%1.46%9.30%15.90%
WELD.DE
Amundi S&P Global Utilities ESG UCITS ETF EUR Acc		11.75%18.60%10.09%1.57%9.15%

Доходность по периодам

С начала года, LUTL.DE показывает доходность 15.69%, что значительно выше, чем у WELD.DE с доходностью 11.75%.

LUTL.DE

1 день
2.06%
1 месяц
-0.56%
С начала года
15.69%
6 месяцев
21.62%
1 год
33.80%
3 года*
15.44%
5 лет*
10.68%
10 лет*
10.53%

WELD.DE

1 день
0.87%
1 месяц
-1.12%
С начала года
11.75%
6 месяцев
15.67%
1 год
24.96%
3 года*
13.07%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF Dist

Amundi S&P Global Utilities ESG UCITS ETF EUR Acc

Часто сравнивают с LUTL.DE:
LUTL.DE с SPYLUTL.DE с LUTI.DELUTL.DE с ZPDU.DELUTL.DE с EXH9.DELUTL.DE с SC0Z.DELUTL.DE с WELQ.DELUTL.DE с AUM5.DE
Часто сравнивают с WELD.DE:
WELD.DE с XDWU.DEWELD.DE с SPYWELD.DE с VVMX.DEWELD.DE с ASWC.DEWELD.DE с VWCE.DEWELD.DE с SEC0.DEWELD.DE с ZPDU.DE

Сравнение комиссий LUTL.DE и WELD.DE

LUTL.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии WELD.DE в 0.18%.

LUTL.DE
Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF Dist
WELD.DE
Amundi S&P Global Utilities ESG UCITS ETF EUR Acc

Доходность на риск

LUTL.DE vs. WELD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LUTL.DE
Ранг доходности на риск LUTL.DE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LUTL.DE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LUTL.DE: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LUTL.DE: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LUTL.DE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LUTL.DE: 8787
Ранг коэф-та Мартина
WELD.DE
Ранг доходности на риск WELD.DE: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WELD.DE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WELD.DE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WELD.DE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WELD.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WELD.DE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LUTL.DE c WELD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF Dist (LUTL.DE) и Amundi S&P Global Utilities ESG UCITS ETF EUR Acc (WELD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LUTL.DEWELD.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.00

1.72

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.47

2.23

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.31

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.38

2.53

+0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.82

10.14

+1.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LUTL.DE vs. WELD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LUTL.DE на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WELD.DE равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LUTL.DE и WELD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LUTL.DEWELD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

1.72

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

1.11

-0.81

Корреляция

Корреляция между LUTL.DE и WELD.DE составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LUTL.DE и WELD.DE

Ни LUTL.DE, ни WELD.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
LUTL.DE
Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF Dist		0.00%0.00%5.40%0.00%4.30%3.61%3.16%3.63%4.15%0.52%
WELD.DE
Amundi S&P Global Utilities ESG UCITS ETF EUR Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LUTL.DE и WELD.DE

Максимальная просадка LUTL.DE за все время составила -36.55%, что больше максимальной просадки WELD.DE в -14.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LUTL.DE и WELD.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

LUTL.DEWELD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.55%

-14.07%

-22.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.82%

-9.74%

-0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.70%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.41%

-2.20%

+0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.84%

-3.19%

-6.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

2.43%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности LUTL.DE и WELD.DE

Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF Dist (LUTL.DE) имеет более высокую волатильность в 6.96% по сравнению с Amundi S&P Global Utilities ESG UCITS ETF EUR Acc (WELD.DE) с волатильностью 5.39%. Это указывает на то, что LUTL.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WELD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LUTL.DEWELD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.96%

5.39%

+1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.91%

8.98%

+2.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.85%

14.45%

+2.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.16%

13.30%

+2.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.11%

13.30%

+3.81%