Сравнение SHPAX с SHSSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Health & Biotechnology Fund (SHPAX) и Health Sciences Opportunities Fund Class Institutional (SHSSX).
SHPAX управляется Saratoga. Фонд был запущен 14 июл. 1999 г.. SHSSX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность Russell 3000 HealthCare Index. Фонд был запущен 16 окт. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности SHPAX и SHSSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SHPAX и SHSSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHPAX Saratoga Health & Biotechnology Fund | 0.66% | 17.43% | 0.26% | -0.36% | 1.93% | 16.71% | 3.52% | 27.67% | -5.30% | 11.78% |
SHSSX Health Sciences Opportunities Fund Class Institutional | -4.56% | 16.13% | 4.00% | 3.86% | -5.72% | 12.17% | 19.54% | 25.63% | 8.24% | 25.02% |
Доходность по периодам
С начала года, SHPAX показывает доходность 0.66%, что значительно выше, чем у SHSSX с доходностью -4.56%. За последние 10 лет акции SHPAX уступали акциям SHSSX по среднегодовой доходности: 7.03% против 10.24% соответственно.
SHPAX
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -5.10%
- С начала года
- 0.66%
- 6 месяцев
- 9.79%
- 1 год
- 15.26%
- 3 года*
- 7.57%
- 5 лет*
- 5.93%
- 10 лет*
- 7.03%
SHSSX
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- -6.00%
- С начала года
- -4.56%
- 6 месяцев
- 4.46%
- 1 год
- 8.75%
- 3 года*
- 7.04%
- 5 лет*
- 4.75%
- 10 лет*
- 10.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHPAX и SHSSX
SHPAX берет комиссию в 2.90%, что несколько больше комиссии SHSSX в 0.84%.
Доходность на риск
SHPAX vs. SHSSX — Ранг доходности на риск
SHPAX
SHSSX
Сравнение SHPAX c SHSSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Health & Biotechnology Fund (SHPAX) и Health Sciences Opportunities Fund Class Institutional (SHSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHPAX | SHSSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 0.42 | +0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 0.70 | +0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.09 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 0.75 | +1.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.16 | 1.75 | +3.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHPAX | SHSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 0.42 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.34 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.62 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.69 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между SHPAX и SHSSX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHPAX и SHSSX
Дивидендная доходность SHPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что меньше доходности SHSSX в 10.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHPAX Saratoga Health & Biotechnology Fund | 3.64% | 3.66% | 1.35% | 5.38% | 6.34% | 3.76% | 13.82% | 13.24% | 22.00% | 17.98% | 12.52% | 10.70% |
SHSSX Health Sciences Opportunities Fund Class Institutional | 10.38% | 9.90% | 8.68% | 3.82% | 7.20% | 8.96% | 4.18% | 3.87% | 8.44% | 3.59% | 2.33% | 12.29% |
Просадки
Сравнение просадок SHPAX и SHSSX
Максимальная просадка SHPAX за все время составила -69.50%, что больше максимальной просадки SHSSX в -35.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHPAX и SHSSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SHPAX | SHSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.50% | -35.40% | -34.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.87% | -9.83% | +1.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.32% | -17.90% | +1.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.05% | -28.34% | +0.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.31% | -7.31% | +2.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.07% | -5.98% | -22.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.88% | 4.20% | -1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHPAX и SHSSX
Текущая волатильность для Saratoga Health & Biotechnology Fund (SHPAX) составляет 5.09%, в то время как у Health Sciences Opportunities Fund Class Institutional (SHSSX) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что SHPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHSSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SHPAX | SHSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.09% | 5.42% | -0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.90% | 10.02% | -0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.63% | 16.47% | +0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.21% | 14.23% | -0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.57% | 16.54% | +0.03% |