- ISIN
- US8034317417
- CUSIP
- 803431741
- Эмитент
- Saratoga
- Дата выпуска
- 14 июл. 1999 г.
- Категория
- Health & Biotech Equities
- Минимальные инвестиции
- $250
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SHPAX
Saratoga Health & Biotechnology Fund (SHPAX) снизился на 3.6% с начала года. Текущая цена акции SHPAX — $21. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SHPAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,255.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Saratoga Health & Biotechnology Fund (SHPAX) показал доход в -3.62% с начала года и 11.93% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SHPAX составила 6.03%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Saratoga Health & Biotechnology Fund
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -1.58%
- С начала года
- -3.62%
- 6 месяцев
- -3.51%
- 1 год
- 11.93%
- 3 года*
- 6.32%
- 5 лет*
- 4.65%
- 10 лет*
- 6.03%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность SHPAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 2000 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.72%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.1 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2000 г. с доходностью +66.0%, в то время как худший месяц был март 2000 г. с доходностью -35.8%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении SHPAX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +11.3%, в то время как худший день был 14 апр. 2000 г. с доходностью -11.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.60% | 4.63% | -5.31% | -2.10% | 0.52% | -2.71% | -3.62% | ||||||
| 2025 | 5.64% | -0.35% | -1.67% | -1.13% | -1.40% | 1.69% | -4.15% | 3.30% | 3.67% | 4.50% | 9.38% | -2.45% | 17.43% |
| 2024 | 2.27% | 0.98% | 2.30% | -4.79% | 3.20% | 1.47% | 5.00% | 3.67% | -3.45% | -3.43% | 1.28% | -7.40% | 0.26% |
| 2023 | -1.54% | -5.20% | 1.65% | 2.78% | -5.30% | 4.15% | 0.57% | -0.67% | -2.17% | -2.96% | 5.23% | 3.82% | -0.36% |
| 2022 | -5.35% | -0.81% | 6.15% | -3.78% | 1.19% | -3.74% | 2.96% | -3.97% | -3.88% | 12.69% | 4.29% | -2.32% | 1.93% |
| 2021 | 1.02% | -1.22% | 4.67% | 4.31% | -0.44% | 2.77% | 2.55% | 1.69% | -5.72% | 4.40% | -6.46% | 9.05% | 16.71% |
Метрики бенчмарка
Saratoga Health & Biotechnology Fund has an annualized alpha of 1.95%, beta of 0.77, and R2 of 0.50 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 2000.
- This fund participated in 76.56% of S&P 500 Index downside but only 74.78% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.50 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.95%
- Бета
- 0.77
- R²
- 0.50
- Участие в росте
- 74.78%
- Участие в снижении
- 76.56%
Комиссия
Комиссия SHPAX составляет 2.90%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SHPAX имеет ранг 12 по соотношению доходности и риска — в нижних 12% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Saratoga Health & Biotechnology Fund (SHPAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SHPAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.41 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 2.93 | -1.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.46 | 13.52 | -10.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Saratoga Health & Biotechnology Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.80%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.78 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.78 | $0.78 | $0.25 | $1.02 | $1.28 | $0.79 | $2.58 | $2.72 | $4.07 | $4.23 | $3.11 | $3.05 |
Дивидендный доход | 3.80% | 3.66% | 1.35% | 5.38% | 6.34% | 3.76% | 13.82% | 13.24% | 22.00% | 17.98% | 12.52% | 10.70% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Saratoga Health & Biotechnology Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.78 | $0.78 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.25 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.02 | $1.02 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.28 | $1.28 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.79 | $0.79 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Saratoga Health & Biotechnology Fund показал максимальную просадку в 69.50%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1315 торговых сессий.
Текущая просадка Saratoga Health & Biotechnology Fund составляет 9.33%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -69.50%март 2009 г. | 9y 4d | 5y 2mo | 14y 2moмарт 2000 г. - май 2014 г. |
Обвал COVID2020 | -28.05%март 2020 г. | 1mo 9d | 9mo 13d | 10mo 22dфевр. 2020 г. - дек. 2020 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -18.60%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 11mo 22d | 1y 10moянв. 2018 г. - дек. 2019 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -16.32%апр. 2025 г. | 7mo 7d | 7mo 7d | 1y 2moсент. 2024 г. - нояб. 2025 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -16.07%февр. 2016 г. | 6mo 6d | 5mo 5d | 11mo 11dавг. 2015 г. - июль 2016 г. |
Показатели просадок
| SHPAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.50% | -56.78% | -12.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.33% | -9.10% | -0.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.32% | -18.90% | +2.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.32% | -25.43% | +9.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.05% | -33.92% | +5.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.33% | -0.74% | -8.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.93% | -10.72% | -17.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 1.97% | +1.57% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SHPAX
Добавьте Saratoga Health & Biotechnology Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SHPAX