PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Saratoga Health & Biotechnology Fund (SHPAX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Saratoga Health & Biotechnology Fund (SHPAX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US8034317417

CUSIP

803431741

Эмитент

Saratoga

Дата выпуска

14 июл. 1999 г.

Категория

Health & Biotech Equities

Минимальные инвестиции

$250

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия SHPAX составляет 2.90%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Saratoga Health & Biotechnology Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Saratoga Health & Biotechnology Fund (SHPAX) показал доход в 0.90% с начала года и -2.54% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SHPAX составила 4.04%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

SHPAX

С начала года

0.90%

1 месяц

-0.21%

6 месяцев

-6.57%

1 год

-2.54%

3 года

1.92%

5 лет

4.46%

10 лет

4.04%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SHPAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20255.64%-0.35%-1.67%-1.13%-1.40%0.90%
20242.27%0.98%2.30%-4.79%3.20%1.47%5.00%3.67%-3.45%-3.43%1.28%-7.41%0.25%
2023-1.54%-5.20%1.65%2.78%-5.30%4.15%0.57%-0.67%-2.17%-2.96%5.23%3.82%-0.36%
2022-5.35%-0.81%6.15%-3.78%1.19%-3.74%2.96%-3.97%-3.88%12.69%4.29%-2.32%1.93%
20211.02%-1.22%4.67%4.31%-0.44%2.77%2.55%1.69%-5.72%4.40%-6.46%9.05%16.71%
2020-3.21%-4.67%-5.11%9.39%4.22%-3.70%1.62%1.15%-2.36%-4.08%8.52%3.12%3.52%
20197.79%-1.10%-2.59%-3.23%-4.36%7.03%-0.95%-0.11%1.01%5.42%5.09%2.02%16.20%
20185.95%-6.53%-4.50%2.07%-0.84%2.17%5.43%3.13%2.36%-5.74%3.97%-11.22%-5.30%
20171.69%6.93%-1.81%1.24%1.27%3.27%-0.57%-2.29%0.48%-1.86%1.75%1.45%11.78%
2016-6.28%-0.64%3.69%3.09%2.04%1.42%3.61%-3.02%-0.58%-7.84%2.59%0.70%-2.02%
20151.66%3.99%1.50%-2.52%3.17%-1.22%5.02%-6.80%-4.96%5.29%1.10%1.36%6.99%
20141.30%4.28%1.40%-1.42%2.52%1.50%-0.94%2.79%-0.93%5.68%3.22%-1.34%19.30%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SHPAX составляет 8, что хуже, чем результаты 92% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности SHPAX, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SHPAX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHPAX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHPAX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHPAX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHPAX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Saratoga Health & Biotechnology Fund (SHPAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Saratoga Health & Biotechnology Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.05
  • За 5 лет: 0.30
  • За 10 лет: 0.25
  • За всё время: 0.31

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Saratoga Health & Biotechnology Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.33%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.25 на акцию.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.25$0.25$1.02$1.28$0.79$2.58$0.91$4.07$4.24$3.11$3.05$2.72

Дивидендный доход

1.33%1.35%5.37%6.34%3.76%13.82%4.42%22.00%17.98%12.52%10.70%9.20%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Saratoga Health & Biotechnology Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.25$0.25
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.02$1.02
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.28$1.28
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.79$0.79
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.58$2.58
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.91$0.91
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.07$4.07
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.24$4.24
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.11$3.11
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.05$3.05
2014$2.72$2.72

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Saratoga Health & Biotechnology Fund показал максимальную просадку в 69.50%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1275 торговых сессий.

Текущая просадка Saratoga Health & Biotechnology Fund составляет 11.76%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-69.5%7 мар. 2000 г.22579 мар. 2009 г.12752 апр. 2014 г.3532
-28.05%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.19731 дек. 2020 г.224
-18.6%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.25020 дек. 2019 г.479
-16.32%3 сент. 2024 г.1508 апр. 2025 г.———
-16.07%6 авг. 2015 г.1288 февр. 2016 г.10712 июл. 2016 г.235
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...