- ISIN
- US8034317417
- CUSIP
- 803431741
- Эмитент
- Saratoga
- Дата выпуска
- 14 июл. 1999 г.
- Категория
- Health & Biotech Equities
- Минимальные инвестиции
- $250
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SHPAX
Saratoga Health & Biotechnology Fund (SHPAX) прибавил 0.1% с начала года. Текущая цена акции SHPAX — $21. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SHPAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,257.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Saratoga Health & Biotechnology Fund (SHPAX) показал доход в 0.05% с начала года и 16.81% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SHPAX составила 6.73%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
Saratoga Health & Biotechnology Fund
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- -1.21%
- 1 год
- 16.81%
- 3 года*
- 7.07%
- 5 лет*
- 4.68%
- 10 лет*
- 6.73%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность SHPAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 2000 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.73%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.9 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2000 г. с доходностью +66.0%, в то время как худший месяц был март 2000 г. с доходностью -35.8%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении SHPAX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +11.3%, в то время как худший день был 14 апр. 2000 г. с доходностью -11.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.60% | 4.63% | -5.31% | -2.10% | 0.52% | 1.00% | 0.05% | ||||||
| 2025 | 5.64% | -0.35% | -1.67% | -1.13% | -1.40% | 1.69% | -4.15% | 3.30% | 3.67% | 4.50% | 9.38% | -2.45% | 17.43% |
| 2024 | 2.27% | 0.98% | 2.30% | -4.79% | 3.20% | 1.47% | 5.00% | 3.67% | -3.45% | -3.43% | 1.28% | -7.40% | 0.26% |
| 2023 | -1.54% | -5.20% | 1.65% | 2.78% | -5.30% | 4.15% | 0.57% | -0.67% | -2.17% | -2.96% | 5.23% | 3.82% | -0.36% |
| 2022 | -5.35% | -0.81% | 6.15% | -3.78% | 1.19% | -3.74% | 2.96% | -3.97% | -3.88% | 12.69% | 4.29% | -2.32% | 1.93% |
| 2021 | 1.02% | -1.22% | 4.67% | 4.31% | -0.44% | 2.77% | 2.55% | 1.69% | -5.72% | 4.40% | -6.46% | 9.05% | 16.71% |
Метрики бенчмарка
Saratoga Health & Biotechnology Fund has an annualized alpha of 2.18%, beta of 0.77, and R2 of 0.49 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 2000.
- This fund participated in 76.02% of S&P 500 Index downside but only 75.31% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.49 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.18%
- Бета
- 0.77
- R²
- 0.49
- Участие в росте
- 75.31%
- Участие в снижении
- 76.02%
Комиссия
Комиссия SHPAX составляет 2.90%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SHPAX имеет ранг 21 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 21% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Saratoga Health & Biotechnology Fund (SHPAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHPAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.32 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 2.46 | -0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.51 | 10.92 | -6.41 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Saratoga Health & Biotechnology Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.66%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.78 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.78 | $0.78 | $0.25 | $1.02 | $1.28 | $0.79 | $2.58 | $2.72 | $4.07 | $4.23 | $3.11 | $3.05 |
Дивидендный доход | 3.66% | 3.66% | 1.35% | 5.38% | 6.34% | 3.76% | 13.82% | 13.24% | 22.00% | 17.98% | 12.52% | 10.70% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Saratoga Health & Biotechnology Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.78 | $0.78 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.25 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.02 | $1.02 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.28 | $1.28 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.79 | $0.79 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Saratoga Health & Biotechnology Fund показал максимальную просадку в 69.50%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1315 торговых сессий.
Текущая просадка Saratoga Health & Biotechnology Fund составляет 5.88%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -69.50%март 2009 г. | 9y 4d | 5y 2mo | 14y 2moмарт 2000 г. - май 2014 г. |
Обвал COVID2020 | -28.05%март 2020 г. | 1mo 9d | 9mo 13d | 10mo 22dфевр. 2020 г. - дек. 2020 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -18.60%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 11mo 22d | 1y 10moянв. 2018 г. - дек. 2019 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -16.32%апр. 2025 г. | 7mo 7d | 7mo 7d | 1y 2moсент. 2024 г. - нояб. 2025 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -16.07%февр. 2016 г. | 6mo 6d | 5mo 5d | 11mo 11dавг. 2015 г. - июль 2016 г. |
Показатели просадок
| SHPAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.50% | -56.78% | -12.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.33% | -9.10% | -0.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.32% | -18.90% | +2.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.32% | -25.43% | +9.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.05% | -33.92% | +5.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.88% | -3.21% | -2.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.88% | -10.71% | -17.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.75% | 2.04% | +1.71% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SHPAX
Добавьте Saratoga Health & Biotechnology Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SHPAX